CommodityFx

Тип, определяющий порядок наблюдения валютного курса, используемого для конвертации цены товарного актива в валюту расчётов. Должен быть указан источник валютного курса.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
primaryRateSource	InformationSource	Основной источник наблюдения значений валютного курса. Обычно представляет страницу или референсный банк, публикующий курс.	Основной источник валютного курса.		0-1, mre
secondaryRateSource	InformationSource	Альтернативный, или вторичный, источник наблюдения значений валютного курса. Обычно представляет страницу или референсный банк, публикующий курс.	Альтернативный источник валютного курса.		0-1, ncf
fxType	CommodityFxType	Описание того, как указанный валютный курс должен применяться. Предназначен для дифференциации методов применения валютного курса к плавающей цене, включая ежедневные расчеты либо усреднение валютного курса и применение его в конце каждого расчетного периода.	Метод применения валютного курса.		0-1, mfr
averagingMethod	AveragingMethodEnum	Стороны могут выбрать метод усреднения, если используется подход вычисления среднего валютного курса.	Метод усреднения валютного курса.		0-1, mfr
Ветвление
Ветвь 1
fxObservationDates	AdjustableDates	Список дат наблюдения валютного курса для определенного расчетного периода.	Список дат наблюдения курса.		1-∞, mre
Ветвь 2
dayType	CommodityDayTypeEnum	Тип дня, в который определяется цена.	Тип дня.		0-1, mre, mfr
Ветвление
Ветвь 1
dayDistribution	CommodityFrequencyType	Метод, в соответствии с которым дни определения цены распределяются в периоде определения цены.	Распределение дней.		0-1, mre, mfr
dayCount	xsd:positiveInteger	Количество дней, в течение которых должно происходить определение цены.	Количество дней.		0-1, mfr
Ветвь 2
dayOfWeek	DayOfWeekEnum	День(-и) недели, в которые осуществляется определение цены в течение периода определения цены.	День недели.		0-7, mre, mfr
dayNumber	xsd:integer	Частота dayOfWeek в периоде определения цены, например, третья пятница каждого расчетного периода. Если не указано, то каждый dayOfWeek будет являтся днем определения цены.	Номер дня.		0-1, mfr
Конец ветвления
Ветвление
Ветвь 1
lag	Lag	Период определения цены по отношению к расчетному периоду, если дни ценообразования не полностью подпадают под соответсвующий расчетный период.	Лаг.		1-1, mre
Ветвь 2
lagReference	LagReference		Ссылка на лаг.		1-1, ncf	На первом этапе работы репозитария ссылки на периоды и даты не используются.
Конец ветвления
Ветвление
Ветвь 1
calculationPeriodsReference	CalculationPeriodsReference	Ссылка на расчетные периоды, определенные для другой части (потока) сделки.	Ссылка на расчетные периоды.		1-1, ncf	На первом этапе работы репозитария ссылки на периоды и даты не используются.
Ветвь 2
calculationPeriodsScheduleReference	CalculationPeriodsScheduleReference	Ссылка на расписание расчетных периодов, определенных для другой части (потока) сделки.	Ссылка на расписание расчетных периодов.		1-1, ncf	На первом этапе работы репозитария ссылки на периоды и даты не используются.
Ветвь 3
calculationPeriodsDatesReference	CalculationPeriodsDatesReference	Ссылка на однодневные расчетные периоды, определенные для другой части (потока) сделки.	Ссылка на однодневные расчетные периоды.		1-1, ncf	На первом этапе работы репозитария ссылки на периоды и даты не используются.
Конец ветвления
Конец ветвления
fixingTime	BusinessCenterTime	Момент времени, в который наблюдается валютный спот курс. Указывается как время в определенном финансово-деловом центре, например 11:00 am Лондонское время.	Время фиксации валютного курса.		0-1, ncf

Скрыть все | Раскрыть все

CommodityFx

primaryRateSource(InformationSource)

Основной источник наблюдения значений валютного курса. Обычно представляет страницу или референсный банк, публикующий курс.

rateSource(InformationProvider)

Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д.

fxType(CommodityFxType)

Описание того, как указанный валютный курс должен применяться. Предназначен для дифференциации методов применения валютного курса к плавающей цене, включая ежедневные расчеты либо усреднение валютного курса и применение его в конце каждого расчетного периода.

averagingMethod(AveragingMethodEnum)

	Стороны могут выбрать метод усреднения, если используется подход вычисления среднего валютного курса.
	Unweighted;Weighted;

Выбор варианта определения дат наблюдения валютного курса.

fxObservationDates(AdjustableDates)

	Список дат наблюдения валютного курса для определенного расчетного периода.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

Последовательность узлов

dayType(CommodityDayTypeEnum)

	Тип дня, в который определяется цена.
	GasFlow;

Выбор дней определения цены.

Последовательность узлов

dayDistribution(CommodityFrequencyType)

	Метод, в соответствии с которым дни определения цены распределяются в периоде определения цены.

dayCount(positiveInteger)

	Количество дней, в течение которых должно происходить определение цены.

Последовательность узлов

dayOfWeek(DayOfWeekEnum)

	День(-и) недели, в которые осуществляется определение цены в течение периода определения цены.
	MON;TUE;WED;THU;FRI;SAT;SUN;

dayNumber(integer)

	Частота dayOfWeek в периоде определения цены, например, третья пятница каждого расчетного периода. Если не указано, то каждый dayOfWeek будет являтся днем определения цены.

Выбор способа определения лага.

lag(Lag)

	Период определения цены по отношению к расчетному периоду, если дни ценообразования не полностью подпадают под соответсвующий расчетный период.

lagDuration(Period)

Период, в течение которого осуществляется наблюдение цены. Если элемент firstObservationDateOffset указан, период наблюдения начинается на указанный промежуток времени ранее начала каждого расчетного периода, например, если firstObservationDateOffset содержит значение 4 месяца, а lagDuration равен 3 месяцам, наблюдение цены будет осуществляться в течение месяцев 4, 3 и 2 (но не 1) перед каждым расчетным периодом. Если значение элемента firstObservationDate не указано, период наблюдения цены заканчивается непосредственно перед каждым расчетным периодом.

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

firstObservationDateOffset(Period)

Интервал между началом каждого периода, определяемого элементом lagDuration, и началом каждого соответствующего расчетного периода.

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;