| № | Поле | Название | Тип | Повторяемость | Описание |
| 1 | productType | Тип продукта. | ProductType | min: 1; max: 1 | Определяет классификационный тип продукта. |
| 2 | productId | Код классификации ПФИ. | ProductId | min: 1; max: 1 | Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами. |
| Начало описания: Сторона-покупатель инструмента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 3 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-покупатель инструмента. | |||||
| Начало описания: Сторона-продавец инструмента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 4 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-продавец инструмента. | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Американский стиль исполнения опциона. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Начальная дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 5 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Начальная дата. | |||||
| 6 | expiryDate | Дата истечения. | min: 1; max: 1 | Наиболее поздняя дата, в которую опцион может быть исполнен. | |
| Начало описания: Множественное исполнение. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| Начало описания: Минимальная часть номинальной стоимости. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 7 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 8 | amount | Сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. |
| Конец описания: Минимальная часть номинальной стоимости. | |||||
| Начало описания: Максимальная часть номинальной стоимости. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 9 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 10 | amount | Сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. |
| Конец описания: Максимальная часть номинальной стоимости. | |||||
| Конец описания: Множественное исполнение. | |||||
| Конец описания: Американский стиль исполнения опциона. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Европейский стиль исполнения опциона. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 11 | expiryDate | Дата истечения. | min: 1; max: 1 | Представляет стандартную дату истечения срока в соответствии с определением для валютных внебиржевых опционов. | |
| Конец описания: Европейский стиль исполнения опциона. | |||||
| Ветвь 3 | |||||
| Начало описания: Характеристики бермудского стиля исполнения для валютных инструментов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Начальная дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 12 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Начальная дата. | |||||
| 13 | expiryDate | Дата истечения. | min: 1; max: 1 | Наиболее поздняя дата, в которую опцион может быть исполнен. | |
| Начало описания: Множественное исполнение. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| Начало описания: Минимальная часть номинальной стоимости. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 14 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 15 | amount | Сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. |
| Конец описания: Минимальная часть номинальной стоимости. | |||||
| Начало описания: Максимальная часть номинальной стоимости. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 16 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 17 | amount | Сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. |
| Конец описания: Максимальная часть номинальной стоимости. | |||||
| Конец описания: Множественное исполнение. | |||||
| Начало описания: Даты исполнения бермудского опциона. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 18 | date | Дата. | min: 1; max: ∞ | Определяет дату из перечня дат. | |
| Конец описания: Даты исполнения бермудского опциона. | |||||
| Конец описания: Характеристики бермудского стиля исполнения для валютных инструментов. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Начало описания: Сумма валюты на продажу. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 19 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 20 | amount | Сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. |
| Конец описания: Сумма валюты на продажу. | |||||
| Начало описания: Сумма валюты на покупку. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 21 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 22 | amount | Сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. |
| Конец описания: Сумма валюты на покупку. | |||||
| 23 | soldAs | Оговоренный тип опциона. | PutCallEnum Put; Call; |
min: 1; max: 1 | Указывает на то, как при первоначальном заключении сделки инструмент был согласован: как опцион Колл или Пут. |
| Начало описания: Цена исполнения. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 24 | rate | Обменный курс. | PositiveDecimal (0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Обменный курс между двумя валютами для соответствующей транзакции. |
| 25 | strikeQuoteBasis | Базис котировки цены исполнения. | StrikeQuoteBasisEnum PutCurrencyPerCallCurrency; CallCurrencyPerPutCurrency; |
min: 1; max: 1 | Метод котировки цены исполнения опциона. |
| Конец описания: Цена исполнения. | |||||
| Начало описания: Дополнительные условия. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Условия азиатского опциона. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Первичный источник данных для валютного курса. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 26 | rateSource | Источник данных. | InformationProvider | min: 0; max: 1 | Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д. |
| Конец описания: Первичный источник данных для валютного курса. | |||||
| Начало описания: График наблюдений. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 27 | startDate | Начало периода наблюдения. | min: 1; max: 1 | Дата начала периода наблюдения валютного курса с целью определения, наступило ли триггерное событие, или расчета результата по опциону. | |
| 28 | endDate | Окончание периода наблюдения. | min: 1; max: 1 | Дата окончания периода наблюдения валютного курса с целью определения, наступило ли триггерное событие, или расчета результата по опциону. | |
| Начало описания: Периодичность расчетного периода. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 29 | periodMultiplier | Мультипликатор периода. | min: 1; max: 1 | Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1. | |
| 30 | period | Период времени. | PeriodExtendedEnum T; |
min: 1; max: 1 | Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока. |
| Конец описания: Периодичность расчетного периода. | |||||
| Конец описания: График наблюдений. | |||||
| Конец описания: Условия азиатского опциона. | |||||
| Начало описания: Условия барьерного опциона. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 31 | barrierType | Тип барьерного условия. | FxBarrierTypeEnum Knockin; Knockout; ReverseKnockin; ReverseKnockout; |
min: 1; max: 1 | Определяет, начинает ли действовать опцион (отлагательное условие, "knock-in") или прекращает действовать (отменительное условие, "knock-out") при наступлении барьерного (триггерного) события. |
| Начало описания: Котируемая валютная пара. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 32 | currency1 | Валюта 1. | Currency | min: 1; max: 1 | Первая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары. |
| 33 | currency2 | Валюта 2. | Currency | min: 1; max: 1 | Вторая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары. |
| 34 | quoteBasis | Базис котировки. | QuoteBasisEnum Currency1PerCurrency2; Currency2PerCurrency1; |
min: 1; max: 1 | Метод определения котировки валютного курса для пары валют. |
| Конец описания: Котируемая валютная пара. | |||||
| 35 | triggerRate | Триггерный курс. | PositiveDecimal (0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Наблюдение за рыночным курсом осуществляется по отношению к триггерному (барьерному) значению курса, и если рыночный курс достигает триггерного (барьерного) значения (проходит выше или ниже его), то триггерное (барьерное) событие считается наступившим. |
| Начало описания: Информационный ресурс. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 36 | rateSource | Источник данных. | InformationProvider | min: 0; max: 1 | Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д. |
| Конец описания: Информационный ресурс. | |||||
| 37 | observationStartDate | Дата начала периода наблюдения. | min: 0; max: 1 | Дата начала периода, в течение которого проводится наблюдение за наступлением барьерного (триггерного) события. | |
| 38 | observationEndDate | Дата окончания периода наблюдения. | min: 0; max: 1 | Дата окончания периода, в течение которого проводится наблюдение за наступлением барьерного (триггерного) события. | |
| Конец описания: Условия барьерного опциона. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Условия барьерного опциона. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| 39 | barrierType | Тип барьерного условия. | FxBarrierTypeEnum Knockin; Knockout; ReverseKnockin; ReverseKnockout; |
min: 1; max: 1 | Определяет, начинает ли действовать опцион (отлагательное условие, "knock-in") или прекращает действовать (отменительное условие, "knock-out") при наступлении барьерного (триггерного) события. |
| Начало описания: Котируемая валютная пара. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 40 | currency1 | Валюта 1. | Currency | min: 1; max: 1 | Первая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары. |
| 41 | currency2 | Валюта 2. | Currency | min: 1; max: 1 | Вторая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары. |
| 42 | quoteBasis | Базис котировки. | QuoteBasisEnum Currency1PerCurrency2; Currency2PerCurrency1; |
min: 1; max: 1 | Метод определения котировки валютного курса для пары валют. |
| Конец описания: Котируемая валютная пара. | |||||
| 43 | triggerRate | Триггерный курс. | PositiveDecimal (0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Наблюдение за рыночным курсом осуществляется по отношению к триггерному (барьерному) значению курса, и если рыночный курс достигает триггерного (барьерного) значения (проходит выше или ниже его), то триггерное (барьерное) событие считается наступившим. |
| Начало описания: Информационный ресурс. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 44 | rateSource | Источник данных. | InformationProvider | min: 0; max: 1 | Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д. |
| Конец описания: Информационный ресурс. | |||||
| 45 | observationStartDate | Дата начала периода наблюдения. | min: 0; max: 1 | Дата начала периода, в течение которого проводится наблюдение за наступлением барьерного (триггерного) события. | |
| 46 | observationEndDate | Дата окончания периода наблюдения. | min: 0; max: 1 | Дата окончания периода, в течение которого проводится наблюдение за наступлением барьерного (триггерного) события. | |
| Конец описания: Условия барьерного опциона. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Дополнительные условия. | |||||
| Начало описания: Премия опциона. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Сторона-плательщик. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 47 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-плательщик. | |||||
| Начало описания: Сторона-получатель. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 48 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-получатель. | |||||
| Начало описания: Сумма платежа. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 49 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 50 | amount | Сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. |
| Конец описания: Сумма платежа. | |||||
| Начало описания: Способ котировки премии. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 51 | value | Значение котировки премии. | min: 1; max: 1 | Значение котировки премии. В основном используются процентное соотношение или конкретная сумма. | |
| 52 | quoteBasis | Метод котировки премии. | PremiumQuoteBasisEnum PercentageOfCallCurrencyAmount; PercentageOfPutCurrencyAmount; CallCurrencyPerPutCurrency; PutCurrencyPerCallCurrency; Explicit; |
min: 1; max: 1 | Метод осуществления котировки премии опциона. |
| Конец описания: Способ котировки премии. | |||||
| Конец описания: Премия опциона. | |||||
| Начало описания: Денежные расчеты. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 53 | settlementCurrency | Валюта расчетов. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой производятся денежные расчеты по беспоставочным форвардам и расчетным (беспоставочным) опционам. |
| Начало описания: Фиксинг. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
| Начало описания: Котируемая валютная пара. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 54 | currency1 | Валюта 1. | Currency | min: 1; max: 1 | Первая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары. |
| 55 | currency2 | Валюта 2. | Currency | min: 1; max: 1 | Вторая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары. |
| 56 | quoteBasis | Базис котировки. | QuoteBasisEnum Currency1PerCurrency2; Currency2PerCurrency1; |
min: 1; max: 1 | Метод определения котировки валютного курса для пары валют. |
| Конец описания: Котируемая валютная пара. | |||||
| 57 | fixingDate | Дата фиксинга. | min: 0; max: 1 | Указывает конкретную дату, в которую происходит фиксинг курса, который используется для определения суммы для расчетов по беспоставочному форварду или расчетному опциону. Данный элемент остается без заполнения, когда единственная определенная дата фиксинга не может быть установлена, например для американского опциона, для которого определение фиксинга может произойти в любую дату в течение продолжительного интервала времени. | |
| Начало описания: Источник данных для валютного спот-курса. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Первичный источник данных для валютного курса. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 58 | rateSource | Источник данных. | InformationProvider | min: 0; max: 1 | Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д. |
| Конец описания: Первичный источник данных для валютного курса. | |||||
| Конец описания: Источник данных для валютного спот-курса. | |||||
| Конец описания: Фиксинг. | |||||
| Конец описания: Денежные расчеты. | |||||