ForwardRepoTransactionLeg

Форвардная транзакция сделки репо, эквивалентная отдельной наличной сделке. Данный тип расширен за счет включения элемента, отражающего значение процентной суммы по сделке репо. Также необходимо отметить, что BuyerSeller.model в данной транзакции должна быть в точности противоположной данной модели в спот транзакции сделки репо.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
Ветвление
Ветвь 1
id	RepoLegId	Показывает идентификатор для соответствующей части сделки репо.	Идентификатор транзакции сделки репо.		1-∞, mre, mfr	Принимает значения: RepoFirstLeg - для первой части сделки репо, RepoSecondLeg - для второй части сделки репо.
Ветвь 2
versionedId	VersionedRepoLegId	Показывает идентификатор соответствующей транзакции сделки репо при осуществлении контроля версий.	Идентификатор транзакции сделки репо с контролем версий.		1-∞, ncf	В сообщениях Репозитария не используется.
Конец ветвления
buyerPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.	Сторона-покупатель инструмента.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
buyerAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет, по которому производится покупка инструмента.	Счет покупателя.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
sellerPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.	Сторона-продавец инструмента.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
sellerAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет, по которому производится продажа инструмента.	Счет продавца.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
settlementDate	AdjustableOrRelativeDate	Дата расчетов.	Дата расчетов.		1-1, mre	В сообщениях для регистрации условий сделки в Репозитарий элемент relativeDate не используется. В сообщениях в Репозитарий используется только элемент adjustableDate.
Ветвление
Ветвь 1
settlementAmount	Money	Определяет сумму расчетов по сделке.	Сумма расчетов.		1-1, mre
Ветвь 2
settlementCurrency	Currency	Валюта расчетов, используемая в тех случаях, когда сумма расчетов не может быть определена заранее.	Валюта расчетов.		1-1, mre, mfr
Конец ветвления
collateral	CollateralValuationNsd	Оценка обеспечения используется для указания параметров количества и цены активов, требуемых для определения, что сделка репо была заключена по справедливой стоимости, когда стоимость обеспечения соответствует денежной сумме сделки репо. Элемент, описывающий обеспечение, определен здесь как необязательный, но с возможностью многократного заполнения, поскольку возможно заключение сделки репо "Multi" с множественным перечнем инструментов либо сделок "Cash Borrow/Loan" и трехстороннего репо (“TriPartyRepo”) без указания обеспечения. Однако в общем случае обеспечение должно быть указано.	Обеспечение.		0-∞	Данный элемент обязателен к заполнению для первой части договора репо.
@id	xsd:ID				1-1, ncf
repoInterest	xsd:decimal	Процентная сумма по сделке репо представляет собой разницу между суммами расчетов на спот и форвардную даты. Это выраженное в числовом виде значение, однако оно не является обязательным к заполнению. Данный элемент не относится к типу 'Money', поскольку неявно выражен в валюте расчетов.	Процентная сумма по сделке репо.		0-1, afr

Скрыть все | Раскрыть все

ForwardRepoTransactionLeg

В сообщениях в репозитрий используется тип ForwardRepoTransactionLegNsd, который является наследником данного типа.

buyerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.
	Код стороны.

sellerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.
	Код стороны.

settlementDate(AdjustableOrRelativeDate)

	В сообщениях для регистрации условий сделки в Репозитарий элемент relativeDate не используется. В сообщениях в Репозитарий используется только элемент adjustableDate.
	Дата расчетов.

Выбор способа указания даты.

adjustableDate(AdjustableDate)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о конкретных корректируемых датах. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Дата, подлежащая корректировке, если соответствующая установленная дата выпадает на нерабочий день в одном или нескольких из указанных финансово-деловых центров, в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

Выбор суммы и валюты расчетов.

settlementAmount(Money)

	Определяет сумму расчетов по сделке.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

settlementCurrency(Currency)

	Валюта расчетов, используемая в тех случаях, когда сумма расчетов не может быть определена заранее.

collateral(CollateralValuationNsd)

	Данный элемент обязателен к заполнению для первой части договора репо.
	Оценка обеспечения используется для указания параметров количества и цены активов, требуемых для определения, что сделка репо была заключена по справедливой стоимости, когда стоимость обеспечения соответствует денежной сумме сделки репо. Элемент, описывающий обеспечение, определен здесь как необязательный, но с возможностью многократного заполнения, поскольку возможно заключение сделки репо "Multi" с множественным перечнем инструментов либо сделок "Cash Borrow/Loan" и трехстороннего репо (“TriPartyRepo”) без указания обеспечения. Однако в общем случае обеспечение должно быть указано.

Выбор модели описания актива.

Набор узлов

nominalAmount(Money)

	Определяет номинальную сумму обеспечения.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

cleanPrice(decimal)

	Чистая цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.

accruals(decimal)

	Накопленный купонный доход; сумма чистой цены облигации и накопленного купонного дохода составляет грязную цену облигации; все цены выражены в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.

dirtyPrice(decimal)

Грязная цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.

Набор узлов

numberOfUnits(decimal)

	Количество единиц (штук) актива (для индекса или ценных бумаг).

unitPrice(Money)

	Цена единицы актива.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

assetReference(AssetReference)

	В сообщениях в Репозитарий используется для целей отражения ссылки на идентификатор конкретного актива, определенного для данной сделки репо в Repo/BondEquity.model. Идентификатор должен быть уникальным в рамках документа.
	Ссылка для явного указания на актив, оценка которого приводится.

securityHaircut(SecurityHaircut)

Определяет индивидуальный размер дисконта для ценной бумаги в корзине репо.

haircutValue(decimal)

	Определяет значение дисконта, применяемого к составляющей обеспечения по сделке.

Выбор ограничения изменения значения дисконта.

haircutDivergence(decimal)

	Указывает максимальное отклонение дисконта, которое влияет на перерасчет суммы обеспечения.

Последовательность узлов

haircutHigh(decimal)

	Указывает верхнее предельное значение дисконта, которое влияет на перерасчет суммы обеспечения.

haircutLow(decimal)

	Указывает нижнее предельное значение дисконта, которое влияет на перерасчет суммы обеспечения.

repoInterest(decimal)

Процентная сумма по сделке репо представляет собой разницу между суммами расчетов на спот и форвардную даты. Это выраженное в числовом виде значение, однако оно не является обязательным к заполнению. Данный элемент не относится к типу 'Money', поскольку неявно выражен в валюте расчетов.