MakeWholeAmount

Комплексный тип для определения суммы платежа, который покупатель опциона платит продавцу в случае исполнения опциона ранее даты оферты (обычно применяется для опционов на конвертируемые облигации).

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
floatingRateIndex	FloatingRateIndex	Определяет индекс плавающей ставки.	Индекс плавающей ставки.	Код плавающей ставки.	1-1, mre, mfr
indexTenor	Period	Установленный ISDA срок погашения (ISDA Designated Maturity), то есть срок процентного периода плавающей ставки.	Период плавающей ставки.		0-1, mre
spread	xsd:decimal	Спред в базисных пунктах от индекса плавающей ставки.	Спрэд от индекса		0-1, mre
side	QuotationSideEnum	Сторона (бид/мидмаркет/оффер) оценки.	Сторона оценки		0-1
interpolationMethod	InterpolationMethod	Метод интерполяции, принятый расчётным агентом.	Метод интерполяции		0-1
earlyCallDate	IdentifiedDate	Дата, при исполнении опциона раньше которой, покупатель опциона уплачивает продавцу штраф.	Ближайшая дата, когда возможно исполнение		0-1, mre

Скрыть все | Раскрыть все

MakeWholeAmount

floatingRateIndex(FloatingRateIndex)

	Определяет индекс плавающей ставки.
	Код плавающей ставки.

indexTenor(Period)

Установленный ISDA срок погашения (ISDA Designated Maturity), то есть срок процентного периода плавающей ставки.

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

spread(decimal)

Спред в базисных пунктах от индекса плавающей ставки.

side(QuotationSideEnum)

	Сторона (бид/мидмаркет/оффер) оценки.
	Bid;Ask;Mid;

interpolationMethod(InterpolationMethod)

Метод интерполяции, принятый расчётным агентом.

earlyCallDate(IdentifiedDate)

Дата, при исполнении опциона раньше которой, покупатель опциона уплачивает продавцу штраф.