CommodityPhysicalExercise

Параметры для определения процедуры физического исполнения товарного опциона и расчетов по нему.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
Ветвление
Ветвь 1
americanExercise	CommodityPhysicalAmericanExercise	Параметры для определения даты и времени экспирации опциона американского стиля исполнения.	Американский стиль исполнения.		1-1, mre
Ветвь 2
europeanExercise	CommodityPhysicalEuropeanExercise	Параметры, определяющие дату и время экспирации опциона европейского стиля исполнения.	Европейский стиль исполнения.		1-1, mre
Конец ветвления
automaticExercise	xsd:boolean	Определяет, применяется ли условие автоматического исполнения к сделке с товарным опционом.	Автоматическое исполнение.		0-1, ncf
writtenConfirmation	xsd:boolean	Определяет, применяется ли условие письменного подтверждения к сделке с товарным опционом.	Письменное подтверждение.		0-1, ncf

Скрыть все | Раскрыть все

CommodityPhysicalExercise

Выбор стиля исполнения опциона.

americanExercise(CommodityPhysicalAmericanExercise)

	Параметры для определения даты и времени экспирации опциона американского стиля исполнения.

Выбор способа определения периода исполнения.

Последовательность узлов

commencementDates(AdjustableOrRelativeDates)

Первый(-е) день(-и) периода(-ов) исполнения для опциона американского стиля исполнения.

Выбор способа указания дат.

adjustableDates(AdjustableDates)

	Определяет серию дат, подлежащих корректировке, если в ином случае эти даты выпадают на день, являющийся нерабочим днем в указанных финансово-деловых центрах, вместе с конвенцией корректировки даты.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

expirationDates(AdjustableOrRelativeDates)

Дата(-ы) истечения (экспирации) опционов американского стиля исполнения.

Выбор способа указания дат.

adjustableDates(AdjustableDates)

	Определяет серию дат, подлежащих корректировке, если в ином случае эти даты выпадают на день, являющийся нерабочим днем в указанных финансово-деловых центрах, вместе с конвенцией корректировки даты.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

Последовательность узлов

relativeCommencementDates(CommodityRelativeExpirationDates)

Первый(-е) день(-и) периода(-ов) исполнения опциона американского стиля исполнения относительно произошедшего внешнего события.

expireRelativeToEvent(CommodityExpireRelativeToEvent)

	Определяет, осуществляется ли платеж(-и) относительно даты физического события.

expirationDateOffset(DateOffset)

Определяет любые смещения относительно скорректированной даты начала расчетного периода или скорректированной даты окончания расчетного перида, применимо к каждому платежу.

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

dayType(DayTypeEnum)

	В случае, если смещение даты указывается через количество дней, этот элемент определяет, принимаются ли в расчет рабочие дни или нет. Если тип дней указывается как рабочие дни, тогда нерабочие дни не принимаются в расчет при определении смещения даты. Финансово-деловые центры применяются для определения рабочих дней в зависимости от контекста, в котором используется данный элемент. Элемент должен использоваться только в случаях, когда смещение даты указывается в количестве дней. Если смещение равно нулю дней, тогда элемент dayType не используется.
	Business;Calendar;CommodityBusiness;CurrencyBusiness;ExchangeBusiness;ScheduledTradingDay;

businessDayConvention(BusinessDayConventionEnum)

	Конвенция для корректировки даты, если в ином случае соответствующая дата выпадает на нерабочий день.
	FOLLOWING;FRN;MODFOLLOWING;PRECEDING;MODPRECEDING;NEAREST;NONE;NotApplicable;

Выбор способа указания финансово-деловых центров.

businessCenters(BusinessCenters)

	Определяет финансово-деловые центры.

businessCenter(BusinessCenter)

	Определяет финансово-деловой центр.

relativeExpirationDates(CommodityRelativeExpirationDates)

Дата(-ы) истечения (экспирации) опционов американского типа относительно произошедшего внешнего события.

expireRelativeToEvent(CommodityExpireRelativeToEvent)

	Определяет, осуществляется ли платеж(-и) относительно даты физического события.

expirationDateOffset(DateOffset)

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

dayType(DayTypeEnum)

	В случае, если смещение даты указывается через количество дней, этот элемент определяет, принимаются ли в расчет рабочие дни или нет. Если тип дней указывается как рабочие дни, тогда нерабочие дни не принимаются в расчет при определении смещения даты. Финансово-деловые центры применяются для определения рабочих дней в зависимости от контекста, в котором используется данный элемент. Элемент должен использоваться только в случаях, когда смещение даты указывается в количестве дней. Если смещение равно нулю дней, тогда элемент dayType не используется.
	Business;Calendar;CommodityBusiness;CurrencyBusiness;ExchangeBusiness;ScheduledTradingDay;

businessDayConvention(BusinessDayConventionEnum)

	Конвенция для корректировки даты, если в ином случае соответствующая дата выпадает на нерабочий день.
	FOLLOWING;FRN;MODFOLLOWING;PRECEDING;MODPRECEDING;NEAREST;NONE;NotApplicable;

Выбор способа указания финансово-деловых центров.

businessCenters(BusinessCenters)

	Определяет финансово-деловые центры.

businessCenter(BusinessCenter)

	Определяет финансово-деловой центр.

europeanExercise(CommodityPhysicalEuropeanExercise)

	Параметры, определяющие дату и время экспирации опциона европейского стиля исполнения.

Выбор определения даты истечения.

expirationDate(AdjustableOrRelativeDate)

	Дата экспирации опциона европейского стиля исполнения или первая дата экспирации опциона с многократным или ежедневным истечением.

Выбор способа указания даты.

adjustableDate(AdjustableDate)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о конкретных корректируемых датах. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Дата, подлежащая корректировке, если соответствующая установленная дата выпадает на нерабочий день в одном или нескольких из указанных финансово-деловых центров, в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

expirationDates(AdjustableRelativeOrPeriodicDates2)

	Даты экспирации опциона европейского стиля исполнения.

Выбор способа указания дат.

adjustableDates(AdjustableDates)

	Определяет серию дат, подлежащих корректировке, если в ином случае эти даты выпадают на день, являющийся нерабочим днем в указанных финансово-деловых центрах, вместе с конвенцией корректировки даты.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.