О формате

Спецификация сообщений торгового репозитария

НКО АО НРД

О стандарте

Стандарт FpML является открытым (open source) XML-based форматом описания информации о внебиржевых деривативах.

Стандарт представляет XSD-схему, содержащую описание набора типов, на основе которых описываются сообщения, передающие информацию о производных финансовых инструментах, событиях жизненного цикла и другую сопутствующую служебную информацию.

Схема разбита на несколько файлов для удобства навигации. Каждый файл содержит описания типов, логически связанных между собой. Так, например, в файле fpml-fx.xsd описываются типы, относящиеся к FX инструментам. Также на сайте стандарта доступна для скачивания схема, объединённая в один xsd-файл.

Представления (Views)

Master-схема - это основная XSD-схема стандарта, в которой содержится описание всех типов. Однако в большинстве сценариев использования стандарта полный набор типов избыточен и не имеет практического смысла. В связи с этим в стандарте вводится понятие представлений Master-схемы и не предполагается использование последней напрямую.

Представление - это версия Master-схемы, адаптированная для нужд какого-либо бизнес-процесса. Примерами таких бизнес-процессов могут служить процесс подачи отчётности в репозитарий (recordkeeping) и согласование условий сделки (confirmation).

Стандарт описывает четыре представления: confirmation, recordkeepig, reporting, transparency. Все они получаются из Master-схемы, путём удаления неиспользуемых в конкретном бизнес-процессе типов и добавления необходимых типов, блоков и полей. Так, например, процесс подачи отчётов в репозитарий требует гораздо большей подробности информации, чем процесс размещения публичной отчётности. В связи с этим набор элементов в представлении transparency (публичная отчётность) обедняется по сравнению с представлением recordkeeping.

Каждое представление содержит описание набора сообщений, которыми обмениваются участники. Сообщение - это xml-файл с корневым тэгом, определяющим назначение сообщения. Представление recordkeeping содержит описание четырёх сообщений: nonpublicExecutionReport, nonpublicExecutionReportAcknowledgement, nonpublicExecutionReportException, nonpublicExecutionReportRetracted.

Каждое сообщение используется для передачи информации определённого типа. Так, например, сообщения nonpublicExecutionReport используется для передачи отчёта о сделке от участника к репозитарию. Сообщение nonpublicExecutionReportException используется для передачи информации об ошибке, обнаруженной в отчете о сделке (несоответствие формату, таксономии и т.д.).

В основе формата Репозитария НРД лежит представление recordkeeping.

Расширения

Репозитарий НРД помимо представления recordkeeping используется также официальные расширения стандарта FpML и некоторые расширения, разработанные самостоятельно для удовлетворения некоторых требований регулятора к отчётности.

Основные типы

Как говорилось выше, стандарт описывает значительное число типов, описывающих ту или иную информацию о производных финансовых инструментах, условиях сделок, сторонах сделок, применяемом законодательстве и т.д.

Основные типы, с которыми приходится сталкиваться являются:

  • Сообщения
  • Заголовки сообщений
  • Типы, задающие связи между сообщениями
  • Типы, описывающие участников и их клиентов
  • Типы, описывающие события жизненного цикла сделок
  • Типы, описывающие экономические параметры сделок