Спецификация сообщений

Торгового репозитария НКО АО НРД

Действующая документация

InterestLegResetDates

Тип для определения дат изменения плавающей ставки по процентному потоку (части) сделки своп.

ПолеТипОписаниеВ печатной формеЗначение в Приказе ФСФРПризнакиУсловия заполнения
calculationPer​iodDatesReferenceInterestLegCal​culationPeriodDatesReferenceСсылка на даты соответствующих расчетных периодов, определенных где-либо в документе.Даты расчетных периодов.0-1, ncfНа первом этапе работы репозитария ссылки на периоды и даты не используются.
Ветвление
Ветвь 1
resetRelativeToResetRelativeT​oEnumПоказывает, определяются ли даты изменения плавающей ставки по отношению к скорректированной дате начала каждого расчетного периода или скорректированной дате окончания каждого расчетного периода. Если частота изменения плавающей ставки указана как ежедневно, данный элемент не должен включаться. Даты изменения плавающей ставки.1-1, ncf
Ветвь 2
resetFrequencyResetFrequencyПериодичность, с которой происходит изменение плавающей ставки. В случае недельной периодичности изменения плавающей ставки также определяет день недели, в который происходит изменение плавающей ставки. Если периодичность изменения плавающей ставки чаще периодичности расчетных периодов, это означает, что на каждый расчетный период приходится более одного изменения плавающей ставки и может применяться какая-либо форма усреднения ставок. Периодичность дат изменения плавающей ставки.1-1, mre
Конец ветвления
initialFixingD​ateRelativeDateOf​fsetНачальная дата фиксинга, выраженная путем указания смещения дат относительно иной даты, определенной где-либо в документе. Начальная дата фиксинга.0-1, ncf
fixingDatesAdjustableDate​sOrRelativeDateOffsetОпределяет дату фиксинга по отношению к дате изменения плавающей ставки в терминах смещения дат на количество рабочих дней или путем указания серии корректируемых дат. Даты фиксинга.0-1, ncf
InterestLegResetDates