| № | Поле | Название | Тип | Повторяемость | Описание |
| 1 | productType | Тип продукта. | ProductType | min: 1; max: 1 | Определяет классификационный тип продукта. |
| 2 | productId | Код классификации ПФИ. | ProductId | min: 1; max: 1 | Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами. |
| Начало описания: Общие условия. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Дата начала срока. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 3 | unadjustedDate | Корректируемая дата. | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Дата начала срока. | |||||
| Начало описания: Плановая дата окончания срока. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 4 | unadjustedDate | Корректируемая дата. | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Плановая дата окончания срока. | |||||
| Начало описания: Сторона-покупатель инструмента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 5 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-покупатель инструмента. | |||||
| Начало описания: Сторона-продавец инструмента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 6 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-продавец инструмента. | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Информация о референсном лице. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Референсное лицо. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 7 | entityName | Наименование юридического лица. | EntityName | min: 1; max: 1 | Наименование референсного лица. Строка в свободном формате. FpML не определяет правил использования данного элемента. |
| 8 | entityId | Идентификатор юридического лица. | EntityId | min: 1; max: 1 | Идентификатор юридического лица (например, код юридического лица в Базе данных референсных лиц для кредитных деривативов). |
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Референсное лицо. | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Референсное обязательство. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Облигация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 9 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 10 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 11 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Облигация. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Референсное обязательство. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| 12 | noReferenceObligation | Референсное обязательство не включено. | min: 1; max: 1 | Используется для указания, что нет ни одного референсного обязательства, связанного с данным кредитным дефолтным свопом, и такого обязательства не возникнет в будущем. | |
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Информация о референсном лице. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Референсная информация об индексе. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 13 | indexName | Название индекса. | IndexName | min: 1; max: 1 | Название индекса, отражаемое в строке в свободном формате. FpML не определяет использование каких-либо правил для данного элемента. |
| 14 | indexId | Идентификатор индекса. | IndexId | min: 0; max: ∞ | Идентификатор индекса CDS (например, парный код RED). |
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Референсная информация об индексе. | |||||
| Ветвь 3 | |||||
| Начало описания: Референсная информация о корзине. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Референсный пул. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Компонент референсного пула. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| Начало описания: Вес компонента. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 15 | openUnits | Количество единиц базового актива. | min: 1; max: 1 | Количество единиц индекса или ценных бумаг, которые составляют базовый актив свопа. В случае корзинного свопа этот элемент используется для обозначения количества единиц корзины и количества каждого актива в корзине, когда эти параметры выражаются в абсолютных величинах. | |
| Ветвь 2 | |||||
| 16 | basketPercentage | Вес компонента корзины в процентах. | RestrictedPercentage [0; 1] |
min: 1; max: 1 | Относительный вес каждого компонента в корзине, выраженный в процентах. Например, 5% представляется как 0,05. |
| Ветвь 3 | |||||
| Начало описания: Вес компонента корзины в денежном выражении. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 17 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 18 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. | |
| Конец описания: Вес компонента корзины в денежном выражении. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Вес компонента. | |||||
| Начало описания: Референсное лицо и обязательство. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Референсное лицо. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 19 | entityName | Наименование юридического лица. | EntityName | min: 1; max: 1 | Наименование референсного лица. Строка в свободном формате. FpML не определяет правил использования данного элемента. |
| 20 | entityId | Идентификатор юридического лица. | EntityId | min: 1; max: 1 | Идентификатор юридического лица (например, код юридического лица в Базе данных референсных лиц для кредитных деривативов). |
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Референсное лицо. | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Референсное обязательство. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Облигация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 21 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 22 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 23 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Облигация. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Референсное обязательство. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| 24 | noReferenceObligation | Референсное обязательство не включено. | min: 1; max: 1 | Используется для указания, что нет ни одного референсного обязательства, связанного с данным кредитным дефолтным свопом, и такого обязательства не возникнет в будущем. | |
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Референсное лицо и обязательство. | |||||
| Конец описания: Компонент референсного пула. | |||||
| Конец описания: Референсный пул. | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 25 | nthToDefault | Дефолт по N-ному обязательству. | min: 1; max: 1 | Наступление дефолта по N-ному референсному обязательству является триггером к осуществлению выплаты. | |
| 26 | mthToDefault | Дефолт по M-ному обязательству. | min: 0; max: 1 | Наступление дефолта по M-ному референсному обязательству позволяет представить учет от N до M дефолтов по референсным обязательствам. | |
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Референсная информация о корзине. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Общие условия. | |||||
| Начало описания: Поток платежей. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Первоначальный платеж. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| Начало описания: Сторона-плательщик. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 27 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-плательщик. | |||||
| Начало описания: Сторона-получатель. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 28 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-получатель. | |||||
| 29 | adjustablePaymentDate | Корректируемая дата платежа. | min: 0; max: 1 | Фиксированная дата платежа, подлежащая корректировке в соответствии с применимым правилом определения рабочего дня, если в ином случае эта дата попадает на день, не являющийся рабочим днем. Применимое правило определения рабочего дня и рабочий день определяются элементом dateAdjustments в компоненте generalTerms. | |
| 30 | adjustedPaymentDate | Скорректированная дата платежа. | min: 0; max: 1 | Скорректированная дата платежа. Эта дата должна быть уже скорректированной в соответствии с применимым правилом определения рабочего дня. Данный компонент не предполагает использования для целей подтверждения параметров сделки, однако может использоваться для отражения данным блоком представления денежного потока. | |
| Начало описания: Сумма платежа. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 31 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 32 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. | |
| Конец описания: Сумма платежа. | |||||
| Конец описания: Первоначальный платеж. | |||||
| Начало описания: Единый платеж. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 33 | adjustablePaymentDate | Корректируемая дата платежа. | min: 1; max: 1 | Фиксированная дата платежа, подлежащая корректировке в соответствии с применимым правилом определения рабочего дня, если в ином случае эта дата попадает на день, не являющийся рабочим днем. Применимое правило определения рабочего дня и рабочий день определяются элементом dateAdjustments в компоненте generalTerms. Соответствует ISDA 2003 Term: Fixed Rate Payer Payment Date. | |
| 34 | adjustedPaymentDate | Скорректированная дата платежа. | min: 0; max: 1 | Скорректированная дата платежа. Эта дата должна быть уже скорректированной в соответствии с применимым правилом определения рабочего дня. Данный компонент не предполагает использования для целей подтверждения параметров сделки, однако может использоваться для отражения данным блоком представления денежного потока. | |
| Начало описания: Сумма платежа. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 35 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 36 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. | |
| Конец описания: Сумма платежа. | |||||
| Конец описания: Единый платеж. | |||||
| Начало описания: Периодический платеж. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| Начало описания: Периодичность платежей. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 37 | periodMultiplier | Мультипликатор периода. | min: 1; max: 1 | Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня. | |
| 38 | period | Тип временного периода. | PeriodEnum D; W; M; Y; |
min: 1; max: 1 | Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день). |
| Конец описания: Периодичность платежей. | |||||
| 39 | firstPeriodStartDate | Дата начала первого периода. | min: 0; max: 1 | Дата начала первого расчетного периода, если такая дата не равна дате начала срока данной сделки. Этот элемент указывается только в случае, если дата не равна дате начала срока. В качестве применяемых конвенций определения рабочего дня и рабочего дня используются параметры, указанные в элементе dateAdjustments в компоненте generalTerms (или в представлении FpML для дополнения к условиям транзакции, определенном в соглашении об общих условиях подтверждения, на которое указана ссылка). | |
| 40 | firstPaymentDate | Первая дата платежа. | min: 0; max: 1 | Первая нескорректированная дата платежа плательщика фиксированной ставки. В качестве применяемых конвенций определения рабочего дня и рабочего дня используются параметры, указанные в элементе dateAdjustments в компоненте generalTerms (или в представлении FpML для дополнения к условиям транзакции, определенном в соглашении об общих условиях подтверждения, на которое указана ссылка). Соответствует ISDA 2003 Term: Fixed Rate Payer Payment Date. | |
| 41 | lastRegularPaymentDate | Последняя регулярная дата платежа. | min: 0; max: 1 | Последняя нескорректированная регулярная дата платежа плательщика фиксированной ставки. В качестве применяемых конвенций определения рабочего дня и рабочего дня используются параметры, указанные в элементе dateAdjustments в компоненте generalTerms (или в представлении FpML для дополнения к условиям транзакции, определенном в соглашении об общих условиях подтверждения, на которое указана ссылка). Этот элемент включается только в случае, когда присутствует последний неполный расчетный период, т.е. когда последняя нескорректированная регулярная дата платежа плательщика фиксированной ставки не равна плановой дате окончания срока договора. Соответствует ISDA 2003 Term: Fixed Rate Payer Payment Date. | |
| 42 | rollConvention | Конвенция периодичности дат. | RollConventionEnum EOM; FRN; IMM; IMMCAD; IMMAUD; IMMNZD; SFE; NONE; TBILL; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; MON; TUE; WED; THU; FRI; SAT; SUN; |
min: 0; max: 1 | Используется в комбинации с элементами effectiveDate, scheduledTerminationDate, firstPaymentDate, lastRegularPaymentDate и paymentFrequency для определения регулярных дат платежа плательщика фиксированной ставки. |
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Фиксированная сумма. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 43 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 44 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. | |
| Конец описания: Фиксированная сумма. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Расчет фиксированной суммы. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Расчетная сумма. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 45 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 46 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. | |
| Начало описания: Шаг изменений. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 47 | stepDate | Очередная дата. | min: 1; max: 1 | Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня. | |
| 48 | stepValue | Очередное значение. | min: 1; max: 1 | Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Конец описания: Шаг изменений. | |||||
| Конец описания: Расчетная сумма. | |||||
| 49 | fixedRate | Фиксированная ставка. | FixedRate | min: 1; max: 1 | Фиксированная ставка расчетного периода. Годовая ставка, выраженная в виде десятичной дроби. Фиксированная ставка в размере 5% представляется как 0,05. |
| 50 | dayCountFraction | Коэффициент для расчета дней в процентном периоде. | DayCountFraction | min: 0; max: 1 | Коэффициент для расчета дней в процентном периоде для фиксированной ставки. Соответствует ISDA 2003 Term: Fixed Rate Day Count Fraction. |
| Конец описания: Расчет фиксированной суммы. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Периодический платеж. | |||||
| Конец описания: Поток платежей. | |||||
| Начало описания: Условия защиты. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| Начало описания: Расчетная сумма. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 51 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 52 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. | |
| Конец описания: Расчетная сумма. | |||||
| Начало описания: Кредитные события. Повторяемость: min: ; max: 1 | |||||
| 53 | bankruptcy | Банкротство. | min: 0; max: 1 | ||
| Начало описания: Неплатеж. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 54 | applicable | Применимо. | min: 1; max: 1 | Показывает, применяется ли условие кредитного события в виде неплатежа. | |
| Конец описания: Неплатеж. | |||||
| 55 | failureToPayPrincipal | Неплатеж основной суммы. | min: 0; max: 1 | ||
| 56 | failureToPayInterest | Неплатеж процентной суммы. | min: 0; max: 1 | ||
| 57 | obligationDefault | Дефолт по обязательству. | min: 0; max: 1 | ||
| 58 | obligationAcceleration | Ускорение обязательства. | min: 0; max: 1 | ||
| 59 | repudiationMoratorium | Мораторий на платежи. | min: 0; max: 1 | ||
| Начало описания: Реструктуризация. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 60 | applicable | Применимо. | min: 1; max: 1 | Показывает, применяется ли условие кредитного события в виде реструктуризации. | |
| Конец описания: Реструктуризация. | |||||
| 61 | distressedRatingsDowngrade | Понижение кредитных рейтингов. | min: 0; max: 1 | ||
| 62 | maturityExtension | Продление срока до погашения. | min: 0; max: 1 | ||
| 63 | writedown | Списание долга. | min: 0; max: 1 | ||
| 64 | impliedWritedown | Подразумеваемое списание. | min: 0; max: 1 | ||
| Конец описания: Кредитные события. | |||||
| Конец описания: Условия защиты. | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Условия расчетного исполнения. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 65 | settlementCurrency | Валюта расчетов. | Currency | min: 0; max: 1 | Соответствует ISDA 2003 Term: Settlement Currency. |
| 66 | quotationMethod | Метод котировки. | QuotationRateTypeEnum Bid; Ask; Mid; ExercisingPartyPays; |
min: 0; max: 1 | |
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Сумма денежных расчетов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 67 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 68 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. | |
| Конец описания: Сумма денежных расчетов. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| 69 | recoveryFactor | Коэффициент возмещения. | RestrictedPercentage [0; 1] |
min: 1; max: 1 | |
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Условия расчетного исполнения. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Условия физического исполнения. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 70 | settlementCurrency | Валюта расчетов. | Currency | min: 0; max: 1 | Соответствует ISDA 2003 Term: Settlement Currency. |
| Начало описания: Период "физических" расчетов. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 71 | businessDaysNotSpecified | Период не указан. | min: 1; max: 1 | Период не указан. | |
| Ветвь 2 | |||||
| 72 | businessDays | Количество рабочих дней. | min: 1; max: 1 | Количество рабочих дней. | |
| Ветвь 3 | |||||
| 73 | maximumBusinessDays | Максимальное количество рабочих дней. | min: 1; max: 1 | Максимальное количество рабочих дней. Точное значение этого элемента зависит от контекста, в котором он используется. Предназначен для использования с целью ограничения резервного условия ISDA. | |
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Период "физических" расчетов. | |||||
| Конец описания: Условия физического исполнения. | |||||
| Конец ветвления | |||||