Расширения НРД

Стандарт FpML не позволяет в полной мере передавать все требования регулятора к отчётности. В связи с этим при разработке формата сообщений НРД были разработаны несколько новых типов (блоков полей), а также расширений существующих типов FpML.

В таблице, приведённой ниже на этой странице, приводятся все разработанные НРД типы, даётся ссылка на их подробное описание, ссылка на тип, который расширяется (если есть) и приводится краткой описание типа.

Все перечисленные в левой колонке типы описываются в файле nsd-ext-merged-schema.xsd объединённой схемы и в отдельных файлах схемы в директории nsd-extensions .

ТипОписаниеРасширяемый тип
Расширения типов FpML
BondBasketOptionТип описывает опцион на корзину облигаций или индексов.fpml:OptionBaseExtended
BondForwardТип описывает форвард на облигации.fpml:Product
BondSimpleTransactionСделка с облигацией.fpmlext:BondTransaction
CollateralNsdТип для представления информации об обеспечении по сделке.fpml:Collateral
CommodityPhysicalLegТип для определения товарной части поставочного форварда, базовым активом которого является товарный актив.fpml:PhysicalForwardLeg
EquityЦенная бумага, обращающаяся на бирже. Идентификатор id заполняется по следующему правилу id="Equityn", n - порядковый номер в документе, начиная с 1.fpml:UnderlyingAsset
EquitySimpleTransactionCделка с акциями.fpmlext:EquityTransaction
EventStatusItemNsdТип описывает информацию о статусе сообщения, отправленного клиентом в репозитарий. Данный тип используется в сообщении репозитария, отправляемого для информирования участника о статусах его сообщений.fpml:EventStatusItem
ExecutionStatusТип, определяющий статус исполнения обязательств перечисленных сделок или генеральных соглашений на указанную дату.fpml:AdditionalEvent
FloatingForwardLegТип для определения товарной части расчетного форварда, базовым активом которого является товарный актив.fpml:CommodityForwardLeg
ForwardRepoTransactionLegNsdФорвардная транзакция сделки репо, эквивалентная отдельной наличной сделке.fpmlext:ForwardRepoTransactionLeg
FxBermudaExerciseОписывает характеристики бермудского стиля исполнения для валютных инструментов.fpml:FxAmericanExercise
FxDigitalBermudaExerciseОписывает характеристики бермудского стиля исполнения для бинарных валютных опционов.fpml:FxDigitalAmericanExercise
GeneralProductСтруктура данных для передачи информации о произвольном продукте.fpml:Product
MarginNsdОпределяет маржу (дисконт), применяемую к сделке репо или сделке кредитования ценными бумагами.fpmlext:Margin
MasterAgreementTermsТип, описывающий структуру данных, в которой передаётся информация о генеральном соглашении. Завершение ГС осуществляется с помощью MasterAgreementTermination.fpml:Product
PendingMessagesReportУведомление о нахождении анкет в статусе «ожидание» (RM007).fpml:NotificationMessage
QuarterlyReportТип описывает анкету договоров, заключенных на условиях генеральных соглашений со сроком исполнения менее чем 4 рабочих дня.fpml:Product
RepoNsdТип, определяющий параметры сделки репо, сформированный как FpML:Product.fpmlext:Repo
RepoTransactionLegNsdОдна из транзакций сделки репо, эквивалентная отдельной наличной сделке.fpmlext:RepoTransactionLeg
ReportDifferenceУведомление о расхождениях в условиях анкет (RM006). Уникальный идентификатор связанного сообщения указывается в элементе inReplyTo.fpml:ResponseMessage
ShortTermTradesReportТип описывает анкету договоров, заключенных на условиях генеральных соглашений со сроком исполнения менее чем 4 рабочих дня.fpml:Product
StatementReportТип сообщения-выписки по договорам участника/клиента. fpml:ResponseMessage
StatementRequestТип сообщения-запроса о предоставлении выписки по участнику/клиенту.fpml:RequestMessage
TradeNsdТип, определяющий структуру, описывающую отчитываемую сделку или генеральное соглашение.fpml:Trade
TransfersAndExecutionТип для отражения информации о передаче маржевых сумм, осуществлении расчетов и поставки, а также состоянии обязательств по заключенным сделкам в рамках указанного генерального соглашения.fpml:AdditionalEvent
Новые типы
AgreedInformationИнформация по согласованному бизнес-событию.-
CashCollateralСумма денежных средств, передаваемая и принимаемая между сторонами договора в качестве гарантийного обеспечения и результата переоценки. Может использоваться в иных случаях, предусмотренных договором.-
ConfirmationDateТип для определения даты приема репозитарием от участника документа, на основании которого внесена информация в реестр внебиржевых сделок репозитария.-
CreditSupportDetailsТип для определения значения и состава общей маржевой суммы или накопленной маржевой суммы на дату оценки.-
CreditSupportInformationТип для определения общей маржевой суммы и накопленной маржевой суммы по указанному пулу договоров.-
DealStatementСостояние договора (анкеты) в репозитарии. -
ExecutionDeliveryТип для определения поставки ценных бумаг по указанным сделкам.-
ExecutionPaymentТип для определения платежей по указанным сделкам.-
MasterAgreementEventsТип, описывающий набор событий, связанных с конкретным генеральным соглашением. Используется для предоставления выписки.-
MasterAgreementPartiesRelationТип, описывающий структуру данных, в которой передаётся информация о базовых информирующих лицах и информирующих лицах генеральном соглашении.-
MasterAgreementReportingPartyТип, описывающий структуру данных, в которой передаётся информация о информирующем лице генеральном соглашении.-
MoneyLiabilityТип описывает денежное обязательство (в том числе иностранная валюта).-
NsdSpecificTradeFieldsТип определяет специальные атрибуты сделок (коды), требуемые в соответствии с регулированием ФСФР.-
OptionExerciseAmountТип описывает денежное обязательство (в том числе иностранная валюта).-
PartiesInformationИнформация об участника.-
PartiesRelationСтруктура для описания типа взаимосвязи между двумя участниками.-
PartyLiabilityТип описывает обязательства одной стороны сделки.-
PartyLiabilityExtendedТип описывает обязательства одной стороны сделки.-
PendingItemТип определяет сведения об анкете, которая находится в статусе "ожидание" (RM007).-
ProductGeneralCodesТип для определения общих кодов классификации, требуемых в соответствии с нормативным документом ФСФР, относящихся к продукту целиком.-
ProductLegSpecificCodeКод классификации.-
ProductLegSpecificCodesТип для определения кодов классификации, требуемых в соответствии с нормативным документом ФСФР, относящихся к какой-либо части или потоку продукта.-
ProductSpecificCodesТип для определения кодов классификации продуктов, требуемых в соответствии с нормативным документом ФСФР.-
RegisteredInformationИнформация по зарегистрированному бизнес-событию.-
RepoBasketConstituentsТип для определения компонента корзины репо.-
RepoBasketDefinitionТип для определения корзины репо.-
RepoBasketRestrictionsТип для определения ограничений на состав корзины.-
ReportReferencesТип устанавливает ссылки на индендификаторы сделок, либо на идентификаторы генеральных соглашений в рамках которых заключены сделки, либо на индентификаторы сторон между которыми заключены сделки.-
SecurityCollateralЦенные бумаги, передаваемые и принимаемые между сторонами договора в качестве гарантийного обеспечения и результата переоценки. Может использоваться в иных случаях, предусмотренных договором, включая поставку ценных бумаг при исполнении договора.-
SecurityIssuerRestrictionТип для определения ограничений на ценные бумаги эмитента в корзине репо.-
SecurityRestrictionТип для определения ограничений на ценную бумагу в корзине репо.-
SecurityTransferDetailsПеревод ценных бумаг требует определения идентификатора ценных бумаг и их количества.-
SecurityTypeRestrictionТип для определения ограничений на тип ценных бумаг в корзине репо.-
TradeLifeCycleТип используется в выписке, для передачи информации о сделке и всех связанных с ней последующих зарегистрированных событиях.-
TradeLifeCycleEventСобытие, зарегистрированное в репозитарии, с датой актуальности и датой регистрации.-
TradeObligationStatusToDateТип для определения статуса исполнения обязательств на конкретную дату.-
TradesWithStatusТип для определения перечня сделок со статусом исполнения обязательств.-
UnderlyingAssetLiabilityТип описывает обязательство по базовому активу.-
UnderlyingAssetLiabilityExtendedТип описывает обязательство по базовому активу.-
ValuationFrequencyТип для определения периодичности переоценки.-
Справочники
ClearSettlementMethodТип, определяющий код метода расчетов по договору в соответствии с нормативным документом ФСФР.fpml:Scheme
ClearSettlementTypeТип, определяющий код типа расчетов по договору в соответствии с нормативным документом ФСФР.fpml:Scheme
FormCodeКод печатной формыfpml:Scheme
MarginTypeУказание на способ использования гарантийного обеспечения: по каждой сделке (договору) в отдельности или по всем сделкам (договорам) по генеральному соглашению в целом.fpml:Scheme
MasterAgreementConfirmationEnumДанный тип включает указание на способ сверки условий договоров, заключенных на основании генерального соглашения, отчитанных двумя сторонами сделки и/или информирующими лицамиfpml:Scheme
MasterAgreementOrganizationУказывает наименование организации, опубликовавшей форму генерального соглашения.fpml:Scheme
ReconciliationTypeУсловия согласования параметров сделки (договора) при регистрации в репозитарии.fpml:Scheme
RegulatoryStatusКлассификационный признак отнесения правового статуса продукта к производным финансовым инструментам или иным типам договоров согласно действующему регулированию. Используется при необходимости уточнения статуса продукта, если действующее регулирование предусматривает альтернативный статус. (Например, согласно российскому регулированию альтернативный статус поставочной сделки с отсрочкой исполнения или поставочного форвардного контракта).fpml:Scheme
StatementTypeОписывает тип запрашиваемой выписки.fpml:Scheme
TradeObligationStatusТип для отражения информации о состоянии обязательств сторон по сделке (договору).fpml:Scheme