| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| effectiveDate | AdjustableDate | Первый день срока по сделке. Этот день может корректироваться в соответствии с конвенцией
определения рабочего дня.
| Дата начала срока. | Дата начала срока. | 1-1,
mre | Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о конкретной
корректируемой дате начала срока. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие
элементы заполняются только в указанном случае.
|
| Ветвь 2 |
| relativeEffectiveDate | AdjustedRelativeDateOffset | Определяет дату начала срока как относительную дату. | Относительная дата начала срока. | Дата начала срока. | 1-1,
ncf | Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации об относительной
дате начала срока. Элемент может ссылаться на дату сделки (tradeDate). В иных случаях
заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае
(на первом этапе работы репозитария относительные даты не используются).
|
| Конец ветвления |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| terminationDate | AdjustableDate | Последний день срока по сделке. Этот день может корректироваться в соответствии с
конвенцией определения рабочего дня.
| Дата истечения срока. | Дата окончания срока действия договора. | 1-1,
mre | Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о конкретной
корректируемой дате истечения срока. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие
элементы заполняются только в указанном случае.
|
| Ветвь 2 |
| relativeTerminationDate | RelativeDateOffset | Определяет дату истечения срока через срок до истечения свопа, выраженный как продолжительность
срока (обычно в годах).
| Относительная дата истечения срока. | Дата окончания срока действия договора. | 1-1,
ncf | Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации об относительной
дате истечения срока. Элемент может ссылаться на дату сделки (tradeDate) или дату
начала срока (effectiveDate). В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие
элементы заполняются только в указанном случае (на первом этапе работы репозитария
относительные даты не используются).
|
| Конец ветвления |
| calculationPeriodDatesAdjustments | BusinessDayAdjustments | Конвенция определения рабочего дня, применяемая к дате окончания каждого расчетного
(процентного) периода, если в ином случае соответствующая дата попадает на день, не
являющийся рабочим днем в указанных финансово-деловых центрах.
| Корректировка дат расчетных периодов. | | 0-1,
ncf | |
| firstPeriodStartDate | AdjustableDate | Дата начала первого расчетного периода, если эта дата находится перед датой начала
срока. Она должна указываться только в случае, если не совпадает с датой начала срока.
Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.
| Дата начала первого расчетного периода. | | 0-1,
ncf | |
| firstRegularPeriodStartDate | xsd:date | Дата начала регулярной части графика расчетных (процентных) периодов. Она должна указываться
только в случае, если график содержит начальный неполный расчетный период. Эта дата
может корректироваться в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня,
указанной в элементе calculationPeriodDatesAdjustments.
| Дата начала первого регулярного расчетного периода. | | 0-1,
afr | |
| firstCompoundingPeriodEndDate | xsd:date | Дата окончания начального периода капитализации, если применяется условие о капитализации.
Она должна указываться только в случае, когда заполнен элемент compoundingMethod и
его значение не равно None. Эта дата может корректироваться в соответствии с любой
конвенцией определения рабочего дня, указанной в элементе calculationPeriodDatesAdjustments.
| Дата окончания первого периода капитализации. | | 0-1,
afr | |
| lastRegularPeriodEndDate | xsd:date | Дата окончания регулярной части графика расчетных (процентных) периодов. Она должна
указываться только в случае, если график содержит окончательный неполный расчетный
период. Эта дата может корректироваться в соответствии с любой конвенцией определения
рабочего дня, указанной в элементе calculationPeriodDatesAdjustments.
| Дата окончания последнего регулярного расчетного периода. | | 0-1,
afr | |
| stubPeriodType | StubPeriodTypeEnum | Метод размещения нерегулярного периода, остающегося после размещения регулярных периодов
между датой начала срока и датой истечения срока.
| Тип неполного расчетного периода. | | 0-1,
ncf | |
| calculationPeriodFrequency | CalculationPeriodFrequency | Периодичность, с которой расположены даты окончания расчетных периодов внутри регулярной
части графика расчетных периодов, и конвеция периодичности этих дат.
| Периодичность расчетных периодов. | | 0-1,
ncf | |
| @id | xsd:ID | | | | 1-1,
ncf | |