Fra

Тип, определяющий соглашение о будущей процентной ставке (FRA).

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
primaryAssetClass	AssetClass	Определяет наиболее важный основной классификационный вид риска сделки.	Первичный класс активов.		0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
secondaryAssetClass	AssetClass	Определяет дополнительные классификационные виды риска сделки, если таковые имеются.	Второстепенный класс активов.		0-∞, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
productType	ProductType	Определяет классификационный тип продукта.	Тип продукта.	Тип производного финансового инструмента.	0-∞, mre, mfr	Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения.
productId	ProductId	Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.	Код классификации ПФИ и договоров РЕПО	Код классификации производного финансового инструмента.	0-∞, mre, mfr	Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения, сделок репо и квартального представления информации о сделках, исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент включает коды классификации производных финансовых инструментов, требуемые ФСФР.
embeddedOptionType	EmbeddedOptionType	Описывает тип какого-либо опционного условия, включенного в сделку, не выделяемого иным образом. Может использоваться для указания включенных опционных условий, таких как: раннее прекращение сделки, продление, отзыв, т.п., если такие условия применимы. Если элемент пропущен, никакие встроенные опционные условия не используются.	Тип встроенного опционного условия.		0-2, ncf	Элемент, необязательный для сообщений репозитария. Не используется в сообщениях, связанных с регистрацией генерального соглашения и квартального представления информации о сделках, исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент может заполняться только в случае наличия в условиях договора (сделки) встроенного опционного условия, указанного в справочнике. На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
@id	xsd:ID				1-1
buyerPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.	Сторона-покупатель инструмента.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
buyerAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет, по которому производится покупка инструмента.	Счет покупателя.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
sellerPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.	Сторона-продавец инструмента.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
sellerAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет, по которому производится продажа инструмента.	Счет продавца.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
adjustedEffectiveDate	RequiredIdentifierDate	Дата начала расчетного (процентного) периода. Эта дата должна быть уже скорректирована с учетом какой-либо применяющейся конвенции рабочего дня. Также это дата, когда применяется наблюдаемая ставка, дата изменения плавающей ставки.	Дата начала срока.	Дата начала срока.	1-1, mre, mfr
adjustedTerminationDate	xsd:date	Дата окончания расчетного (процентного) периода. Эта дата должна быть уже скорректирована с учетом какой-либо применяющейся конвенции рабочего дня.	Дата истечения срока.	Дата окончания срока действия договора.	1-1, mre, mfr
paymentDate	AdjustableDate	Дата платежа. Эта дата может быть скорректирована в соответствии с любой применяемой конвенцией определения рабочего дня.	Дата платежа.	Дата оплаты.	0-1, mre
fixingDateOffset	RelativeDateOffset	Определяет дату фиксинга по отношению к дате изменения плавающей ставки в терминах смещения на определенное количество рабочих дней и соответствующего списка финансово-деловых центров. Обычно расчет смещения дат производится в соответствии с правилами, определенными в ISDA definitions для соответствующего индекса плавающих ставок (ISDA's Floating Rate Option). Тем не менее, нестандартные правила расчета смещения дат могут применяться к условиям заключенной сделки при наличии договоренности сторон. href атрибут в элементе dateRelativeTo устанавливает ссылку на идентифицирующий атрибут в элементе adjustedEffectiveDate.	Дата фиксинга.		0-1, ncf
dayCountFraction	DayCountFraction	Коэффициент для расчета дней в процентном периоде.	Коэффициент для расчета дней в процентном периоде.		1-1, mre, mfr
calculationPeriodNumberOfDays	xsd:positiveInteger	Количество дней между скорректированной датой начала срока и скорректированной датой истечения срока, рассчитанное в соответствии с применяемым коэффициентом для расчета дней в процентном периоде.	Количество дней в расчетном периоде.		0-1, ncf
notional	Money	Номинальная сумма контракта в указанной валюте.	Номинальная сумма.	Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива.	1-1, mre
fixedRate	xsd:decimal	Значение фиксированной ставки применительно к расчетному (процентному) периоду. Годовая ставка, представляемая в виде десятичной дроби. Фиксированная ставка в размере 5% будет представлена как 0,05.	Фиксированная ставка.	Форвардная цена договора.	1-1, mre, mfr
floatingRateIndex	FloatingRateIndex	Базовая плавающая процентная ставка.	Плавающая ставка.	Код базового (базисного) актива.	1-1, mre, mfr
indexTenor	Period	Установленный ISDA срок погашения (ISDA Designated Maturity), то есть срок процентного периода плавающей ставки.	Период плавающей ставки.		1-∞, mre
fraDiscounting	FraDiscountingEnum	Определяет, используется ли дисконтирование и если используется, то какого типа.	Дисконтирование.		0-1, afr

Скрыть все | Раскрыть все

Fra

productType(ProductType)

	Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения.
	Определяет классификационный тип продукта.
	Тип производного финансового инструмента.

productId(ProductId)

	Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения, сделок репо и квартального представления информации о сделках, исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент включает коды классификации производных финансовых инструментов, требуемые ФСФР.
	Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.
	Код классификации производного финансового инструмента.

buyerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.
	Код стороны.

sellerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.
	Код стороны.

adjustedEffectiveDate(RequiredIdentifierDate)

	Дата начала расчетного (процентного) периода. Эта дата должна быть уже скорректирована с учетом какой-либо применяющейся конвенции рабочего дня. Также это дата, когда применяется наблюдаемая ставка, дата изменения плавающей ставки.
	Дата начала срока.

adjustedTerminationDate(date)

	Дата окончания расчетного (процентного) периода. Эта дата должна быть уже скорректирована с учетом какой-либо применяющейся конвенции рабочего дня.
	Дата окончания срока действия договора.

paymentDate(AdjustableDate)

	Дата платежа. Эта дата может быть скорректирована в соответствии с любой применяемой конвенцией определения рабочего дня.
	Дата оплаты.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

dayCountFraction(DayCountFraction)

	Коэффициент для расчета дней в процентном периоде.

notional(Money)

	Номинальная сумма контракта в указанной валюте.
	Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

fixedRate(decimal)

	Значение фиксированной ставки применительно к расчетному (процентному) периоду. Годовая ставка, представляемая в виде десятичной дроби. Фиксированная ставка в размере 5% будет представлена как 0,05.
	Форвардная цена договора.

floatingRateIndex(FloatingRateIndex)

	Базовая плавающая процентная ставка.
	Код базового (базисного) актива.

indexTenor(Period)

	Установленный ISDA срок погашения (ISDA Designated Maturity), то есть срок процентного периода плавающей ставки.

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

fraDiscounting(FraDiscountingEnum)

	Определяет, используется ли дисконтирование и если используется, то какого типа.
	ISDA;AFMA;NONE;ISDAYield;