InterestCalculation

Определяет метод расчета значений потока (части сделки) по свопу на фондовые активы, привязанного к процентным платежам. Включает определение порядка расчета плавающей или фиксированной ставки вместе с определением коэффициента для расчета дней в процентном периоде.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
Ветвление
Ветвь 1
floatingRateCalculation	FloatingRateCalculation	Определение порядка расчета плавающей ставки.	Расчет плавающей ставки.		1-1, mre
Ветвь 2
fixedRate	xsd:decimal	Фиксированная ставка расчетного периода. Годовая ставка, выраженная в виде десятичной дроби. Фиксированная ставка в размере 5% представляется как 0,05.	Фиксированная ставка.		1-1, mre, mfr
Конец ветвления
dayCountFraction	DayCountFraction	Определяет коэффициент для расчета дней в процентном периоде.	Коэффициент для расчета дней в процентном периоде.		0-1, mre, mfr
compounding	Compounding	Определяет ставки наращения по процентному потоку (части сделки).	Наращение.		0-1, ncf
interpolationMethod	InterpolationMethod	Определяет используемый тип интерполяции.	Метод интерполяции.		0-1, ncf
interpolationPeriod	InterpolationPeriodEnum	Определяет применимые периоды для интерполяции.	Период интерполяции.		0-1, ncf
@id	xsd:ID				1-1, ncf

Скрыть все | Раскрыть все

InterestCalculation

Выбор типа процентной ставки.

floatingRateCalculation(FloatingRateCalculation)

	Определение порядка расчета плавающей ставки.

floatingRateIndex(FloatingRateIndex)

	Определяет индекс плавающей ставки.
	Код плавающей ставки.

indexTenor(Period)

Установленный ISDA срок погашения (ISDA Designated Maturity), то есть срок процентного периода плавающей ставки.

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

floatingRateMultiplierSchedule(Schedule)

Множитель ставки или график значений множителя ставки, применимые к плавающей ставке. График значений множителя ставки представляется в явном виде как перечень значений множителя ставки и соответствующих им дат. В случае графика значений множителя ставки очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Множитель ставки может иметь положительное или отрицательное десятичное значение. Данный элемент должен включаться только в случае, если значение множителя ставки не равно 1 (единице) для срока процентного потока.

initialValue(decimal)

	Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

step(Step)

График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(decimal)

	Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

spreadSchedule(SpreadSchedule)

Спрэд в соответствии с определением ISDA или график значений спрэда, представленные в явном виде как перечень значений спрэда и соответствующих им дат. В случае графика значений спрэда очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Спрэд является ставкой в процентах годовых и представляется в виде десятичной дроби. Для целей определения суммы в расчетном периоде, если спрэд имеет положительное значение, он добавляется к значению плавающей ставки, а если спрэд имеет отрицательное значение, он вычитается из значения плавающей ставки. Положительный спрэд в размере 10 базисных пунктов (0,1%) представляется как 0,001.

initialValue(decimal)

	Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

step(Step)

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(decimal)

	Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

capRateSchedule(StrikeSchedule)

	Максимум ставки или график максимума ставки, применяемые к плавающей ставке, если предусмотрены условиями сделки. Максимум ставки (страйк) требуется только в случае, когда плавающая ставка по процентному потоку в свопе ограничивается определенным уровнем страйка сверху. График максимума ставки представляется в явном виде как перечень значений максимума ставки и соответствующих им дат, и в этом случае очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Максимум ставки исключает использование спрэда и является ставкой в процентах годовых, выраженной в виде десятичной дроби. Максимум ставки в размере 5% представляется как 0,05.
	Максимальная ставка.

initialValue(decimal)

	Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

step(Step)

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(decimal)

	Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

floorRateSchedule(StrikeSchedule)

	Минимум ставки или график минимума ставки, применяемые к плавающей ставке, если предусмотрены условиями сделки. Минимум ставки (страйк) требуется только в случае, когда плавающая ставка по процентному потоку в свопе ограничивается определенным уровнем страйка снизу. График минимума ставки представляется в явном виде как перечень значений минимума ставки и соответствующих им дат, и в этом случае очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Минимум ставки исключает использование спрэда и является ставкой в процентах годовых, выраженной в виде десятичной дроби. Минимум ставки в размере 5% представляется как 0,05.
	Минимальная ставка.

initialValue(decimal)

	Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

step(Step)

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(decimal)

	Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

initialRate(decimal)

Начальное установленное значение плавающей ставки, согласованное между сторонами сделки. Это первое необходимое значение переустанавливаемой плавающей ставки для первого регулярного расчетного (процентного) периода. Элемент должен использоваться только в случае, когда данная ставка не равна ставке, опубликованной в соответствующем источнике данных, используемом для данного индекса плавающей ставки. Начальное значение ставки, равное 5%, представляется как 0,05.

fixedRate(decimal)

	Фиксированная ставка расчетного периода. Годовая ставка, выраженная в виде десятичной дроби. Фиксированная ставка в размере 5% представляется как 0,05.

dayCountFraction(DayCountFraction)

	Определяет коэффициент для расчета дней в процентном периоде.