Спецификация сообщений торгового репозитария

НКО АО НРД

Действующая документация

КОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ДОГОВОРОВ РЕПО

Коды классификации производных финансовых инструментов в соответствии с Приложением №3 Указания Банка России.

Описание

Код классификации производных финансовых инструментов и договоров репо является последовательностью атрибутов указанного кода.

Первый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов и договоров репо присваивается по виду производного финансового инструмента или договора репо:

O - опционный договор (далее - опцион);

S - своп договор (далее - своп);

F - форвардный договор (далее - форвард);

R - договор репо (далее - репо).

Атрибуты кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами

Второй атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, характеризует право покупателя по опционному договору приобрести базисный актив, потребовать оплаты базисного актива, заключить соответствующий договор или потребовать уплаты денежной суммы:

P - опцион, предоставляющий право покупателю по опциону продать базисный актив или получить выгоду продавца базисного актива (продавца по договору, являющемуся базисным активом опциона) (опцион пут);

C - опцион, предоставляющий право покупателю по опциону купить базисный актив или получить выгоду покупателя базисного актива (покупателя по договору, являющемуся базисным активом опциона) (опцион колл);

Z - опцион с правом выбора покупателем типа опциона в будущем.

Третий атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по стилю опциона:

A - американский опцион - покупатель опциона вправе требовать исполнения опциона в любой день в течение срока осуществления права на его исполнение;

E - европейский опцион - покупатель опциона вправе требовать его исполнения только в предусмотренную договором дату исполнения опциона;

B - бермудский опцион - покупатель опциона имеет право требовать его исполнения в определенные договором даты.

Четвертый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по цене исполнения:

F - фиксированная цена исполнения;

L - плавающая цена исполнения, определяемая в будущем по установленным договором правилам;

X - цена исполнения опциона определяется иным способом, предусмотренным договором.

Пятый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по наличию и виду барьерного условия исполнения опциона:

N - условие, определяющее значение барьерной цены базисного или иного актива, при котором покупатель опциона вправе в оговоренную договором дату (период времени) требовать исполнения опциона или при которой исполнение опциона прекращается, не установлено;

B - право требовать исполнения по опциону возникает с момента, когда цена (курс) базисного или иного актива или процентная ставка достигли определенного в договоре значения барьерной цены (курса) или процентной ставки, или на дату истечения опциона при условии, что цена (курс) базисного или иного актива или процентная ставка достигли определенного в договоре значения барьерной цены (курса) или процентной ставки;

D - право требовать исполнения по опциону прекращается с момента, когда цена (курс) базисного или иного актива или процентная ставка достигли определенного в договоре значения барьерной цены (курса) или процентной ставки, или на дату истечения опциона при условии, что цена (курс) базисного или иного актива или процентная ставка достигли определенного в договоре значения барьерной цены (курса) или процентной ставки;

M - право требовать исполнения по опциону возникает при условии, что цена (курс) базисного или иного актива или процентная ставка находятся в определенном в договоре диапазоне барьерных значений (максимального и минимального) цены (курса) базисного актива или процентных ставок, или на дату истечения опциона, при условии, что цена (курс) базисного или иного актива или процентная ставка находятся в определенном в договоре диапазоне барьерных значений цены (курса) или процентной ставки;

X - предусмотрены иные условия, связанные с наличием барьерных значений, при которых покупатель опциона вправе в оговоренную договором дату (период времени) требовать исполнения опциона.

Шестой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по базисному активу:

E - долевые инструменты (акции, паи, депозитарные расписки на акции), индекс долевых инструментов, корзина долговых инструментов;

D - долговые финансовые инструменты (облигации, процентные ставки), индекс долговых инструментов, корзина долевых инструментов;

C - товары, товарный индекс, корзина товарных активов;

V - валюта, валютный индекс, корзина валют;

A - договор, являющийся производным финансовым инструментом;

X - смешанный портфель, корзина неоднородных активов;

M - иное.

Атрибуты кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами

Второй атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, характеризует разновидность свопа по видам базисных активов:

V - валютный своп;

P - процентный своп;

G - валютно-процентный своп;

C - товарный своп;

A - своп на ценные бумаги или на индекс;

M - своп иных активов или смешанных активов.

Третий атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, характеризует обязательства сторон и выражается в единицах, принятых для количественного выражения соответствующего обязательства:

F - фиксированное обязательство против фиксированного обязательства;

V - переменное обязательство против переменного обязательства;

D - фиксированное обязательство против переменного обязательства;

X - иное.

Четвертый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, характеризует номинал свопа:

A - номинал свопа амортизируется (уменьшается) во времени;

H - номинал свопа увеличивается во времени;

W - номинал свопа не меняется;

N - номинал свопа отсутствует;

X - иное.

Пятый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, указывает на наличие иных производных финансовых инструментов в качестве базисных активов свопа:

F - один или более одного из базисных активов является производным финансовым инструментом;

N - ни одного базисного актива, являющегося производным финансовым инструментом.

Шестой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, указывает на право одной из сторон изменить срок свопа:

E - право одной из сторон продлить срок свопа;

T - право одной из сторон сократить срок свопа;

W - право одной из сторон изменить (продлить или сократить) срок свопа;

N - право сторон в одностороннем порядке изменять срок свопа не установлено.

Седьмой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, присваивается по верхним и нижним пределам, ограничивающим сумму обязательства:

U - установлен верхний предел, ограничивающий сумму обязательства;

D - установлен нижний предел, ограничивающий сумму обязательства;

W - установлены верхний и нижний пределы, ограничивающие сумму обязательства;

N - ограничений на сумму обязательств не установлено.

Атрибуты кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами

Второй атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами, присваивается по видам базисных активов:

E - долевые инструменты (акции, паи, депозитарные расписки на акции), индекс долевых инструментов, корзина долевых инструментов;

D - долговые финансовые инструменты (облигации, процентные ставки), индекс долговых инструментов, корзина долговых инструментов;

C - товары, товарный индекс, корзина товарных активов;

V - валюта, валютный индекс, корзина валют;

A - договор, являющийся производным финансовым инструментом;

X - смешанный инвестиционный портфель;

M - иное.

Третий атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами, присваивается по количеству базисных активов:

O - один базисный актив;

W - корзина базисных активов с полной поставкой;

S - корзина базисных активов с расчетом по одному или нескольким базисным активам на выбор одной из сторон или определенному (определенным) в соответствии с договором.

Четвертый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами, присваивается по форвардной цене:

F - фиксированная форвардная цена (курс) или процентная ставка;

L - плавающая форвардная цена (курс) или процентная ставка, определяемая в будущем по установленным договором правилам;

R - диапазон форвардной цены (курса) или процентной ставки, определяемый минимальным и максимальным значением цены (курса) или процентной ставки.

Пятый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами, присваивается по наличию условия досрочного исполнения:

E - одна из сторон или обе стороны имеют право требования досрочного исполнения;

N - условие досрочного исполнения не установлено.

Атрибуты кода классификации договоров репо

Второй атрибут кода классификации договоров репо присваивается по видам активов:

E - долевые инструменты (акции, паи, депозитарные расписки на акции), корзина долевых инструментов;

D - долговые финансовые инструменты (облигации, процентные ставки), корзина долговых инструментов;

X - смешанный портфель, корзина неоднородных активов.

Третий атрибут кода договоров репо присваивается по количеству видов активов:

O - один актив;

W - корзина активов без возможности замены обеспечения;

S - корзина активов с возможностью замены обеспечения.

Четвертый атрибут кода классификации договоров репо присваивается по ставке репо:

F - фиксированная ставка репо;

Z - ставка репо равна нулю;

L - плавающая ставка репо;

R - диапазон ставки репо, определяемый минимальным и максимальным значением ставки репо.

Пятый атрибут кода классификации договоров репо присваивается по сроку договора репо:

F - фиксированный срок договора репо;

E - фиксированный срок договора репо с правом требования досрочного исполнения одной из сторон договора;

O - договор репо с открытой датой.