BondValuationPrice

Тип для определения цены облигации.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
Ветвление
Ветвь 1
determinationMethod	DeterminationMethod	Указывает метод, в соответствии с которым определяется цена, сумма или дата.	Метод определения.		1-1, mre, mfr
Ветвь 2
cleanPrice	xsd:decimal	Чистая цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.	Чистая цена облигации.		1-1, mre, mfr, afr
accruals	xsd:decimal	Накопленный купонный доход; сумма чистой цены облигации и накопленного купонного дохода составляет грязную цену облигации; все цены выражены в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.	Накопленный купонный доход.		0-1, mfr
dirtyPrice	xsd:decimal	Грязная цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.	Грязная цена облигации.		0-1, afr
relativePrice	RelativePrice	Цена облигации, привязанная к значению эталонного актива.	Относительная цена.		0-1, ncf	В сообщениях Репозитария не используется.
yieldToMaturity	xsd:decimal	Определяет доходность к погашению.	Доходность к погашению.		0-1, ncf	В сообщениях Репозитария не используется.
inflationFactor	xsd:decimal	Фактор инфляции показывается для инструментов с выплатами, привязанными к значению инфляции, требующих некоторых дополнительных элементов для корректного определения цен.	Фактор инфляции.		0-1, ncf	В сообщениях Репозитария не используется.
interestStartDate	AdjustableOrRelativeDate	Начальная дата для расчета сумм процентных платежей.	Начальная дата для расчета процентов.		0-1, ncf	В сообщениях Репозитария не используется.
pool	AssetPool	Характеризует пул активов, такой как пул ипотечных ценных бумаг (MBS), по обеспеченному репо.	Пул активов.		0-1, ncf	В сообщениях Репозитария не используется.
Конец ветвления
valuationRules	BondValuation	Определяет правила оценки.	Правила оценки.		1-1, mre

Скрыть все | Раскрыть все

BondValuationPrice

Выбор способа определения цены облигации.

determinationMethod(DeterminationMethod)

	Указывает метод, в соответствии с которым определяется цена, сумма или дата.

Набор узлов

cleanPrice(decimal)

	Чистая цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.

accruals(decimal)

	Накопленный купонный доход; сумма чистой цены облигации и накопленного купонного дохода составляет грязную цену облигации; все цены выражены в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.

dirtyPrice(decimal)

Грязная цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.

valuationRules(BondValuation)

	Определяет правила оценки.

Выбор способа определения дат оценки.

valuationDate(AdjustableDateOrRelativeDateSequence)

Термин "Дата оценки" используется в смысле, определенном в Стандартных условиях срочных сделок с облигациями, являющихся частью российской Стандартной документации для срочных сделок на финансовых рынках версий 2009 и 2011 г.

Выбор способа указания даты.

adjustableDate(AdjustableDate)

Дата, подлежащая корректировке, если соответствующая установленная дата выпадает на нерабочий день в одном или нескольких из указанных финансово-деловых центров, в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

valuationDates(AdjustableRelativeOrPeriodicDates)

	Определяет промежуточные даты оценки облигаций в свопе.

Выбор способа указания дат.

adjustableDates(AdjustableDates)

	Определяет серию дат, подлежащих корректировке, если в ином случае эти даты выпадают на день, являющийся нерабочим днем в указанных финансово-деловых центрах, вместе с конвенцией корректировки даты.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

valuationTimeType(TimeTypeEnum)

	Период времени в течение дня, в который расчетный агент проводит оценку базового актива, например, время закрытия торгов на бирже.
	Close;Open;OSP;SpecificTime;XETRA;DerivativesClose;AsSpecifiedInMasterConfirmation;

valuationTime(BusinessCenterTime)

Конкретное время в течение дня, в которое расчетный агент проводит оценку базового актива. Термин "Время оценки" используется в смысле, определенном в Стандартных условиях срочных сделок с облигациями, являющихся частью российской Стандартной документации для срочных сделок на финансовых рынках версий 2009 и 2011 г.

hourMinuteTime(HourMinuteTime)

	Время, указанное в формате hh:mm:ss, в котором значение секунд должно быть равно '00', например, 11am должно представляться как 11:00:00.
	[0-2][0-9]:[0-5][0-9]:00;

businessCenter(BusinessCenter)

Определяет рабочие календари финансово-деловых центров. Календари используется, чтобы определить, является указанная дата рабочим днем или нет. Список календарей может быть отсортирован в документе в алфавитном порядке по коду календаря.