| № | Поле | Название | Тип | Повторяемость | Описание |
| 1 | productType | Тип продукта. | ProductType | min: 1; max: 1 | Определяет классификационный тип продукта. |
| 2 | productId | Код классификации ПФИ. | ProductId | min: 1; max: 1 | Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами. |
| Начало описания: Сторона-покупатель инструмента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 3 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-покупатель инструмента. | |||||
| Начало описания: Сторона-продавец инструмента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 4 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-продавец инструмента. | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Товарный актив. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 5 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 6 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 7 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| 8 | unit | Единица измерения. | QuantityUnit | min: 1; max: 1 | Значение из справочника для идентификации единиц, в которых выражается количество базисного товарного актива. По возможности, должны использоваться правила наименования из 2005 ISDA Commodity Definitions. |
| 9 | currency | Валюта товарного актива. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой публикуется цена товарного актива. |
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 10 | exchangeId | Биржа. | ExchangeId | min: 1; max: 1 | Идентификатор биржи. |
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Публикация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 11 | rateSource | Источник данных. | CommodityInformationProvider | min: 0; max: 1 | Информационный ресурс, в котором могут быть получены публикации данных о ставках, ценах, индексах или факторах (например, Gas Daily, Platts Bloomberg). |
| Конец описания: Публикация. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Товарный актив. | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Расписание расчетных периодов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 12 | periodMultiplier | Мультипликатор периода. | min: 1; max: 1 | Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1. | |
| 13 | period | Период времени. | PeriodExtendedEnum T; |
min: 1; max: 1 | Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока. |
| Конец описания: Расписание расчетных периодов. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Расчетные периоды. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 14 | unadjustedDate | Корректируемая дата. | IdentifiedDate | min: 1; max: ∞ | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Расчетные периоды. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 15 | totalNotionalQuantity | Общее номинальное количество. | min: 1; max: 1 | Общее номинальное количество. | |
| Конец ветвления | |||||
| Начало описания: Исполнение опциона. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Американский стиль исполнения. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Период исполнения. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| Начало описания: Первый день периода. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 16 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Первый день периода. | |||||
| Начало описания: Дата экспирации. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 17 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Дата экспирации. | |||||
| Конец описания: Период исполнения. | |||||
| Конец описания: Американский стиль исполнения. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Европейский стиль исполнения. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Дата экспирации. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 18 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Дата экспирации. | |||||
| Конец описания: Европейский стиль исполнения. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Начало описания: Валюта расчетов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 19 | settlementCurrency | Валюта расчетов. | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой производятся расчеты по товарному опциону. Если эта валюта не совпадает с валютой, в которой котируется цена товара, то также должен задаваться метод определения валютного курса. | |
| Конец описания: Валюта расчетов. | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Даты платежей. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Скорректированные даты. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 20 | unadjustedDate | Корректируемая дата. | IdentifiedDate | min: 1; max: ∞ | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Скорректированные даты. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Даты платежей. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Исполнение опциона. | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Цена страйк на единицу товара. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 21 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 22 | amount | Сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. |
| Конец описания: Цена страйк на единицу товара. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Ветвь 3 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Расчетные периоды погодного контракта. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Расчетный период погодного контракта. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| 23 | calculationPeriodFirstDay | Первый день расчетного периода. | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Первый день расчетного периода погодного контракта. Если существует только один расчетный период, то его первый день соответствует дате начала срока. |
| 24 | calculationPeriodEndDay | Последний день расчетного периода. | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Последний день расчетного периода погодного контракта. Если существует только один расчетный период, то его последний день соответствует дате истечения срока договора. |
| Конец описания: Расчетный период погодного контракта. | |||||
| Конец описания: Расчетные периоды погодного контракта. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Начало описания: Номинальная сумма погодного контракта. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 25 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 26 | amount | Сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. |
| Конец описания: Номинальная сумма погодного контракта. | |||||
| Начало описания: Исполнение опциона. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Американский стиль исполнения. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Период исполнения. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| Начало описания: Первый день периода. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 27 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Первый день периода. | |||||
| Начало описания: Дата экспирации. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 28 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Дата экспирации. | |||||
| Конец описания: Период исполнения. | |||||
| Конец описания: Американский стиль исполнения. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Европейский стиль исполнения. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Дата экспирации. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 29 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Дата экспирации. | |||||
| Конец описания: Европейский стиль исполнения. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Начало описания: Валюта расчетов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 30 | settlementCurrency | Валюта расчетов. | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой производятся расчеты по товарному опциону. Если эта валюта не совпадает с валютой, в которой котируется цена товара, то также должен задаваться метод определения валютного курса. | |
| Конец описания: Валюта расчетов. | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Даты платежей. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Скорректированные даты. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 31 | unadjustedDate | Корректируемая дата. | IdentifiedDate | min: 1; max: ∞ | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Скорректированные даты. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Даты платежей. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Исполнение опциона. | |||||
| Начало описания: Уровень страйк погодного индекса. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 32 | quantity | Количество пунктов. | min: 1; max: 1 | Это референсный уровень индекса. Референсные уровни HDD (градусо-сутки отопительного периода), CDD (градусо-сутки охлаждения), CPD (дни максимальных осадков) указываются как количество (сумма) пунктов погодного индекса, определенное сторонами в соответствующем подтверждении сделки. | |
| 33 | unit | Пункт индекса. | QuantityUnit | min: 1; max: 1 | Пункт погодного индекса, соответствующий одному из определений индексов: CDD (градусо-сутки охлаждения), HDD (градусо-сутки отопительного периода), CPD (дни максимальных осадков), как они определены в Section 11.15 документации 2005 ISDA Commodity Definitions and User Guide. |
| Конец описания: Уровень страйк погодного индекса. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Начало описания: Премия опциона. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| Начало описания: Сторона-плательщик. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 34 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-плательщик. | |||||
| Начало описания: Сторона-получатель. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 35 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-получатель. | |||||
| Начало описания: Сумма платежа. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 36 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 37 | amount | Сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. |
| Конец описания: Сумма платежа. | |||||
| Конец описания: Премия опциона. | |||||