|
1.
|
Какие изменения произойдут в схеме форматов сообщений репозитария?
|
В схеме форматов репозитария вводится новый элемент <nsdext:hedgeInfo> (Цель заключения договора) (далее – Признак, Элемент), допускающий указание не более двух значений (см. исключения для сообщений в балк-формате в пункте 15) из Справочника (ссылка на Таксономию) в одной анкете договора:
· H1 – для стороны 1 (<nsdext:hedgeInfo href="Party1">H1</nsdext:hedgeInfo>) договор относится к инструментам хеджирования и (или) заключается в рамках операций хеджирования;
· H2 – для стороны 2 (<nsdext:hedgeInfo href="Party2">H2</nsdext:hedgeInfo>) договор относится к инструментам хеджирования и (или) заключается в рамках операций хеджирования;
· H3 – для каждой стороны (Party1 и Party2, без указания ссылки href на участника) договор относится к инструментам хеджирования и (или) заключается в рамках операций хеджирования (применяется для сообщений в балк-формате СМ083-СМ085).
|
|
2.
|
Для каких инструментов указывается Признак хеджирования?
|
Признак указывается для договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее - ПФИ).
Если не применимо, Элемент не указывается.
|
|
3.
|
Обязаны ли участники отчитывать Признак для договоров, заключенных до даты вступления изменений Указания в силу (01.04.2021), в том числе по договорам, обязательства по которым на указанную дату еще не исполнены?
|
С 01.04.2021 в репозитарий следует предоставлять информацию в соответствии с новыми требованиями в отношении договоров, информация о которых в репозитарий ранее не предоставлялась. В случае внесения изменений в реестр в отношении каких-либо договоров, предполагается возможным актуализировать сведения и о Признаке.
|
|
4.
|
Имеет ли право Информирующее лицо, исполняющее функции по отчетности в репозитарий от обеих сторон договора, указать в анкете договора признак об отсутствии информации о Признаке хеджирования за одну или обе стороны договора?
|
В Элементе указывается либо один из трех признаков, свидетельствующий о том, что отчитываемый договор является хеджирующим (для стороны 1 (Party1), для стороны 2 (Party2), для обеих сторон (применимо к сообщениям в балк-формате), либо Элемент не указывается (если договор не является хеджирующим ни для одной из сторон). Поле не предусматривает иных Признаков, в том числе об отсутствии информации. Предполагается, что отсутствие у Информирующего лица информации о Признаке, в случае если договор относится к инструментам хеджирования у стороны, за которую Информирующее лицо выполняет функции по отчетности в репозитарий, является нарушением порядка предоставления информации в репозитарий, так как предоставляемая информация заведомо является неполной (недостоверной).
|
|
5.
|
Может ли Признак применяться к сделкам РЕПО?
|
В соответствии с Указанием, Признак применяется только к производным финансовым инструментам, являющимися инструментами хеджирования. РЕПО не является ПФИ.
|
|
6.
|
Требуется ли указание Признака по договорам для стороны, которая заключает договор в интересах клиента (например, брокерские сделки), или указание признака предусмотрено только для договоров, где сторона договора заключила договор в своих интересах?
|
Согласно пункту 8 Указания информация о договоре предоставляется в репозитарий в составе, предусмотренном приложениями 1-7 к настоящему Указанию. Приложение 2 содержит поля, содержащие данные о клиентах сторон по сделке. При этом, заполнению подлежат все поля, предусмотренные приложениями к Указанию. Таким образом, Признак может указываться и для клиентских (брокерских) сделок.
|
|
7.
|
Является ли информация о Признаке закрытой друг для друга для сторон договора? Должен ли репозитарий скрывать информацию о Признаке каждой стороны в отчетах и выписках?
|
Никаких специальных ограничений для Признака в Указании не установлено, тем не менее репозитарий реализовал доработку по «скрытию» информации о Признаке в отчетах и выписках между сторонами договора и их Информирующими лицами.
|
|
8.
|
Дата вступления изменений Указания в силу – 01.04.2021. Время на реализацию Признака на стороне участников и репозитария крайне ограничено, что несет участникам регуляторные риски. Есть ли возможность переноса даты вступления Указания на более позднюю?
|
Перенос даты вступления изменений Указания в силу возможен в случае обращений участников в Банк России, и принятия последним положительного решения по данному вопросу. По информации репозитария обращений от участников Регулятору не поступало.
|
|
9.
|
Должны ли изменения и закрытия (дерегистрация) после 01.04.2021 отчитываться только Центральным контрагентом в «открытых» договорах в реестре, в которых он выступает стороной? При условии, что до 01.04.2021 отчетность по данным договорам была двусторонней.
|
С момента вступления в силу Указания, вся информация, предусмотренная приложениями 1-7 (в том числе внесение изменений в ранее предоставленную и зарегистрированную информацию) предоставляется только Центральным контрагентом, выступающим стороной по договору (кроме информации о Признаке, предусмотренной строкой 41 таблицы 2 приложения 1 Указания)
При этом Информирующее лицо для Центрального контрагента не назначается.
|
|
10.
|
Распространяется ли функция единоличного Информирующего лица – стороны договора, осуществляющего функции Центрального контрагента, на отчеты по уплате плавающих маржевых сумм и отчеты об информации о справедливой оценочной стоимости? Или вторая сторона (не Центральный контрагент) также имеет право направить данные отчеты от своей стороны?
|
|
11.
|
Каким образом сторона договора – клиент репозитария, не являясь Информирующим лицом, имеет возможность подать информацию о Признаке в репозитарий самостоятельно?
|
Допускается внесение корректировки в части изменения/добавления Признака в отношении стороны по договору, зарегистрированного Информирующим лицом стороны или Центральным контрагентом. Допустимые значения из Справочника: H1 - для Party1, H2 - для Party2. При изменении (корректировке) остальных параметров договора, или указании некорректного значения Признака для стороны (H1 для второй стороны, H2 для первой стороны), или значения H3, последует отказ.
|
|
12.
|
Каким образом сторона узнает о необходимости корректировки (добавления) Признака за свою сторону, в зарегистрированной анкете договора, предоставленной в репозитарий ее Информирующем лицом или Центральным контрагентом?
|
Если информация о Признаке не направляется Информирующим лицом(ами) стороны и Центральным контрагентом, стороне договора необходимо убедиться, что она имеет:
· активное подключение к ЭДО НРД;
· рабочий канал для предоставления информации в репозитарий (Файловый шлюз ЭДО, Web-кабинет Репозитария, Web-сервис);
· процедуру мониторинга зарегистрированной информации в реестре договоров, предоставленной ее Информирующим лицом(ами) стороны.
В качестве процедуры мониторинга информации о Признаке в реестре договоров могут являться:
· регулярное обращение (просмотр) в Web---кабинет Репозитария к разделу «Реестр договоров», где можно инициировать операцию корректировки для подачи сообщения в репозитарий;
· получение выписки со списком зарегистрированных договоров за один операционный день в рамках дополнительного соглашения к договору об оказании репозитарных услуг - сервиса Репозитария по контролю действий Информирующего лица для автоматизации процесса в системах участника по предоставлению информации о Признаке в репозитарий.
|
|
13.
|
Как правильно заполнить анкету договора в отношении Признака?
|
· В схеме форматов сообщений репозитария указывается элемент <nsdext:hedgeInfo> с требуемыми значениями из Справочника (H1, H2, H3).
· Значения H1 и Н2 указываются не более двух раз для анкет по форме СМ021-СМ081 (см. пример по заполнению выше).
· Значения H1, Н2, H3 указываются не более одного раза для анкет по форме СМ083-СМ085 в блоке каждой отдельной сделки (см. пример по заполнению выше).
· В Web-кабинете Репозитария в разделе «Реестр договоров» выбирается строчка с договором, при наведении курсора на строчку во всплывающем окне выбирается опция корректировки сообщения, в форме которой сторона вносит правки (коррекция или добавление) только в отношении поля «Цель заключения договора» для своей стороны (значения H1 или Н2, исходя из того как указана сторона в анкете зарегистрированного договора – Party1 или Party2) и направляет сообщение для регистрации в репозитарий.
|
|
14.
|
Как правильно заполнить анкету договора в отношении Признака Информирующим лицам при двусторонней отчетности?
|
Информирующим лицам, в случае, если договор относится к инструментам хеджирования, необходимо указать Признак в отношении стороны, за которую лицо выполняет функции по отчетности в репозитарий (значения H1 или Н2, исходя из того как указана сторона в анкете договора – Party1 или Party2).
Указание Признака при регистрации информации в случае указания значения H3 допускается для сообщений в балк-формате для анкет СМ083-СМ085.
|
|
15.
|
Как изменения отчетности в части добавления Признака затронут сообщения в балк-формате?
|
В случае, если в списке договоров в сообщении балк-формата СМ083 - СМ085, есть договоры, относящиеся к инструментам хеджирования, в блоке, описывающем информацию о таком договоре (сделке) необходимо добавить один элемент c одним из трех допустимых значений Признака из Справочника <nsdext:hedgeInfo>{H1;H2;H3}</nsdext:hedgeInfo> без указания ссылки на участника (href=Party1, href=Party2) (см. пример по заполнению выше)..
|