Спецификация сообщений

Торгового репозитария НКО АО НРД

Действующая документация

EquityStrike

Тип для определения цены исполнения (страйка) опциона на фондовые активы. Цена исполнения представляет собой: (i) в отношении сделки с индексным опционом - значение соответствующего индекса, указанное или иным образом определенное в условиях сделки; (ii) в отношении сделки с опционом на акции - цену за акцию, указанную или иным образом определенную в условиях сделки. Цена исполнения может быть выражена в процентах от номинальной суммы или в абсолютном значении.

ПолеТипОписаниеВ печатной формеЗначение в Приказе ФСФРПризнакиУсловия заполнения
Ветвление
Ветвь 1
strikePricexsd:decimalЦена или значение, по которым происходит исполнение опциона.Цена исполнения.Цена исполнения опциона.1-1, mre, mfr
Ветвь 2
strikePercenta​gexsd:decimalЦена или уровень, выраженные в процентном отношении к будущей спот цене.Цена исполнения в процентном отношении.0-1, mre, mfr
strikeDetermin​ationDateAdjustableOrRe​lativeDateДата, в которую определяется цена исполнения, если эта дата не является датой начала срока отложенного (форвардного) опциона. Дата определения цены исполнения.0-1
Конец ветвления
currencyCurrencyВалюта, в которой номинирована сумма.Валюта.0-1, mre, mfr
EquityStrike