Параметры документа / Requisite details of the document
| Отправитель / Sender: | NDC000000000 / LEI_00000000000000000001 | НКО АО НРД | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | ||
| LEI / LEI |
| Получатель / Receiver: | P00000000222 | ||
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | ||
| LEI / LEI |
| Исходящий номер сообщения / Outgoing reference number of the message: | MesId-4 |
| Дата выдачи сообщения / Message submission date: | 2015-07-27 |
| Идентификатор последовательности сообщений / Correlation identifier: | [P00000000111]-[2015]-[MesIdbondForward-1] |
| Назначение / Purpose: | Запрос подтверждения анкеты / Request for data confirmation |
Содержание договора / Agreement details
| Регистрационный номер, присвоенный репозитарием / The registration number assigned by the repository: | NONREF |
| UTI: | VRKSDFKJH000000004DA2A92861A8A4A1B822DFGP5M2809T02 |
| Регистрационный номер генерального соглашения / Master agreement's number: | MA0000000123 |
| Дата заключения договора / Trade date: | 2013-01-21 |
| Дата совершения отчитываемого события / Date of reported event: | 2015-07-27 |
Стороны договора / Parties to the contract
Сторона 1 / Party 1:
| P00000000111 / LEI_00000000000000000001 | Клиент репозитария 1 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
| LEI / LEI |
| Вид экономической деятельности / Industry classification | Other |
| Страна / Country | RU |
| Тип лица / Organization type | L |
| Регистрационный номер договора, присвоенный первой стороной / An identifier assigned to the contract by Party 1: | Fra-Party1-NUM1 |
Сторона 2 / Party 2:
| P00000000222 / LEI_00000000000000000002 | Клиент репозитария 2 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
| LEI / LEI |
| Вид экономической деятельности / Industry classification | Other |
| Страна / Country | RU |
| Тип лица / Organization type | L |
| Регистрационный номер договора, присвоенный второй стороной / An identifier assigned to the contract by Party 2: | NONREF |
Формирующий UTI участник / UTI issuer:
| P00000000111 / LEI_00000000000000000001 | Клиент репозитария 1 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
| LEI / LEI |
| UTI / UTI: | VRKSDFKJH000000004DA2A92861A8A4A1B822DFGP5M2809T02 |
Предмет договора / Primary economic terms
Сделка фиксации максимума / минимума процентной ставки / Cap / floor / collar
| Тип продукта / Product type | InterestRate:IRSwap:FixedFloat |
| Код классификации ПФИ и договоров РЕПО / Derivatives classification code | SPVWNNNWN |
Платежи по сделке кэп / флор / Cap / floor stream
Сторона-плательщик / Payer
| P00000000111 / LEI_00000000000000000001 | Клиент репозитария 1 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
| LEI / LEI |
Сторона-получатель / Receiver
| P00000000222 / LEI_00000000000000000002 | Клиент репозитария 2 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
| LEI / LEI |
Расчетные (процентные) периоды / Calculation periods
Дата начала срока / Effective date
| Дата / Date | 2013-01-21 |
Дата истечения срока / Termination date
| Дата / Date | 2016-01-21 |
Даты платежей / Payment dates
Периодичность платежей / Payment frequency
| Мультипликатор периода / Period multiplier | 6 |
| Период времени / Period | M |
Даты изменения плавающей ставки / Reset dates
Периодичность изменения плавающей ставки / Reset frequency
| Мультипликатор периода / Period multiplier | 12 |
| Период времени / Period | W |
Сумма расчетного периода / Calculation period amount
Параметры расчета суммы / Amount calculation parameters
График номинальной суммы / Notional schedule
График значений номинальной суммы / Notional step schedule
| Начальное значение / Initial value | 150000000 |
| Валюта / Currency | USD |
Расчеты по плавающей ставке / Floating rate calculation
| Индекс плавающей ставки / Floating rate index | USD-LIBOR-BBA |
Период плавающей ставки / Floating rate index tenor
| Мультипликатор периода / Period multiplier | 6 |
| Тип временного периода / Period type | M |
График множителя плавающей ставки / Floating rate multiplyer schedule
| Начальное значение / Initial value | 2 |
График спрэда плавающей ставки / Floating rate spread schedule
| Начальное значение / Initial value | 0.001 |
График максимума ставки / Cap rate schedule
| Начальное значение / Initial value | 0.012 |
График минимума ставки / Floor rate schedule
| Начальное значение / Initial value | 0.009 |
| Начальное значение ставки / Initial rate | 0.108 |
| Коэффициент для расчета дней в процентном периоде / Day count fraction | 30/360 |
Премия / Premium
Сторона-плательщик / Payer
| P00000000111 / LEI_00000000000000000001 | Клиент репозитария 1 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
| LEI / LEI |
Сторона-получатель / Receiver
| P00000000222 / LEI_00000000000000000002 | Клиент репозитария 2 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
| LEI / LEI |
Сумма платежа / Payment amount
| Валюта суммы / Currency of money amount | RUB |
| Сумма денежных средств / Amount | 123.0000000 |
Сведения о расчётах по договору / Specific trade attributes
| Обязанность централизованного клиринга / Cleared | N |
| Код клиринговой организации / Clearing organization code | NDC000000001 |
| Дата включения обязательств из договора в клиринговый пул / Cleared date | 2015-04-15 |
| Условия согласования параметров сделки (договора) / Trade parameters reconciliation type | FULL |
| Тип расчетов / Settlement type | CS |
| Метод расчетов / Settlement method | C |
| Способ подтверждения сделки / Contract details matching method | MATH |
| Автоматическое закрытие сделки в дату окончания срока действия договора / Automatic trade execution on the agreement end date | Y |
| Признак связанности стороны 1 и стороны 2 / Parties are affiliated | N |
| Регуляторный тип сделки / Transaction regulatory class | Derivative |
| Дата начала срока действия договора / Agreement start date | 2015-07-17 |
| Дата окончания срока действия договора / Agreement end date | 2015-07-09 |
Информация о клиенте стороны / Information about Party clients
Сторона, обслуживающая клиента / Party, servicing a client
| P00000000111 / LEI_00000000000000000001 | Клиент репозитария 1 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
| LEI / LEI |
| Тип клиента / Client type | P |
| Идентификатор клиента / Identifier | INN_123456789 |
| Наименование клиента / Name | Клиент физическое лицо |
| Код страны клиента / Country code | AE |
Информация о клиенте стороны / Information about Party clients
Сторона, обслуживающая клиента / Party, servicing a client
| P00000000222 / LEI_00000000000000000002 | Клиент репозитария 2 | |
| Репозитарный код / Repository code | Краткое наименование / Shortened name | |
| LEI / LEI |
| Договор заключен не в интересах клиента / Own party trade | true |
Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке / Collateral information
| Тип обеспечения по договору / Collateral type for the trade | FC |
| Форма обеспечения / Form of collateral | T |
Дополнительная информация / Additional information