| № | Поле | Название | Тип | Повторяемость | Описание |
| 1 | productType | Тип продукта. | ProductType | min: 1; max: 1 | Определяет классификационный тип продукта. |
| 2 | productId | Код классификации ПФИ. | ProductId | min: 1; max: 1 | Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами. |
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Фиксированная процентная ставка. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 3 | initialValue | Начальное значение. | min: 1; max: 1 | Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Начало описания: Шаг изменений. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 4 | stepDate | Очередная дата. | min: 1; max: 1 | Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня. | |
| 5 | stepValue | Очередное значение. | min: 1; max: 1 | Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Конец описания: Шаг изменений. | |||||
| Конец описания: Фиксированная процентная ставка. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Расчет плавающей ставки. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 6 | floatingRateIndex | Индекс плавающей ставки. | FloatingRateIndex | min: 1; max: 1 | Определяет индекс плавающей ставки. |
| Начало описания: Период плавающей ставки. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 7 | periodMultiplier | Мультипликатор периода. | min: 1; max: 1 | Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня. | |
| 8 | period | Тип временного периода. | PeriodEnum D; W; M; Y; |
min: 1; max: 1 | Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день). |
| Конец описания: Период плавающей ставки. | |||||
| Начало описания: График множителя плавающей ставки. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 9 | initialValue | Начальное значение. | min: 1; max: 1 | Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Начало описания: Шаг изменений. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 10 | stepDate | Очередная дата. | min: 1; max: 1 | Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня. | |
| 11 | stepValue | Очередное значение. | min: 1; max: 1 | Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Конец описания: Шаг изменений. | |||||
| Конец описания: График множителя плавающей ставки. | |||||
| Начало описания: График спрэда плавающей ставки. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 12 | initialValue | Начальное значение. | min: 1; max: 1 | Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Начало описания: Шаг изменений. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 13 | stepDate | Очередная дата. | min: 1; max: 1 | Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня. | |
| 14 | stepValue | Очередное значение. | min: 1; max: 1 | Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Конец описания: Шаг изменений. | |||||
| Конец описания: График спрэда плавающей ставки. | |||||
| Начало описания: График максимума ставки. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 15 | initialValue | Начальное значение. | min: 1; max: 1 | Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Начало описания: Шаг изменений. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 16 | stepDate | Очередная дата. | min: 1; max: 1 | Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня. | |
| 17 | stepValue | Очередное значение. | min: 1; max: 1 | Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Конец описания: Шаг изменений. | |||||
| Конец описания: График максимума ставки. | |||||
| Начало описания: График минимума ставки. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 18 | initialValue | Начальное значение. | min: 1; max: 1 | Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Начало описания: Шаг изменений. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| 19 | stepDate | Очередная дата. | min: 1; max: 1 | Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня. | |
| 20 | stepValue | Очередное значение. | min: 1; max: 1 | Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05. | |
| Конец описания: Шаг изменений. | |||||
| Конец описания: График минимума ставки. | |||||
| 21 | initialRate | Начальное значение ставки. | min: 0; max: 1 | Начальное установленное значение плавающей ставки, согласованное между сторонами сделки. Это первое необходимое значение переустанавливаемой плавающей ставки для первого регулярного расчетного (процентного) периода. Элемент должен использоваться только в случае, когда данная ставка не равна ставке, опубликованной в соответствующем источнике данных, используемом для данного индекса плавающей ставки. Начальное значение ставки, равное 5%, представляется как 0,05. | |
| Конец описания: Расчет плавающей ставки. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| 22 | dayCountFraction | Коэффициент для расчета дней в процентном периоде. | DayCountFraction | min: 1; max: 1 | Коэффициент для расчета дней в процентном периоде. |
| 23 | duration | Тип срока репо. | RepoDurationEnum | min: 1; max: 1 | Код срока сделки репо. |
| Начало описания: Первая часть сделки репо. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Сторона-покупатель инструмента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 24 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-покупатель инструмента. | |||||
| Начало описания: Сторона-продавец инструмента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 25 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-продавец инструмента. | |||||
| Начало описания: Дата расчетов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 26 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Дата расчетов. | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Сумма расчетов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 27 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 28 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. | |
| Конец описания: Сумма расчетов. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| 29 | settlementCurrency | Валюта расчетов. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта расчетов, используемая в тех случаях, когда сумма расчетов не может быть определена заранее. |
| Конец ветвления | |||||
| Начало описания: Обеспечение. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Номинальная сумма обеспечения. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 30 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 31 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. | |
| Конец описания: Номинальная сумма обеспечения. | |||||
| 32 | cleanPrice | Чистая цена облигации. | min: 1; max: 1 | Чистая цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100. | |
| 33 | accruals | Накопленный купонный доход. | min: 0; max: 1 | Накопленный купонный доход; сумма чистой цены облигации и накопленного купонного дохода составляет грязную цену облигации; все цены выражены в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100. | |
| 34 | dirtyPrice | Грязная цена облигации. | min: 0; max: 1 | Грязная цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100. | |
| Ветвь 2 | |||||
| 35 | numberOfUnits | Количество единиц актива. | min: 1; max: 1 | Количество единиц (штук) актива (для индекса или ценных бумаг). | |
| Начало описания: Цена единицы актива. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 36 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 37 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. | |
| Конец описания: Цена единицы актива. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Начало описания: Ссылка на актив. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 38 | @href | href | min: 1; max: 1 | href | |
| Конец описания: Ссылка на актив. | |||||
| Начало описания: Дисконт по ценной бумаге. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 39 | haircutValue | Значение дисконта. | min: 1; max: 1 | Определяет значение дисконта, применяемого к составляющей обеспечения по сделке. | |
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 40 | haircutDivergence | Максимальное отклонение дисконта. | min: 1; max: 1 | Указывает максимальное отклонение дисконта, которое влияет на перерасчет суммы обеспечения. | |
| Ветвь 2 | |||||
| 41 | haircutHigh | Верхнее предельное значение дисконта. | min: 0; max: 1 | Указывает верхнее предельное значение дисконта, которое влияет на перерасчет суммы обеспечения. | |
| 42 | haircutLow | Нижнее предельное значение дисконта. | min: 0; max: 1 | Указывает нижнее предельное значение дисконта, которое влияет на перерасчет суммы обеспечения. | |
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Дисконт по ценной бумаге. | |||||
| Конец описания: Обеспечение. | |||||
| 43 | deliveryMethod | Порядок расчетов. | DeliveryMethodEnum | min: 0; max: 1 | Указывает порядок расчетов (метод поставки). Включает такие значения, как: поставка против платежа, свободно от платежа, т.д. |
| Начало описания: Дата поставки. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 44 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Дата поставки. | |||||
| Конец описания: Первая часть сделки репо. | |||||
| Начало описания: Вторая часть сделки репо. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Начало описания: Сторона-покупатель инструмента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 45 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-покупатель инструмента. | |||||
| Начало описания: Сторона-продавец инструмента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 46 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
| Конец описания: Сторона-продавец инструмента. | |||||
| Начало описания: Дата расчетов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 47 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Дата расчетов. | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Сумма расчетов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 48 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 49 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. | |
| Конец описания: Сумма расчетов. | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| 50 | settlementCurrency | Валюта расчетов. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта расчетов, используемая в тех случаях, когда сумма расчетов не может быть определена заранее. |
| Конец ветвления | |||||
| Начало описания: Обеспечение. Повторяемость: min: 0; max: ∞ | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Номинальная сумма обеспечения. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 51 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 52 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. | |
| Конец описания: Номинальная сумма обеспечения. | |||||
| 53 | cleanPrice | Чистая цена облигации. | min: 1; max: 1 | Чистая цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100. | |
| 54 | accruals | Накопленный купонный доход. | min: 0; max: 1 | Накопленный купонный доход; сумма чистой цены облигации и накопленного купонного дохода составляет грязную цену облигации; все цены выражены в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100. | |
| 55 | dirtyPrice | Грязная цена облигации. | min: 0; max: 1 | Грязная цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100. | |
| Ветвь 2 | |||||
| 56 | numberOfUnits | Количество единиц актива. | min: 1; max: 1 | Количество единиц (штук) актива (для индекса или ценных бумаг). | |
| Начало описания: Цена единицы актива. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 57 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
| 58 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. | |
| Конец описания: Цена единицы актива. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Начало описания: Ссылка на актив. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 59 | @href | href | min: 1; max: 1 | href | |
| Конец описания: Ссылка на актив. | |||||
| Начало описания: Дисконт по ценной бумаге. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| 60 | haircutValue | Значение дисконта. | min: 1; max: 1 | Определяет значение дисконта, применяемого к составляющей обеспечения по сделке. | |
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| 61 | haircutDivergence | Максимальное отклонение дисконта. | min: 1; max: 1 | Указывает максимальное отклонение дисконта, которое влияет на перерасчет суммы обеспечения. | |
| Ветвь 2 | |||||
| 62 | haircutHigh | Верхнее предельное значение дисконта. | min: 0; max: 1 | Указывает верхнее предельное значение дисконта, которое влияет на перерасчет суммы обеспечения. | |
| 63 | haircutLow | Нижнее предельное значение дисконта. | min: 0; max: 1 | Указывает нижнее предельное значение дисконта, которое влияет на перерасчет суммы обеспечения. | |
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Дисконт по ценной бумаге. | |||||
| Конец описания: Обеспечение. | |||||
| 64 | repoInterest | Процентная сумма по сделке репо. | min: 0; max: 1 | Процентная сумма по сделке репо представляет собой разницу между суммами расчетов на спот и форвардную даты. Это выраженное в числовом виде значение, однако оно не является обязательным к заполнению. Данный элемент не относится к типу 'Money', поскольку неявно выражен в валюте расчетов. | |
| 65 | deliveryMethod | Порядок расчетов. | DeliveryMethodEnum | min: 0; max: 1 | Указывает порядок расчетов (метод поставки). Включает такие значения, как: поставка против платежа, свободно от платежа, т.д. |
| Начало описания: Дата поставки. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 66 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
| Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Конец описания: Дата поставки. | |||||
| Конец описания: Вторая часть сделки репо. | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Ветвление | |||||
| Ветвь 1 | |||||
| Начало описания: Облигация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 67 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 68 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 69 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Облигация. | |||||
| Конец ветвления | |||||
| Ветвь 2 | |||||
| Начало описания: Акция. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
| 70 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
| 71 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
| 72 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
| Конец описания: Акция. | |||||
| Конец ветвления | |||||