Спецификация сообщений

Торгового репозитария НКО АО НРД

Действующая документация

PartialExercise

Тип, определяющий частичное исполнение. В соответствии с определением в 2000 ISDA Definitions, параграф 12.3. Partial Exercise, покупатель опциона имеет право исполнить опцион в отношении всей, либо части номинальной суммы базового свопа, но не может исполнить опцион в отношении части номинальной суммы меньше, чем минимальная часть номинальной суммы (если она указана), а в случае, если указана кратная целая сумма, номинальная сумма, в отношении которой происходит исполнение опциона, должна быть кратной этой указанной сумме.

ПолеТипОписаниеВ печатной формеЗначение в Приказе ФСФРПризнакиУсловия заполнения
notionalRefere​nceNotionalRefere​nceСсылка на соответствующий график номинальной суммы, определенный где-либо в документе. Этот элемент сделан необязательным, как часть его интеграции в OptionBaseExtended, поскольку не является обязательным для опционов на ценные бумаги. Ссылка на номинальную сумму.0-∞, ncf
integralMultip​leAmountxsd:decimalЗначение, ограничивающее размер номинальной суммы, в отношении которого может быть осуществлено исполнение в случае применения частичного или множественного исполнения. Кратная целая сумма определяет нижний лимит номинальной суммы, а также кратность номинальной суммы, в отношении которой может быть осуществлено исполнение, т.е. только в отношении номинальной суммы, кратной этому значению, может быть осуществлено исполнение. Кратная целая сумма.0-1, afr
Ветвление
Ветвь 1
minimumNotiona​lAmountxsd:decimalМинимальная номинальная сумма, в отношении которой может быть осуществлено исполнение в конкретную дату исполнения. Смотри также multipleExercise. Минимальная номинальная сумма.1-1, mre, afr
Ветвь 2
minimumNumberO​fOptionsxsd:nonNegativ​eIntegerМинимальное количество опционов, которые могут быть исполнены в конкретную дату исполнения.Минимальное количество опционов.1-1, mre, afr
Конец ветвления
PartialExercise