| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| calculationPeriodsReference | CalculationPeriodsReference | Ссылка на расчетные периоды, определенные для другой части (потока) сделки. | Ссылка на расчетные периоды. | | 1-1,
ncf | На первом этапе работы репозитария ссылки на периоды и даты не используются. |
| Ветвь 2 |
| calculationPeriodsScheduleReference | CalculationPeriodsScheduleReference | Ссылка на расписание расчетных периодов, определенных для другой части (потока) сделки. | Ссылка на расписание расчетных периодов. | | 1-1,
ncf | На первом этапе работы репозитария ссылки на периоды и даты не используются. |
| Ветвь 3 |
| calculationPeriodsDatesReference | CalculationPeriodsDatesReference | Ссылка на однодневные расчетные периоды, определенные для другой части (потока) сделки. | Ссылка на однодневные расчетные периоды. | | 1-1,
ncf | На первом этапе работы репозитария ссылки на периоды и даты не используются. |
| Конец ветвления |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| lag | Lag | Период определения цены по отношению к расчетному периоду, если дни ценообразования
не полностью подпадают под соответсвующий расчетный период.
| Временной лаг. | | 0-1,
ncf | |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| dayType | CommodityDayTypeEnum | Тип дня, в который определяется цена. | Тип дня. | | 0-1,
mre,
mfr | |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| dayDistribution | CommodityFrequencyType | Метод, в соответствии с которым дни определения цены распределяются в периоде определения
цены.
| Распределение дней. | | 0-1,
mre,
mfr | |
| dayCount | xsd:positiveInteger | Количество дней, в течение которых должно происходить определение цены. | Количество дней. | | 0-1,
mfr | |
| Ветвь 2 |
| dayOfWeek | DayOfWeekEnum | День(-и) недели, в которые осуществляется определение цены в течение периода определения
цены.
| День недели. | | 0-7,
mre,
mfr | |
| dayNumber | xsd:integer | Частота dayOfWeek в периоде определения цены, например, третья пятница каждого расчетного
периода. Если не указано, то каждый dayOfWeek будет являтся днем определения цены.
| Номер дня. | | 0-1,
mfr | |
| Конец ветвления |
| businessCalendar | CommodityBusinessCalendar | Определяет рабочий календарь для товарных инструментов, в соответствие с которым формируются
дни определения цены.
| Рабочий календарь. | | 0-1,
ncf | |
| calendarSource | CalendarSourceEnum | Используется в сочетании с биржевым (основным) источником цен. Определяет источник
календаря, из которого берутся дни определения цены и в соответствии с которым осуществляется
переход к следующему контракту (например, при определении цены по ближайшему фьючерсу
на нефть сорта WTI(NYMEX), если выбрано "Future", то ценообразование в момент экспирации
фьючерса будет переноситься на следующий фьючерсный контракт; если выбрано "ListedOption",
то ценообразование в момент экспирации опциона (опцион исполняется на три дня раньше
фьючерса) будет переноситься на следующий фьючерсный контракт). Отсутствие этого элемента
предполагает, что источник цены описан при определении товарного актива.
| Источник календаря. | | 0-1,
ncf | |
| Ветвь 2 |
| settlementPeriods | SettlementPeriods | Определяет периоды расчетов. | Периоды расчетов. | | 1-∞,
ncf | |
| Ветвь 3 |
| settlementPeriodsReference | SettlementPeriodsReference | Ссылка на указатель периодов расчетов, определенных где-либо в документе. | Ссылка на указатель периодов расчетов. | | 1-∞,
ncf | На первом этапе работы репозитария ссылки на периоды и даты не используются. |
| Конец ветвления |
| Ветвь 2 |
| pricingDates | AdjustableDates | Список скорректированных дат, в которые определяется цена. Каждая дата формирует цену
для расчетного периода, в который она попадает.
| Даты определения цены. | | 1-∞,
mre | |
| Конец ветвления |
| @id | xsd:ID | | | | 1-1,
ncf | |