Спецификация сообщений торгового репозитария

НКО АО НРД

Действующая документация

Таксономия

Значительное число типов, описываемых в стандарте, имеет предопределённый, фиксированный набор значений. Набор значений может задаваться как в самой xsd-схеме при помощи <xsd:restriction>, так и во внешних источниках (справочниках), называемых в стандарте Coding schemes.

Coding schemes - это набор xml-файлов в формате Genericode. Все типы стандарта, для которых существует соответсвующий файл с перечислением возможных значений, унаследованы от типа Scheme. Каждый тип имеет соответсвующий аттрибут, в котором указывается uri схемы, задающей набор значений. Для большинства типов данный аттрибут имеет значение по умолчанию default.

Помимо типов с предопределёнными наборами значений существуют и такие, для которых задаются лишь ограничения на формат и диапазон значений. Для таких типов требуется публикация правил, которым должны удовлетворять значения.

Ниже приводится таблица, содержащая соответствие типов стандарта их справочникам и правилам форматирования. Также вы можете загрузить все справочники единым архивом.

Внешние справочники

Тип Описание Справочник

ClearSettlementMethod

Метод расчётов. НРД

ClearSettlementType

Тип расчётов. НРД

CorrelationId

Формат идентификатора цепочки сообщенийНРД

CountryCode

Код страны.FpML

Currency

Справочник кодов валют.FpML, НРД

DayCountFraction

Типы вычисления количества дней.FpML

EntityId

Формат идентификатора юридического лицаНРД

EntityName

Формат наименования референсного лицаНРД

EventStatus

Информация о текущем состоянии договора в репозитарииНРД

ExecutionVenueType

Место исполнения сделкиНРД

FloatingRateIndex

Указатель процентной ставкиНРД

ImplementationSpecificationVersion

Версия формата.НРД

IndustryClassification

Вид экономической деятельности НРД

InformationProvider

Источник рыночной информации. НРД

InstrumentId

Справочник товарных активов.НРД

LinkId

Формат номера генерального соглашения.НРД

MasterAgreementOrganization

Организация автор проекта формы генерального соглашения. НРД

MasterAgreementType

Тип генерального соглашения. НРД

MasterAgreementVersion

Версия генерального соглашения.НРД

MessageId

Ограничения на формат идентификатора сообщения. НРД

OrganizationType

Тип лицаНРД

PartyId

Описание ограничений на идентификатор участника. НРД

PartyName

Формат названия участникаНРД

ProductId

Код ПФИ и РЕПОНРД

ProductType

Типы продуктов НРД

QuantityUnit

Указывает единицы измерения, в которых котируется цена.FpML

ReasonCode

Код причины ошибки, присвоения статуса. НРД

RegulatoryStatus

Тип сделки.НРД

RejectionReasonCodes

Типы причин и причины отказовНРД

ReportingRegimeName

Режимы регулирования.НРД

TradeId

Формат номера АнкетыНРД

TradeObligationStatus

Состояние обязательств по договору.НРД

Внутренние справочники (простые типы)

Тип

Описание

Справочник

AveragingInOutEnum

Метод усреднения для азиатского опциона.

FPML

BondReturnType

Тип дохода по облигации.

FPML

ClientType

Тип клиента.

НРД

CollateralForm

Форма обеспечения.

НРД

DealtCurrencyEnum

Порядок указания валют.

FPML

DeliveryMethodEnum

Метод поставки ценных бумаг.

FPML

DocumentType

Тип документа.

НРД

EquityOptionTypeEnum

Тип опциона на акции.

FPML

FxBarrierTypeEnum

Тип барьерного условия.

FPML

MarginType

Тип обеспечения.

НРД

MasterAgreementConfirmationEnum

Способы подтверждения при регистрации в репозитарии.

НРД

MasterAgreementTerminatingReason

Причина прекращения генерального соглашения.

НРД

NsdSpecificCodesEnum

Типы кодов, требуемых регулированием.

НРД

OptionTypeEnum

Тип опциона (в т. ч. кредитного дефолтного свопциона).

FPML

PayoutEnum

Порядок выплаты по бинарному опциону.

FPML

PeriodEnum

Тип периода.

FPML

PeriodExtendedEnum

Тип периода (расширенный)

FPML

PutCallEnum

Тип опциона.

FPML

QuoteBasisEnum

Котировка валютного курса.

FPML

ReconciliationType

Условия согласования параметров сделки (договора) при регистрации в репозитарии.

НРД

RelatedPartyEnum

Указание стороны.

НРД

RepoDurationEnum

Тип договора репо по сроку.

FPML

ReturnTypeEnum

Тип дохода по акции.

FPML

SettlementTypeEnum

Метод расчетов.

FPML

StrikeQuoteBasisEnum

Базис котировки страйка.

FPML

TouchConditionEnum

Условие касания для бинарного опциона.

FPML

TriggerConditionEnum

Условие триггера для бинарного опциона.

FPML

TriggerTypeEnum

Порядок достижения порогового уровня.

FPML

ValuationMethod

Метод оценки.

НРД

YorN

Да/нет.

НРД