Calculation

Тип, определяющий параметры, используемые для расчета сумм расчетного периода по фиксированной или плавающей ставке.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
Ветвление
Ветвь 1
notionalSchedule	Notional	Номинальная сумма или график значений номинальной суммы.	График номинальной суммы.	Номинальная сумма; Код амортизации / увеличения номинальной суммы.	1-1, mre
Ветвь 2
fxLinkedNotionalSchedule	FxLinkedNotionalSchedule	График значений номинальной суммы, в котором каждое значение номинальной суммы для соответствующего расчетного периода определяется на основании номинальной суммы или графика значений номинальной суммы в другой валюте и валютного спот-курса, который обычно берется на начало каждого периода.	График номинальной суммы, привязанной к валютному курсу.		1-1, mre
Конец ветвления
Ветвление
Ветвь 1
fixedRateSchedule	Schedule	Фиксированная ставка или график значений фиксированной ставки, представленный в явном виде как перечень значений фиксированной ставки и соответствующих им дат. В случае графика значений фиксированной ставки очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments.	График фиксированной ставки.	Фиксированная ставка; Код амортизации / увеличения фиксированной ставки.	1-1, mre
futureValueNotional	FutureValueAmount	Будущая стоимость номинальной суммы обычно требуется только для BRL CDI Swaps. Значение рассчитывается следующим образом: Будущая стоимость номинальной суммы = Номинальная сумма * (1 + Фиксированная ставка) ^ (Коэффициент для расчета дней в процентном периоде для фиксированной ставки). Валюта данной величины всегда должна соответствовать валюте, указанной в графике значений номинальной суммы. Дата валютирования должна соответствовать скорректированной дате истечения срока.	Будущая стоимость номинальной суммы.		0-1, ncf	В сообщениях Репозитария не используется.
Ветвь 2
rateCalculation	Поле подменяется одним из следующих блоков: floatingRateCalculation, inflationRateCalculation,				1-1, mre
Конец ветвления
dayCountFraction	DayCountFraction	Коэффициент для расчета дней в процентном периоде.	Коэффициент для расчета дней в процентном периоде.		1-1, mre, mfr
discounting	Discounting	Параметры, определяющие применяемые правила дисконтирования. Этот элемент заполняется только в случае применения дисконтирования.	Дисконтирование.		0-1
compoundingMethod	CompoundingMethodEnum	Если единый платеж осуществляется по итогам более чем одного расчетного периода, данный элемент используется для определения, применяется ли капитализация и, если применяется, какой метод капитализации при этом используется. Этот элемент должен использоваться только в случае, когда по итогам более чем одного расчетного периода осуществляется единый платеж.	Метод капитализации.		0-1, afr

Скрыть все | Раскрыть все

Calculation

Выбор номинальной суммы.

notionalSchedule(Notional)

	Номинальная сумма или график значений номинальной суммы.
	Номинальная сумма; Код амортизации / увеличения номинальной суммы.

notionalStepSchedule(NonNegativeAmountSchedule)

	Номинальная сумма или график значений номинальной суммы, представленный в явном виде как перечень значений номинальной суммы и соответствующих им дат. В случае графика значений номинальной суммы очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments.
	Номинальная сумма; код амортизации / увеличения номинальной суммы.

initialValue(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
	[0;

step(NonNegativeStep)

График пар соответствующих очередных дат и неотрицательных значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
	[0;

currency(Currency)

	Валюта, в которой выражена сумма.

fxLinkedNotionalSchedule(FxLinkedNotionalSchedule)

График значений номинальной суммы, в котором каждое значение номинальной суммы для соответствующего расчетного периода определяется на основании номинальной суммы или графика значений номинальной суммы в другой валюте и валютного спот-курса, который обычно берется на начало каждого периода.

initialValue(decimal)

	Начальное значение в валюте для переменной номинальной суммы. Элемент может быть пропущен для форвардных свопов, если номинальная сумма, привязанная к валютному курсу, неизвестна на момент заключения сделки.

varyingNotionalCurrency(Currency)

	Валюта переменной номинальной суммы, т.е. номинальной суммы, определяемой периодически на основании наблюдаемого валютного спот курса.

fxSpotRateSource(FxSpotRateSource)

Информационный ресурс и время, в которое наблюдается валютный спот курс.

primaryRateSource(InformationSource)

	Первичный источник данных, по которым будет производиться наблюдение за валютным курсом. Обычно включает ссылку на страницу или банк, публикующий курс.
	Код способа определения спот-цены (курса) базового (базисного) актива.

rateSource(InformationProvider)

Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д.

Выбор процентной ставки.

rateCalculation(Rate)

Заменяется одним из элементов: floatingRateCalculation

	Базовый элемент для определения расчетов по плавающей ставке.

Последовательность узлов

fixedRateSchedule(Schedule)

	Фиксированная ставка или график значений фиксированной ставки, представленный в явном виде как перечень значений фиксированной ставки и соответствующих им дат. В случае графика значений фиксированной ставки очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments.
	Фиксированная ставка; Код амортизации / увеличения фиксированной ставки.

initialValue(decimal)

	Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

step(Step)

График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(decimal)

	Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

dayCountFraction(DayCountFraction)

	Коэффициент для расчета дней в процентном периоде.

discounting(Discounting)

Параметры, определяющие применяемые правила дисконтирования. Этот элемент заполняется только в случае применения дисконтирования.

discountingType(DiscountingTypeEnum)

	Применяемый метод дисконтирования.
	Standard;FRA;FRAYield;

discountRate(decimal)

Ставка дисконтирования, выраженная в виде десятичной дроби, используемая для расчета дисконтированной суммы. Значение ставки дисконтирования, равное 5%, представляется как 0,05.

discountRateDayCountFraction(DayCountFraction)

Коэффициент для расчета дней в процентном периоде, используемый при расчете дисконтированной суммы.

compoundingMethod(CompoundingMethodEnum)

Если единый платеж осуществляется по итогам более чем одного расчетного периода, данный элемент используется для определения, применяется ли капитализация и, если применяется, какой метод капитализации при этом используется. Этот элемент должен использоваться только в случае, когда по итогам более чем одного расчетного периода осуществляется единый платеж.

Flat;None;Straight;SpreadExclusive;