Спецификация сообщений торгового репозитария

НКО АО НРД

Действующая документация

Инструменты

Финансовые инструменты, сделки с которыми регистрируются в репозитарии перечислены ниже:

Группа документов Вид документа Тип документа
ID Group Краткое наименование Код формы Product Краткое наименование ProductType Краткое наименование
0 Служебные сообщения CM001 - Согласие с условиями ГС/договора - -
CM002 - Несогласие с параметрами - -
CM003 - Отмена ранее поданного сообщения - -
CM004 - Запрос на предоставление выписки по договорам, зарегистрированным в интересах клиента - -
01 Генеральное соглашение CM010 MasterAgreementTerms Анкета генерального соглашения - -
CM011 MasterAgreementTermination Анкета прекращения генерального соглашения - -
02 Валютные сделки CM021 fxSwap Анкета договора валютного свопа ForeignExchange:FXSwap Своп валютный поставочный (ПФИ)
ForeignExchange:FXSwap:Cash Своп валютный расчетный (ПФИ)
ForeignExchange:FXSwap:NonDerivative Своп валютный поставочный (не ПФИ)
CM022 fxSingleLeg Анкета договора конверсионной сделки ForeignExchange:Forward Форвард валютный поставочный (ПФИ)
ForeignExchange:NDF Форвард валютный расчетный (ПФИ)
ForeignExchange:Term Конверсионная сделка с отсрочкой исполнения (не ПФИ)
ForeignExchange:Spot Конверсионная сделка спот
CM023 fxOption Анкета договора валютного опциона ForeignExchange:VanillaOption:American Опцион валютный поставочный американский
ForeignExchange:CashOption:American Опцион валютный расчетный американский
ForeignExchange:VanillaOption:European Опцион валютный поставочный европейский
ForeignExchange:NDO Опцион валютный расчетный европейский
ForeignExchange:VanillaOption:Bermuda Опцион валютный поставочный бермудский
ForeignExchange:CashOption:Bermuda Опцион валютный расчетный бермудский
ForeignExchange:SimpleExotic:Asian Опцион валютный азиатский
ForeignExchange:SimpleExotic:Barrier Опцион валютный барьерный
ForeignExchange:SimpleExotic:BarrierAsian Опцион валютный азиатский барьерный
CM024 fxDigitalOption Анкета договора валютного бинарного опциона ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:American Опцион валютный бинарный американский
ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:European Опцион валютный бинарный европейский
ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:Bermuda Опцион валютный бинарный бермудский
03 Процентные сделки CM031 fra Анкета соглашения о будущей процентной ставке InterestRate:FRA Соглашение о будущей процентной ставке
CM032 swap Анкета договора процентного свопа InterestRate:IRSwap:FixedFloat Процентный своп с фиксированной и плавающей ставками
InterestRate:IRSwap:FixedFixed Процентный своп с фиксированными ставками
InterestRate:IRSwap:Basis Базисный процентный своп
InterestRate:IRSwap:OIS Своп на индекс ставок овернайт
InterestRate:CrossCurrency:Basis Базисный процентно-валютный своп
InterestRate:CrossCurrency:FixedFloat Процентно-валютный своп с фиксированной и плавающей ставками
InterestRate:CrossCurrency:FixedFixed Процентно-валютный своп с фиксированными ставками
CM033 capFloor Анкета договора фиксации максимальной/минимальной процентной ставки InterestRate:CapFloor:Cap Сделка фиксации максимальной процентной ставки (сделка кэп)
InterestRate:CapFloor:Floor Сделка фиксации минимальной процентной ставки (сделка флор)
InterestRate:CapFloor:Collar Сделка фиксации максимальной и минимальной процентной ставки (сделка коллар)
InterestRate:CapFloor:Straddle Сделка стрэддл максимальной и минимальной процентных ставок
CM034 swaption Анкета договора свопциона InterestRate:Option:Swaption:American Американский свопцион
InterestRate:Option:Swaption:European Европейский свопцион
InterestRate:Option:Swaption:Bermuda Бермудский свопцион
04 Сделки на ценные бумаги CM041 repo Анкета договора репо CrossAsset:Repo:BasketRepo Репо с корзиной ценных бумаг
InterestRate:Repo:BondRepo Репо с облигациями
Equity:Repo:EquityRepo Репо с акциями
CM042 bondSimpleTransaction Анкета договора купли-продажи облигации InterestRate:Other:DebtSpot Спот-сделка с облигацией
InterestRate:Other:DebtTerm Срочная сделка с облигацией
CM043 bondForward Анкета договора форварда на облигации InterestRate:Forward:DebtForward:SingleName Форвард на облигацию
InterestRate:Forward:DebtForward:SingleIndex Форвард на индекс
InterestRate:Forward:DebtForward:Basket Форвард на корзину облигаций
InterestRate:Forward:DebtForward:BasketIndex Форвард на корзину индексов
CM044 bondOption Анкета договора опциона на облигации InterestRate:Option:DebtOption:SingleName Опцион на облигацию
CM045 basketBondOption Анкета договора опциона на корзину облигации InterestRate:Option:DebtOption:SingleIndex Опцион на индекс
InterestRate:Option:DebtOption:Basket Опцион на корзину облигаций
InterestRate:Option:DebtOption:BasketIndex Опцион на корзину индексов
CM046 equitySimpleTransaction Анкета договора купли-продажи акции Equity:Other: EquitySpot Спот-сделка с акцией
Equity:Other: EquityTerm Срочная сделка с акцией
CM047 equityForward Анкета договора форварда на акции Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleName Форвард на акцию
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:Basket Форвард на корзину акций
CM048 equityOption Анкета договора опциона на акции Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleName Опцион на акцию
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:Basket Опцион на корзину акций
05 Товарные ПФИ CM051 commodityForward Анкета договора товарного форварда Commodity:Forward:Physical Поставочный форвард на товарный актив
Commodity:Forward:Cash Расчетный форвард на товарный актив
CM052 commodityOption Анкета договора товарного опциона Commodity:Option:American Товарный опцион американский
Commodity:Option:European Товарный опцион европейский
Commodity:Option:Asian Товарный опцион азиатский
Commodity:Option:Weather:American Американский погодный опцион
Commodity:Option:Weather:European Европейский погодный опцион
CM053 commoditySwap Анкета договора товарного свопа Commodity:Swap:Cash Расчетный товарный своп
Commodity:Swap:Physical Поставочный товарный своп
Commodity:Swap:Cash:Weather Расчетный погодный своп
CM054 commoditySwaption Анкета договора товарного свопциона Commodity:Swaption:American Американский товарный свопцион
Commodity:Swaption:European Европейский товарный свопцион
06 Свопы CM061 bondSwap Анкета договора свопа дохода на облигации InterestRate:Swap:BondSwap:SingleName Своп на облигацию
InterestRate:Swap:BondSwap:SingleIndex Своп на индекс облигаций
InterestRate:Swap:BondSwap:Basket Своп на корзину облигаций
CM062 equitySwapTransactionSupplement Анкета договора свопа дохода на акции Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleName Своп на акцию
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex Своп на индекс акций
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:Basket Своп на корзину акций
07 Кредитные ПФИ CM071 creditDefaultSwap Анкета договора кредитного дефолтного свопа Credit:Swap:Index:Cash Индексный кредитный дефолтный своп
Credit:Swap:SingleName:Cash Расчетный кредитный дефолтный своп на одно обязательство
Credit:Swap:SingleName:Physical Поставочный кредитный дефолтный своп на одно обязательство
Credit:Swap:MultipleName:Cash Расчетный кредитный дефолтный своп на корзину обязательств
Credit:Swap:MultipleName:Physical Поставочный кредитный дефолтный своп на корзину обязательств
CM072 creditDefaultSwaption Анкета договора кредитного свопциона Credit:SwapOption:American Американский кредитный свопцион
Credit:SwapOption:European Европейский кредитный свопцион
Credit:SwapOption:Bermuda Бермудский кредитный свопцион
08 Иные сделки CM081 generalProduct Анкета договора иного инструмента Other Иной инструмент
CM083 repoBulkReport Отчет по сделкам репо Other Иной инструмент
CM084 fxSwapBulkReport Отчет по сделкам валютный своп Other Иной инструмент
CM085 fxSingleLegBulkReport Отчет по конверсионным сделкам Other Иной инструмент
09 Суммарная отчетность CM092 - Отчет об уплате маржевых сумм - -
CM093 - Анкета о состоянии обязательств по договорам - -
CM094 Отчет о расчете справедливой (оценочной) стоимости - -