Спецификация сообщений

Торгового репозитария НКО АО НРД

Действующая документация

CollateralNsd

Тип для представления информации об обеспечении по сделке.

ПолеТипОписаниеВ печатной формеЗначение в Приказе ФСФРПризнакиУсловия заполнения
independentAmo​untIndependentAmo​untНачальная маржевая сумма представляет собой сумму, которую требуется предоставить менее финансово надежными контрагентами. Это может быть фиксированная сумма или процентное отношение к стоимости транзакции. Маржевая сумма может быть: (i) передана до заключения сделки между сторонами (в качестве депозита на счет третьей стороны или контрагента) или (ii) взиматься после совершения сделки (обычно вследствие понижения рейтинга). В ситуации (i) маржевая сумма не включается в расчет Оценочной стоимости сделок (Exposure), а в ситуации (ii) включается в расчет Оценочной стоимости сделок (Exposure). Таким образом, в ситуации (ii) маржевая сумма может передаваться в ответ на требование о внесении обеспечения. Термин маржевой суммы определен в ISDA Credit Support Annex. ("в отношении стороны сделки сумма, указанная в качестве таковой для данной стороны в параграфе 13; если сумма не указана, равна нулю"). Начальная маржевая сумма.Начальная маржевая сумма.0-1, ncf
marginTypeMarginTypeОпределяет способ использования гарантийного обеспечения: по каждой сделке (договору) в отдельности или по всем сделкам (договорам) по генеральному соглашению в целом. Тип обеспечения по договору.1-1, mfr
collateralFormCollateralFormФорма обеспечения1-1, mfr
dateTradeInclu​dedIntoPortfolioxsd:dateДата включения договора в портфель0-1, mfr
dateTradeExclu​dedFromPortfolioxsd:dateДата исключения договора из портфеля0-1, mfr
CollateralNsd