BasketReferenceInformation

Референсная информация о корзине CDS.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
Ветвление
Ветвь 1
basketName	BasketName	Наименование корзины, представленное строкой в свободном формате. FpML не определяет правила использования для этого элемента.	Наименование корзины.		0-1, mre, mfr
basketId	BasketId	Идентификатор корзины кредитного дефолтного свопа.	Идентификатор корзины.		0-∞, mfr
Конец ветвления
referencePool	ReferencePool	Данный элемент включает все составляющие референсного пула для определения референсного лица и референсных обязательств в корзине.	Референсный пул.		0-1, mre
Ветвление
Ветвь 1
nthToDefault	xsd:positiveInteger	Наступление дефолта по N-ному референсному обязательству является триггером к осуществлению выплаты.	Дефолт по N-ному обязательству.		0-1, mre, mfr
mthToDefault	xsd:positiveInteger	Наступление дефолта по M-ному референсному обязательству позволяет представить учет от N до M дефолтов по референсным обязательствам.	Дефолт по M-ному обязательству.		0-1, mfr
Ветвь 2
tranche	Tranche	Этот элемент включает условия транша CDS.	Транш.		1-1, ncf
Конец ветвления

Скрыть все | Раскрыть все

BasketReferenceInformation

referencePool(ReferencePool)

Данный элемент включает все составляющие референсного пула для определения референсного лица и референсных обязательств в корзине.

referencePoolItem(ReferencePoolItem)

	Элемент определяет вес и референсную информацию для компонента референсного пула.

constituentWeight(ConstituentWeight)

	Описывает вес каждого компонента в корзине. Если элемент не указан, предполагаются равные веса входящих в корзину компонентов.
	Вес актива в корзине.

Выбор типа весового коэффициента.

openUnits(decimal)

	Количество единиц индекса или ценных бумаг, которые составляют базовый актив свопа. В случае корзинного свопа этот элемент используется для обозначения количества единиц корзины и количества каждого актива в корзине, когда эти параметры выражаются в абсолютных величинах.
	Количество активов в корзине.

basketPercentage(RestrictedPercentage)

	Относительный вес каждого компонента в корзине, выраженный в процентах. Например, 5% представляется как 0,05.
	Вес актива в корзине (в процентах).
	[0;1]

basketAmount(Money)

	УСТАРЕВШЕЕ. Относительный вес каждого компонента в корзине, представленный в виде денежной суммы.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

referencePair(ReferencePair)

Определяет референсное лицо и референсное обязательство.

referenceEntity(LegalEntity)

Корпорация (организация) или правительство (страна), на обязательства которых покупается или продается кредитная защита, и любой приемник, принимающий все или практически все контрактные и иные обязательства указанного лица. Критичным является указание правильного юридического имени референсного лица и аккуратность в определении самого лица для избежания указания дочернего подразделения, если сделка заключается в отношении кредитной защиты по материнской компании. Необходимо иметь в виду, что референсные лица не могут быть старшими или младшими (субординированными). В то же время обязательства референсного лица могут быть старшими или младшими (субординированными). Соответствует ISDA 2003 Term: Reference Entity.

Код контрольного лица.

Выбор способа указания юридического лица.

Последовательность узлов

entityName(EntityName)

	Наименование референсного лица. Строка в свободном формате. FpML не определяет правил использования данного элемента.

entityId(EntityId)

	Идентификатор юридического лица (например, код юридического лица в Базе данных референсных лиц для кредитных деривативов).
	Код контрольного лица.

Выбор варианта определения референсного обязательства.

referenceObligation(ReferenceObligation)

	Референсное обязательство представляет собой финансовый инструмент, который выпущен или гарантирован референсным лицом. Данный элемент уточняет объем предоставляемой кредитной защиты в отношении референсного лица и его правовые позиции по отношению к иным связанным организациям (родительским / дочерним). Более того, референсное обязательство ВСЕГДА является поставляемым и определяет эквивалентное ранжирование (поскольку поставляемые облигации должны ранжироваться в одинаковой мере по отношению к референсному обязательству). Соответствует ISDA 2003 Term: Reference Obligation.
	Код долгового обязательства контрольного лица.

Выбор определения референсного обязательства.

bond(Bond)

	Определяет базовый актив в виде серий или класса облигаций.

instrumentId(InstrumentId)

	Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.
	Код базового (базисного) актива.

description(string)

Полное наименование базового актива.

noReferenceObligation(boolean)

	Используется для указания, что нет ни одного референсного обязательства, связанного с данным кредитным дефолтным свопом, и такого обязательства не возникнет в будущем.

Выбор варианта определения корзины обязательств.

Последовательность узлов

nthToDefault(positiveInteger)

	Наступление дефолта по N-ному референсному обязательству является триггером к осуществлению выплаты.

mthToDefault(positiveInteger)

	Наступление дефолта по M-ному референсному обязательству позволяет представить учет от N до M дефолтов по референсным обязательствам.