| № | Поле | Название | Тип | Повторяемость | Описание |
| 1 | productType | Тип продукта. | ProductType | min: 1; max: 1 | Определяет классификационный тип продукта. |
| 2 | productId | Код классификации ПФИ. | ProductId | min: 1; max: 1 | Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами. |
| Начало описания: Платежи по сделке кэп / флор. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Сторона-плательщик. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 3 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-плательщик. | |||||
| Начало описания: Сторона-получатель. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 4 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-получатель. | |||||
| Начало описания: Расчетные (процентные) периоды. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Дата начала срока. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 5 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Дата начала срока. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Дата истечения срока. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 6 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Дата истечения срока. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| 7 | firstRegularPeriodStartDate | Дата начала первого регулярного расчетного периода. | min: 0; max: 1 | Дата начала регулярной части графика расчетных (процентных) периодов. Она должна указываться только в случае, если график содержит начальный неполный расчетный период. Эта дата может корректироваться в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в элементе calculationPeriodDatesAdjustments. | |
| 8 | firstCompoundingPeriodEndDate | Дата окончания первого периода капитализации. | min: 0; max: 1 | Дата окончания начального периода капитализации, если применяется условие о капитализации. Она должна указываться только в случае, когда заполнен элемент compoundingMethod и его значение не равно None. Эта дата может корректироваться в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в элементе calculationPeriodDatesAdjustments. | |
| 9 | lastRegularPeriodEndDate | Дата окончания последнего регулярного расчетного периода. | min: 0; max: 1 | Дата окончания регулярной части графика расчетных (процентных) периодов. Она должна указываться только в случае, если график содержит окончательный неполный расчетный период. Эта дата может корректироваться в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в элементе calculationPeriodDatesAdjustments. | |
| Конец описания: Расчетные (процентные) периоды. | |||||
| Начало описания: Даты платежей. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Периодичность платежей. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 10 | periodMultiplier | Мультипликатор периода. | min: 1; max: 1 | Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1. | |
| 11 | period | Период времени. | PeriodExtendedEnum T; |
min: 1; max: 1 | Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока. |
| Конец описания: Периодичность платежей. | |||||
| 12 | firstPaymentDate | Дата первого платежа. | min: 0; max: 1 | Нескорректированная дата первого платежа. Эта дата может быть скорректирована в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в paymentDatesAdjustments. Этот элемент должен быть включен только при наличии неполного начального расчетного периода. Данная дата обычно корреспондирует с нескорректированной датой начала либо окончания расчетного периода. Используется даже в случае применения досрочного или отложенного платежа, поскольку фактическая дата первого платежа указывается через определенное количество дней до или после соответствующей скорректированной даты начала или окончания расчетного периода с условием последующей корректировки полученной даты платежа в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в paymentDatesAdjustments. | |
| 13 | lastRegularPaymentDate | Дата последнего регулярного платежа. | min: 0; max: 1 | Нескорректированная дата последнего регулярного платежа. Эта дата может быть скорректирована в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в paymentDatesAdjustments. Этот элемент должен быть включен только при наличии неполного окончательного расчетного периода. Все расчетные периоды после этой даты завершаются единым окончательным платежом. Окончательный платеж совершается относительно окончательной серии расчетных периодов или окончательной даты изменения плавающей ставки. Данная дата обычно корреспондирует с нескорректированной датой начала либо окончания расчетного периода. Используется даже в случае применения досрочного или отложенного платежа, поскольку фактическая дата последнего регулярного платежа указывается через определенное количество дней до или после соответствующей скорректированной даты начала или окончания расчетного периода с условием последующей корректировки полученной даты платежа в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в paymentDatesAdjustments. | |
| Конец описания: Даты платежей. | |||||
| Начало описания: Даты изменения плавающей ставки. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| Начало описания: Периодичность изменения плавающей ставки. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 14 | periodMultiplier | Мультипликатор периода. | min: 1; max: 1 | Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1. | |
| 15 | period | Период времени. | PeriodExtendedEnum T; |
min: 1; max: 1 | Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока. |
| Конец описания: Периодичность изменения плавающей ставки. | |||||
| Конец описания: Даты изменения плавающей ставки. | |||||
| Начало описания: Сумма расчетного периода. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Параметры расчета суммы. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: График номинальной суммы. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: График значений номинальной суммы. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 16 | initialValue | Начальное значение. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Неотрицательное значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05. |
| Начало описания: Шаг изменений. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 17 | stepDate | Очередная дата. | min: 1; max: 1 | Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня. | |
| 18 | stepValue | Очередное значение. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Неотрицательное значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05. |
| Конец описания: Шаг изменений. | |||||
| 19 | currency | Валюта. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой выражена сумма. |
| Конец описания: График значений номинальной суммы. | |||||
| Конец описания: График номинальной суммы. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: График номинальной суммы, привязанной к валютному курсу. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 20 | initialValue | Начальное значение номинальной суммы. | min: 1; max: 1 | Начальное значение в валюте для переменной номинальной суммы. Элемент может быть пропущен для форвардных свопов, если номинальная сумма, привязанная к валютному курсу, неизвестна на момент заключения сделки. | |
| 21 | varyingNotionalCurrency | Валюта переменной номинальной суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта переменной номинальной суммы, т.е. номинальной суммы, определяемой периодически на основании наблюдаемого валютного спот курса. |
| Начало описания: Источник валютного спот-курса. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| Начало описания: Первичный источник данных для валютного курса. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 22 | rateSource | Источник данных. | InformationProvider | min: 0; max: 1 | Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д. |
| Конец описания: Первичный источник данных для валютного курса. | |||||
| Конец описания: Источник валютного спот-курса. | |||||
| Конец описания: График номинальной суммы, привязанной к валютному курсу. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: График фиксированной ставки. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 23 | initialValue | Начальное значение. | min: 1; max: 1 | Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Начало описания: Шаг изменений. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 24 | stepDate | Очередная дата. | min: 1; max: 1 | Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня. | |
| 25 | stepValue | Очередное значение. | min: 1; max: 1 | Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Конец описания: Шаг изменений. | |||||
| Конец описания: График фиксированной ставки. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Расчеты по плавающей ставке. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 26 | floatingRateIndex | Индекс плавающей ставки. | FloatingRateIndex | min: 1; max: 1 | Определяет индекс плавающей ставки. |
| Начало описания: Период плавающей ставки. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 27 | periodMultiplier | Мультипликатор периода. | min: 1; max: 1 | Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня. | |
| 28 | period | Тип временного периода. | PeriodEnum D; W; M; Y; |
min: 1; max: 1 | Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день). |
| Конец описания: Период плавающей ставки. | |||||
| Начало описания: График множителя плавающей ставки. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 29 | initialValue | Начальное значение. | min: 1; max: 1 | Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Начало описания: Шаг изменений. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 30 | stepDate | Очередная дата. | min: 1; max: 1 | Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня. | |
| 31 | stepValue | Очередное значение. | min: 1; max: 1 | Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Конец описания: Шаг изменений. | |||||
| Конец описания: График множителя плавающей ставки. | |||||
| Начало описания: График спрэда плавающей ставки. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 32 | initialValue | Начальное значение. | min: 1; max: 1 | Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Начало описания: Шаг изменений. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 33 | stepDate | Очередная дата. | min: 1; max: 1 | Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня. | |
| 34 | stepValue | Очередное значение. | min: 1; max: 1 | Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Конец описания: Шаг изменений. | |||||
| Конец описания: График спрэда плавающей ставки. | |||||
| Начало описания: График максимума ставки. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 35 | initialValue | Начальное значение. | min: 1; max: 1 | Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Начало описания: Шаг изменений. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 36 | stepDate | Очередная дата. | min: 1; max: 1 | Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня. | |
| 37 | stepValue | Очередное значение. | min: 1; max: 1 | Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Конец описания: Шаг изменений. | |||||
| Конец описания: График максимума ставки. | |||||
| Начало описания: График минимума ставки. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 38 | initialValue | Начальное значение. | min: 1; max: 1 | Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Начало описания: Шаг изменений. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 39 | stepDate | Очередная дата. | min: 1; max: 1 | Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня. | |
| 40 | stepValue | Очередное значение. | min: 1; max: 1 | Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Конец описания: Шаг изменений. | |||||
| Конец описания: График минимума ставки. | |||||
| 41 | initialRate | Начальное значение ставки. | min: 0; max: 1 | Начальное установленное значение плавающей ставки, согласованное между сторонами сделки. Это первое необходимое значение переустанавливаемой плавающей ставки для первого регулярного расчетного (процентного) периода. Элемент должен использоваться только в случае, когда данная ставка не равна ставке, опубликованной в соответствующем источнике данных, используемом для данного индекса плавающей ставки. Начальное значение ставки, равное 5%, представляется как 0,05. | |
| Конец описания: Расчеты по плавающей ставке. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец ветвления | |||||
| 42 | dayCountFraction | Коэффициент для расчета дней в процентном периоде. | DayCountFraction | min: 1; max: 1 | Коэффициент для расчета дней в процентном периоде. |
| Начало описания: Дисконтирование. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 43 | discountingType | Тип дисконтирования. | DiscountingTypeEnum Standard; FRA; FRAYield; |
min: 0; max: 1 | Применяемый метод дисконтирования. |
| 44 | discountRate | Ставка дисконтирования. | min: 0; max: 1 | Ставка дисконтирования, выраженная в виде десятичной дроби, используемая для расчета дисконтированной суммы. Значение ставки дисконтирования, равное 5%, представляется как 0,05. | |
| 45 | discountRateDayCountFraction | Коэффициент для расчета дней в процентном периоде при дисконтировании. | DayCountFraction | min: 0; max: 1 | Коэффициент для расчета дней в процентном периоде, используемый при расчете дисконтированной суммы. |
| Конец описания: Дисконтирование. | |||||
| 46 | compoundingMethod | Метод капитализации. | CompoundingMethodEnum Flat; None; Straight; SpreadExclusive; |
min: 0; max: 1 | Если единый платеж осуществляется по итогам более чем одного расчетного периода, данный элемент используется для определения, применяется ли капитализация и, если применяется, какой метод капитализации при этом используется. Этот элемент должен использоваться только в случае, когда по итогам более чем одного расчетного периода осуществляется единый платеж. |
| Конец описания: Параметры расчета суммы. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: График известных сумм. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 47 | initialValue | Начальное значение. | min: 1; max: 1 | Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Начало описания: Шаг изменений. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 48 | stepDate | Очередная дата. | min: 1; max: 1 | Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня. | |
| 49 | stepValue | Очередное значение. | min: 1; max: 1 | Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Конец описания: Шаг изменений. | |||||
| 50 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| Конец описания: График известных сумм. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Сумма расчетного периода. | |||||
| Начало описания: Обмен основными суммами. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 51 | initialExchange | Первоначальный платеж. | min: 1; max: 1 | Флаг "true/false", показывающий, будет ли осуществляться первоначальный платеж номинальной суммы на дату начала срока. | |
| 52 | finalExchange | Окончательный платеж. | min: 1; max: 1 | Флаг "true/false", показывающий, будет ли осуществляться окончательный платеж номинальной суммы на дату истечения срока. | |
| 53 | intermediateExchange | Промежуточный платеж. | min: 1; max: 1 | Флаг "true/false", показывающий, будут ли осуществляться промежуточные платежи номинальной суммы в течение срока свопа. | |
| Конец описания: Обмен основными суммами. | |||||
| Начало описания: Дополнительные условия расчетов. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 54 | settlementCurrency | Расчетная валюта. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой осуществляются расчеты по потоку (для отражения свопов, рассчитываемых в валюте, отличной от валюты номинальной стоимости). |
| Конец описания: Дополнительные условия расчетов. | |||||
| Конец описания: Платежи по сделке кэп / флор. | |||||
| Начало описания: Премия. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| Начало описания: Сторона-плательщик. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 55 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-плательщик. | |||||
| Начало описания: Сторона-получатель. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 56 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-получатель. | |||||
| Начало описания: Сумма платежа. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 57 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 58 | amount | Сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. |
| Конец описания: Сумма платежа. | |||||
| Конец описания: Премия. | |||||