PaymentCalculationPeriod

Тип, определяющий скорректированную дату платежа и параметры связанного с ней расчетного периода, необходимые для расчета суммы фактического или прогнозируемого платежа. Данный тип формирует часть представления потока по свопу в виде описания денежного потока.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
@id	xsd:ID				1-1, ncf
unadjustedPaymentDate	xsd:date	Дата платежа, подлежащая корректировке.	Нескорректированная дата платежа.		0-1, mfr
adjustedPaymentDate	xsd:date	Скорректированная дата платежа. Эта дата уже должна быть скорректированной в соответствии с любой применяемой конвенцией определения рабочего дня. Этот компонент не предназначен для использования в процессе подтверждения сделок, однако может быть указан для обеспечения использования структуры платежей как компонента типа, описывающего денежные потоки (все даты в данном типе являются скорректированными датами платежа).	Скорректированная дата платежа.		0-1, mfr
Ветвление
Ветвь 1
calculationPeriod	CalculationPeriod	Параметры, используемые при расчете суммы расчетного периода по фиксированной или плавающей ставке. Список элементов, определяющих суммы расчетных периодов, может быть построен в документе в порядке увеличения начальных дат. Документ FpML, содержащий неотсортированный список расчетных периодов, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.	Расчетный период.		1-∞, mre, mfr
Ветвь 2
fixedPaymentAmount	xsd:decimal	Известная фиксированная сумма платежа.	Фиксированная сумма платежа.		1-1, mre, mfr
Конец ветвления
discountFactor	xsd:decimal	Значение в десятичном выражении, представляющее фактор дисконтирования, используемый для расчета текущей стоимости денежного потока.	Ставка дисконтирования.		0-1, ncf	В сообщениях Репозитария не используется.
forecastPaymentAmount	Money	Денежная сумма, представляющая прогноз будущей стоимости платежа.	Прогнозируемая сумма платежа.		0-1, ncf	В сообщениях Репозитария не используется.
presentValueAmount	Money	Денежная сумма, представляющая текущую стоимость прогнозируемого платежа.	Текущая стоимость платежа.		0-1, ncf	В сообщениях Репозитария не используется.
@href	xsd:IDREF				1-1

Скрыть все | Раскрыть все

PaymentCalculationPeriod

unadjustedPaymentDate(date)

	Дата платежа, подлежащая корректировке.

adjustedPaymentDate(date)

Скорректированная дата платежа. Эта дата уже должна быть скорректированной в соответствии с любой применяемой конвенцией определения рабочего дня. Этот компонент не предназначен для использования в процессе подтверждения сделок, однако может быть указан для обеспечения использования структуры платежей как компонента типа, описывающего денежные потоки (все даты в данном типе являются скорректированными датами платежа).

Выбор одного из вариантов:

calculationPeriod(CalculationPeriod)

Параметры, используемые при расчете суммы расчетного периода по фиксированной или плавающей ставке. Список элементов, определяющих суммы расчетных периодов, может быть построен в документе в порядке увеличения начальных дат. Документ FpML, содержащий неотсортированный список расчетных периодов, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.

unadjustedStartDate(date)

	Дата начала расчетного периода, подлежащая корректировке.

unadjustedEndDate(date)

	Дата окончания расчетного периода, подлежащая корректировке.

adjustedStartDate(date)

	Дата начала расчетного периода, скорректированная в соответствии с какой-либо применяемой конвенцией определения рабочего дня.

adjustedEndDate(date)

	Дата окончания расчетного периода, скорректированная в соответствии с какой-либо применяемой конвенцией определения рабочего дня.

calculationPeriodNumberOfDays(positiveInteger)

Количество дней в периоде со скорректированной даты начала срока / даты начала расчетного периода до скорректированной даты окончания срока / даты окончания расчетного периода в соответствии с каким-либо применяемым коэффициентом для расчета дней в процентном периоде.

Выбор одного из вариантов:

notionalAmount(decimal)

	Сумма, в зависимости от которой начисляются процентные платежи.
	Номинальная сумма.

fxLinkedNotionalAmount(FxLinkedNotionalAmount)

	Сумма, в зависимости от которой начисляются процентные платежи. Это расчетная сумма, привязанная к валютному курсу, т.е. номинальная сумма в другой валюте, умноженная на соответствующий валютный спот курс.
	Номинальная сумма.

resetDate(date)

	Определяет дату изменения плавающей ставки.

adjustedFxSpotFixingDate(date)

	Дата, на которую взят валютный спот курс. Эта дата уже должна быть скорректированной в соответствии с любой применяемой конвенцией определения рабочего дня.

observedFxSpotRate(decimal)

	Фактическое значение валютного спот-курса.

notionalAmount(decimal)

	Номинальная сумма данного расчетного периода.

Выбор одного из вариантов:

floatingRateDefinition(FloatingRateDefinition)

	Информация об установлении значения плавающей ставки в отношении расчетного периода.

calculatedRate(decimal)

	Окончательная расчетная ставка для расчетного периода после совершения всех необходимых усреднений. Расчетная ставка в размере 5% представляется как 0,05.

rateObservation(RateObservation)

Данные конкретного наблюдения ставки, включая дату фиксинга и значение ставки. Список элементов, содержащих наблюдения ставки, может быть построен в документе в порядке увеличения дат фиксинга. Документ FpML, содержащий неотсортированный список наблюдений ставки, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.

resetDate(date)

	Дата изменения плавающей ставки.

adjustedFixingDate(date)

	Скорректированная дата фиксинга, т.е. фактическая дата наблюдения ставки. Эта дата должна уже быть скорректированной в соответствии с любой применяемой конвенцией определения рабочего дня.

observedRate(decimal)

Фактическое значение ставки, полученное при наблюдении, до применения каких-либо преобразований ставки, например, конвертирования ставки, котируемой в терминах дисконта, в эквивалентную доходность. Значение ставки в размере 5% представляется как 0,05.

treatedRate(decimal)

	Значение ставки, полученное при наблюдении, после применения преобразований ставки. Преобразованное значение ставки в размере 5% представляется как 0,05.

observationWeight(positiveInteger)

Значение веса, выраженное в количестве дней, связанное с конкретным наблюдением ставки, т.е. количество дней, которое действует такая ставка. Данный элемент применяется в случае использования метода расчета средней взвешенной, когда более одной даты изменения плавающей ставки установлено в данном расчетном периоде.

rateReference(RateReference)

Ссылка на компонент плавающей ставки, определенный как часть компонента определения суммы неполного расчетного периода. Этот компонент требуется только в случае, когда необходимо различать наблюдения двух ставок для одной и той же даты фиксинга, что происходит при использовании линейной интерполяции двух различных ставок для неполного расчетного периода.

floatingRateMultiplier(decimal)

	Значение множителя, применяемого к плавающей ставке. Множитель может быть положительным или отрицательным десятичным числом. Данный элемент включается только, если значение множителя отлично от 1 (единицы).

spread(decimal)

Спрэд в соответствии с определением ISDA, применяемый, если указан, к расчетному периоду. Спрэд является ставкой в процентах годовых и представляется в виде десятичной дроби. Для целей определения суммы в расчетном периоде, если спрэд имеет положительное значение, он добавляется к значению плавающей ставки, а если спрэд имеет отрицательное значение, он вычитается из значения плавающей ставки. Положительный спрэд в размере 10 базисных пунктов (0,1%) представляется как 0,001.

capRate(Strike)

strikeRate(decimal)

	Максимум или минимум ставки.
	Максимальная ставка; Минимальная ставка.

buyer(IdentifiedPayerReceiver)

	Сторона - покупатель опциона.

seller(IdentifiedPayerReceiver)

	Сторона - продавец опциона.

floorRate(Strike)

	Минимум ставки, применяемый к плавающей ставке в расчетном периоде, если предусмотрен условиями сделки. Минимум ставки (страйк) требуется только в случае, когда плавающая ставка по процентному потоку в свопе ограничивается определенным уровнем страйка снизу. Минимум ставки исключает использование спрэда и является ставкой в процентах годовых, выраженной в виде десятичной дроби. Минимум ставки в размере 5% представляется как 0,05.
	Минимальная ставка.

strikeRate(decimal)

	Максимум или минимум ставки.
	Максимальная ставка; Минимальная ставка.

buyer(IdentifiedPayerReceiver)

	Сторона - покупатель опциона.

seller(IdentifiedPayerReceiver)

	Сторона - продавец опциона.

fixedRate(decimal)

	Фиксированная ставка расчетного периода. Годовая ставка, выраженная в виде десятичной дроби. Значение фиксированной ставки в размере 5% представляется как 0,05.
	Фиксированная ставка.

dayCountYearFraction(decimal)

	Значение количества дней в году для данного расчетного периода, обусловленное применением правил ISDA в отношении коэффициента для расчета дней в процентном периоде, определенных в ISDA Annex.

fixedPaymentAmount(decimal)

	Известная фиксированная сумма платежа.