| № | Поле | Название | Тип | Повторяемость | Описание |
| 1 | productType | Тип продукта. | ProductType | min: 1; max: 1 | Определяет классификационный тип продукта. |
| 2 | productId | Код классификации ПФИ. | ProductId | min: 1; max: 1 | Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами. |
| Начало описания: Сторона-покупатель инструмента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 3 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-покупатель инструмента. | |||||
| Начало описания: Сторона-продавец инструмента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 4 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-продавец инструмента. | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Американский стиль исполнения опциона. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Начальная дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 5 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Начальная дата. | |||||
| 6 | expiryDate | Дата истечения. | min: 1; max: 1 | Наиболее поздняя дата, в которую опцион может быть исполнен. | |
| Конец описания: Американский стиль исполнения опциона. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Характеристики бермудского стиля исполнения для бинарных валютных опционов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Начальная дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 7 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Начальная дата. | |||||
| 8 | expiryDate | Дата истечения. | min: 1; max: 1 | Наиболее поздняя дата, в которую опцион может быть исполнен. | |
| Начало описания: Даты исполнения бермудского опциона. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 9 | date | Дата. | min: 1; max: ∞ | Определяет дату из перечня дат. | |
| Конец описания: Даты исполнения бермудского опциона. | |||||
| Конец описания: Характеристики бермудского стиля исполнения для бинарных валютных опционов. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Начало описания: Условия касания. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| 10 | touchCondition | Условие касания. | TouchConditionEnum Touch; Notouch; |
min: 1; max: 1 | Бинарное условие, применяющееся для триггеров американского стиля. Данный элемент может принимать только два значения: "коснуться" ("touch") и "не касаться" ("no touch"). |
| Начало описания: Котируемая валютная пара. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 11 | currency1 | Валюта 1. | Currency | min: 1; max: 1 | Первая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары. |
| 12 | currency2 | Валюта 2. | Currency | min: 1; max: 1 | Вторая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары. |
| 13 | quoteBasis | Базис котировки. | QuoteBasisEnum Currency1PerCurrency2; Currency2PerCurrency1; |
min: 1; max: 1 | Метод определения котировки валютного курса для пары валют. |
| Конец описания: Котируемая валютная пара. | |||||
| 14 | triggerRate | Триггерный курс. | PositiveDecimal (0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Наблюдение за рыночным курсом осуществляется по отношению к триггерному (барьерному) значению курса, и если рыночный курс достигает триггерного (барьерного) значения (проходит выше или ниже его), то триггерное (барьерное) событие считается наступившим. |
| 15 | spotRate | Курс спот. | PositiveDecimal (0; ∞) |
min: 0; max: 1 | Необязательный элемент, используемый для валютных форвардов и отдельных типов валютных внебиржевых опционов. Для сделок, заключаемых на валютном форвардном рынке, представляет текущий рыночный курс для конкретной валютной пары. Для барьерных и бинарных опционов может применяться при использовании спот-курса при заключении опциона для оценки направления изменения (увеличения или снижения) валютного курса, чтобы соответствующие барьерные условия опциона сработали. |
| Начало описания: Информационный ресурс. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| 16 | rateSource | Источник данных. | InformationProvider | min: 0; max: 1 | Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д. |
| Конец описания: Информационный ресурс. | |||||
| 17 | observationStartDate | Дата начала периода наблюдения. | min: 0; max: 1 | Дата начала периода, в течение которого проводится наблюдение за наступлением барьерного (триггерного) события. | |
| 18 | observationEndDate | Дата окончания периода наблюдения. | min: 0; max: 1 | Дата окончания периода, в течение которого проводится наблюдение за наступлением барьерного (триггерного) события. | |
| Конец описания: Условия касания. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Европейский стиль исполнения опциона. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 19 | expiryDate | Дата истечения. | min: 1; max: 1 | Представляет стандартную дату истечения срока в соответствии с определением для валютных внебиржевых опционов. | |
| Конец описания: Европейский стиль исполнения опциона. | |||||
| Начало описания: Параметры триггерного условия. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| 20 | triggerCondition | Триггерное условие. | TriggerConditionEnum Above; Below; |
min: 1; max: 1 | Условие, применяющееся для триггеров европейского стиля. Определяет, где фактический курс на дату и время истечения исполняемого опциона должен быть по отношению к triggerRate. Допустимые значения включают "Выше" ("Above") и "Ниже" ("Below"). |
| Начало описания: Котируемая валютная пара. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 21 | currency1 | Валюта 1. | Currency | min: 1; max: 1 | Первая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары. |
| 22 | currency2 | Валюта 2. | Currency | min: 1; max: 1 | Вторая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары. |
| 23 | quoteBasis | Базис котировки. | QuoteBasisEnum Currency1PerCurrency2; Currency2PerCurrency1; |
min: 1; max: 1 | Метод определения котировки валютного курса для пары валют. |
| Конец описания: Котируемая валютная пара. | |||||
| 24 | triggerRate | Триггерный курс. | PositiveDecimal (0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Наблюдение за рыночным курсом осуществляется по отношению к триггерному (барьерному) значению курса, и если рыночный курс достигает триггерного (барьерного) значения (проходит выше или ниже его), то триггерное (барьерное) событие считается наступившим. |
| 25 | spotRate | Курс спот. | PositiveDecimal (0; ∞) |
min: 0; max: 1 | Необязательный элемент, используемый для валютных форвардов и отдельных типов валютных внебиржевых опционов. Для сделок, заключаемых на валютном форвардном рынке, представляет текущий рыночный курс для конкретной валютной пары. Для барьерных и бинарных опционов может применяться при использовании спот-курса при заключении опциона для оценки направления изменения (увеличения или снижения) валютного курса, чтобы соответствующие барьерные условия опциона сработали. |
| Начало описания: Информационный ресурс. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| 26 | rateSource | Источник данных. | InformationProvider | min: 0; max: 1 | Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д. |
| Конец описания: Информационный ресурс. | |||||
| Конец описания: Параметры триггерного условия. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Начало описания: Выплата по опциону. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 27 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 28 | amount | Сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. |
| 29 | payoutStyle | Стиль выплаты по опциону. | PayoutEnum Deferred; Immediate; |
min: 0; max: 1 | Триггерное событие и выплата по опциону могут быть асинхронными. Выплата может совершаться при наступлении триггерного события либо (в соответствии с соглашением при заключении сделки) быть отсроченной, например, к дате истечения. |
| Конец описания: Выплата по опциону. | |||||
| Начало описания: Премия опциона. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| Начало описания: Сторона-плательщик. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 30 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-плательщик. | |||||
| Начало описания: Сторона-получатель. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 31 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-получатель. | |||||
| Начало описания: Сумма платежа. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 32 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 33 | amount | Сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. |
| Конец описания: Сумма платежа. | |||||
| Начало описания: Способ котировки премии. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 34 | value | Значение котировки премии. | min: 1; max: 1 | Значение котировки премии. В основном используются процентное соотношение или конкретная сумма. | |
| 35 | quoteBasis | Метод котировки премии. | PremiumQuoteBasisEnum PercentageOfCallCurrencyAmount; PercentageOfPutCurrencyAmount; CallCurrencyPerPutCurrency; PutCurrencyPerCallCurrency; Explicit; |
min: 1; max: 1 | Метод осуществления котировки премии опциона. |
| Конец описания: Способ котировки премии. | |||||
| Конец описания: Премия опциона. | |||||