CorrelationLeg

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
@id	xsd:ID				1-1, ncf
legIdentifier	LegIdentifier	Идентификация потока (части сделки) с использованием версионности.	Идентификатор потока.		0-∞, ncf
payerPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.	Сторона-плательщик.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
payerAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет стороны-плательщика, указанной в payerPartyReference, отвечающий за осуществление платежей, определенных данной структурой.	Счет стороны-плательщика.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
receiverPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.	Сторона-получатель.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
receiverAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет стороны-получателя, указанной в receiverPartyReference, отвечающий за получение платежей, корреспондирующих с данной структурой.	Счет стороны-получателя.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
effectiveDate	AdjustableOrRelativeDate	Определяет дату начала срока потока (части сделки) по свопу. Если данный элемент определяется по отношению к дате, указанной где-либо еще в документе (через компонент relativeDate), данный элемент обычно привязывается к дате начала срока другого потока (части сделки) по свопу.	Дата начала срока.	Дата начала срока.	0-1, ncf
terminationDate	AdjustableOrRelativeDate	Определяет дату истечения срока потока (части сделки) по свопу. Если данный элемент определяется по отношению к дате, указанной где-либо еще в документе (через компонент relativeDate), данный элемент обычно привязывается к дате истечения срока другого потока (части сделки) по свопу.	Дата истечения срока.	Дата окончания срока действия договора.	0-1, ncf
underlyer	Underlyer				1-1, mre
settlementType	SettlementTypeEnum	Определяет расчетное или "физическое" исполнение опциона.	Тип расчетов.		1-1, mre, mfr
settlementDate	AdjustableOrRelativeDate	Определяет дату расчетов по опциону как корректируемую или относительную дату.	Дата расчетов.		0-1, ncf
Ветвление
Ветвь 1
settlementAmount	Money	Определяет сумму расчетов по сделке.	Сумма расчетов.		1-1, mre
Ветвь 2
settlementCurrency	Currency	Валюта расчетов, используемая в тех случаях, когда сумма расчетов не может быть определена заранее.	Валюта расчетов.		1-1, mre, mfr
Конец ветвления
fxFeature	FxFeature				0-1
valuation	EquityValuation				1-1, mre
amount	CorrelationAmount				1-1, mre

Скрыть все | Раскрыть все

CorrelationLeg

payerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
	Код стороны.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
	Код стороны.

underlyer(Underlyer)

Выбор типа базового актива.

singleUnderlyer(SingleUnderlyer)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о единичном базовом активе. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Описывает базовый актив свопа или иного дериватива, представленный только одним компонентом, определяющим актив.

underlyingAsset(Asset)

Заменяется одним из элементов: basket bond commodity equity index

	Абстрактный тип, определяющий базовый актив либо список ценных бумаг или других интструментов.

openUnits(decimal)

Количество единиц актива (индекса или ценных бумаг), которые составляют базовый актив свопа или иного дериватива. В случае корзинного свопа (дериватива) этот элемент используется для указания количества единиц соответствующей корзины, а также для указания количества единиц каждого актива корзины, когда соответствующие компоненты определяются в абсолютных значениях.

basket(Basket)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о множественном базовом активе (корзине активов). В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Описывает базовый актив свопа или иного дериватива, представленный множественными компонентами, определяющими активы.

settlementType(SettlementTypeEnum)

	Определяет расчетное или "физическое" исполнение опциона.
	Election;

fxFeature(FxFeature)

referenceCurrency(IdentifiedCurrency)

Выбор одного из вариантов:

composite(Composite)

determinationMethod(DeterminationMethod)

relativeDate(RelativeDateOffset)

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

dayType(DayTypeEnum)

	В случае, если смещение даты указывается через количество дней, этот элемент определяет, принимаются ли в расчет рабочие дни или нет. Если тип дней указывается как рабочие дни, тогда нерабочие дни не принимаются в расчет при определении смещения даты. Финансово-деловые центры применяются для определения рабочих дней в зависимости от контекста, в котором используется данный элемент. Элемент должен использоваться только в случаях, когда смещение даты указывается в количестве дней. Если смещение равно нулю дней, тогда элемент dayType не используется.
	Business;Calendar;CommodityBusiness;CurrencyBusiness;ExchangeBusiness;ScheduledTradingDay;

businessDayConvention(BusinessDayConventionEnum)

	Конвенция для корректировки даты, если в ином случае соответствующая дата выпадает на нерабочий день.
	FOLLOWING;FRN;MODFOLLOWING;PRECEDING;MODPRECEDING;NEAREST;NONE;NotApplicable;

Выбор способа указания финансово-деловых центров.

businessCenters(BusinessCenters)

	Определяет финансово-деловые центры.

businessCenter(BusinessCenter)

	Определяет финансово-деловой центр.

adjustedDate(IdentifiedDate)

Дата после осуществления корректировки. (Внимание: эта дата может быть изменена в случае изменения праздничных дней в указанном финансово-деловом центре).

fxSpotRateSource(FxSpotRateSource)

primaryRateSource(InformationSource)

	Первичный источник данных, по которым будет производиться наблюдение за валютным курсом. Обычно включает ссылку на страницу или банк, публикующий курс.
	Код способа определения спот-цены (курса) базового (базисного) актива.

rateSource(InformationProvider)

Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д.

quanto(Quanto)

fxRate(FxRate)

quotedCurrencyPair(QuotedCurrencyPair)

Определяет две валюты для валютной сделки и котировочное соотношение между этими двумя валютами.

currency1(Currency)

	Первая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.

currency2(Currency)

	Вторая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.

quoteBasis(QuoteBasisEnum)

	Метод определения котировки валютного курса для пары валют.
	Currency1PerCurrency2;Currency2PerCurrency1;

rate(decimal)

	Обменный курс между двумя валютами для одной из частей сделки. Должен быть определен вместе с базисом котировки.

fxSpotRateSource(FxSpotRateSource)

primaryRateSource(InformationSource)

	Первичный источник данных, по которым будет производиться наблюдение за валютным курсом. Обычно включает ссылку на страницу или банк, публикующий курс.
	Код способа определения спот-цены (курса) базового (базисного) актива.

rateSource(InformationProvider)

Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д.

crossCurrency(Composite)

determinationMethod(DeterminationMethod)

relativeDate(RelativeDateOffset)

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

dayType(DayTypeEnum)

	В случае, если смещение даты указывается через количество дней, этот элемент определяет, принимаются ли в расчет рабочие дни или нет. Если тип дней указывается как рабочие дни, тогда нерабочие дни не принимаются в расчет при определении смещения даты. Финансово-деловые центры применяются для определения рабочих дней в зависимости от контекста, в котором используется данный элемент. Элемент должен использоваться только в случаях, когда смещение даты указывается в количестве дней. Если смещение равно нулю дней, тогда элемент dayType не используется.
	Business;Calendar;CommodityBusiness;CurrencyBusiness;ExchangeBusiness;ScheduledTradingDay;

businessDayConvention(BusinessDayConventionEnum)

	Конвенция для корректировки даты, если в ином случае соответствующая дата выпадает на нерабочий день.
	FOLLOWING;FRN;MODFOLLOWING;PRECEDING;MODPRECEDING;NEAREST;NONE;NotApplicable;

Выбор способа указания финансово-деловых центров.

businessCenters(BusinessCenters)

	Определяет финансово-деловые центры.

businessCenter(BusinessCenter)

	Определяет финансово-деловой центр.

adjustedDate(IdentifiedDate)

fxSpotRateSource(FxSpotRateSource)

primaryRateSource(InformationSource)

	Первичный источник данных, по которым будет производиться наблюдение за валютным курсом. Обычно включает ссылку на страницу или банк, публикующий курс.
	Код способа определения спот-цены (курса) базового (базисного) актива.

rateSource(InformationProvider)

Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д.

valuation(EquityValuation)

valuationTimeType(TimeTypeEnum)

	Период времени в течение дня, в который расчетный агент проводит оценку базового актива, например, время закрытия торгов на бирже.
	Close;Open;OSP;SpecificTime;XETRA;DerivativesClose;AsSpecifiedInMasterConfirmation;

valuationTime(BusinessCenterTime)

Конкретное время в течение дня, в которое расчетный агент проводит оценку базового актива.

hourMinuteTime(HourMinuteTime)

	Время, указанное в формате hh:mm:ss, в котором значение секунд должно быть равно '00', например, 11am должно представляться как 11:00:00.
	[0-2][0-9]:[0-5][0-9]:00;

businessCenter(BusinessCenter)

Определяет рабочие календари финансово-деловых центров. Календари используется, чтобы определить, является указанная дата рабочим днем или нет. Список календарей может быть отсортирован в документе в алфавитном порядке по коду календаря.

futuresPriceValuation(boolean)

Применима официальная расчетная цена, объявляемая соответствующей биржей, в соответствии с ISDA 2002 definitions.

optionsPriceValuation(boolean)

Применима официальная расчетная цена, объявляемая соответствующей биржей, в соответствии с ISDA 2002 definitions.

numberOfValuationDates(nonNegativeInteger)

Количество дат оценки между начальной датой оценки и конечной датой оценки.

dividendValuationDates(AdjustableRelativeOrPeriodicDates)

Определяет даты оценки дивидендов по сделке своп.

Выбор способа указания дат.

adjustableDates(AdjustableDates)

	Определяет серию дат, подлежащих корректировке, если в ином случае эти даты выпадают на день, являющийся нерабочим днем в указанных финансово-деловых центрах, вместе с конвенцией корректировки даты.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

amount(CorrelationAmount)

calculationDates(AdjustableRelativeOrPeriodicDates)

Выбор способа указания дат.

adjustableDates(AdjustableDates)

	Определяет серию дат, подлежащих корректировке, если в ином случае эти даты выпадают на день, являющийся нерабочим днем в указанных финансово-деловых центрах, вместе с конвенцией корректировки даты.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

observationStartDate(AdjustableOrRelativeDate)

Выбор способа указания даты.

adjustableDate(AdjustableDate)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о конкретных корректируемых датах. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Дата, подлежащая корректировке, если соответствующая установленная дата выпадает на нерабочий день в одном или нескольких из указанных финансово-деловых центров, в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

correlation(Correlation)

Выбор одного из вариантов:

initialLevel(decimal)

closingLevel(boolean)

expiringLevel(boolean)

expectedN(positiveInteger)

notionalAmount(NonNegativeMoney)

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
	Общая денежная сумма, подлежащая уплате.
	[0;

correlationStrikePrice(CorrelationValue)

	[-1;1]

boundedCorrelation(BoundedCorrelation)

minimumBoundaryPercent(decimal)

maximumBoundaryPercent(decimal)

numberOfDataSeries(positiveInteger)