PeriodicPayment

Тип для определения периодического платежа по кредитному дефолтному свопу.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
@id	xsd:ID				1-1, ncf
paymentFrequency	Period	Временной интервал между датами регулярных платежей плательщика фиксированной ставки.	Периодичность платежей.		0-1
firstPeriodStartDate	xsd:date	Дата начала первого расчетного периода, если такая дата не равна дате начала срока данной сделки. Этот элемент указывается только в случае, если дата не равна дате начала срока. В качестве применяемых конвенций определения рабочего дня и рабочего дня используются параметры, указанные в элементе dateAdjustments в компоненте generalTerms (или в представлении FpML для дополнения к условиям транзакции, определенном в соглашении об общих условиях подтверждения, на которое указана ссылка).	Дата начала первого периода.		0-1, afr
firstPaymentDate	xsd:date	Первая нескорректированная дата платежа плательщика фиксированной ставки. В качестве применяемых конвенций определения рабочего дня и рабочего дня используются параметры, указанные в элементе dateAdjustments в компоненте generalTerms (или в представлении FpML для дополнения к условиям транзакции, определенном в соглашении об общих условиях подтверждения, на которое указана ссылка). Соответствует ISDA 2003 Term: Fixed Rate Payer Payment Date.	Первая дата платежа.		0-1, afr
lastRegularPaymentDate	xsd:date	Последняя нескорректированная регулярная дата платежа плательщика фиксированной ставки. В качестве применяемых конвенций определения рабочего дня и рабочего дня используются параметры, указанные в элементе dateAdjustments в компоненте generalTerms (или в представлении FpML для дополнения к условиям транзакции, определенном в соглашении об общих условиях подтверждения, на которое указана ссылка). Этот элемент включается только в случае, когда присутствует последний неполный расчетный период, т.е. когда последняя нескорректированная регулярная дата платежа плательщика фиксированной ставки не равна плановой дате окончания срока договора. Соответствует ISDA 2003 Term: Fixed Rate Payer Payment Date.	Последняя регулярная дата платежа.		0-1, afr
rollConvention	RollConventionEnum	Используется в комбинации с элементами effectiveDate, scheduledTerminationDate, firstPaymentDate, lastRegularPaymentDate и paymentFrequency для определения регулярных дат платежа плательщика фиксированной ставки.	Конвенция периодичности дат.		0-1, afr
Ветвление
Ветвь 1
fixedAmount	Money	Фиксированная сумма платежа. Соответствует ISDA 2003 Term: Fixed Amount.	Фиксированная сумма.		1-1, mre
Ветвь 2
fixedAmountCalculation	FixedAmountCalculation	Данный элемент включает все условия, связанные с определением фиксированной суммы в случае, когда фиксированная сумма рассчитывается на основании годовой фиксированной ставки. В ISDA 2003 Term нет прямого соответствующего определения. Эквивалентом является определение в Sec 5.1 "Calculation of Fixed Amount", однако сам по себе термин не является определенным термином.	Расчет фиксированной суммы.		1-1, mre
Конец ветвления
adjustedPaymentDates	AdjustedPaymentDates	Опциональная структура, позволяющая отразить альтернативное представление денежного потока для периодических платежей в терминах серий скорректированных дат и соответствующих им сумм. Данный элемент предназначен для обеспечения интеграционных процессов внутри организации и не предназначен для использования в коммуникациях между фирмами и для целей подтверждения сделок. Соответствует ISDA 2003 Term: Fixed Rate Payer Payment Date.	Скорректированные даты платежей.		0-∞, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.

Скрыть все | Раскрыть все

PeriodicPayment

paymentFrequency(Period)

Временной интервал между датами регулярных платежей плательщика фиксированной ставки.

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

firstPeriodStartDate(date)

Дата начала первого расчетного периода, если такая дата не равна дате начала срока данной сделки. Этот элемент указывается только в случае, если дата не равна дате начала срока. В качестве применяемых конвенций определения рабочего дня и рабочего дня используются параметры, указанные в элементе dateAdjustments в компоненте generalTerms (или в представлении FpML для дополнения к условиям транзакции, определенном в соглашении об общих условиях подтверждения, на которое указана ссылка).

firstPaymentDate(date)

Первая нескорректированная дата платежа плательщика фиксированной ставки. В качестве применяемых конвенций определения рабочего дня и рабочего дня используются параметры, указанные в элементе dateAdjustments в компоненте generalTerms (или в представлении FpML для дополнения к условиям транзакции, определенном в соглашении об общих условиях подтверждения, на которое указана ссылка). Соответствует ISDA 2003 Term: Fixed Rate Payer Payment Date.

lastRegularPaymentDate(date)

Последняя нескорректированная регулярная дата платежа плательщика фиксированной ставки. В качестве применяемых конвенций определения рабочего дня и рабочего дня используются параметры, указанные в элементе dateAdjustments в компоненте generalTerms (или в представлении FpML для дополнения к условиям транзакции, определенном в соглашении об общих условиях подтверждения, на которое указана ссылка). Этот элемент включается только в случае, когда присутствует последний неполный расчетный период, т.е. когда последняя нескорректированная регулярная дата платежа плательщика фиксированной ставки не равна плановой дате окончания срока договора. Соответствует ISDA 2003 Term: Fixed Rate Payer Payment Date.

rollConvention(RollConventionEnum)

	Используется в комбинации с элементами effectiveDate, scheduledTerminationDate, firstPaymentDate, lastRegularPaymentDate и paymentFrequency для определения регулярных дат платежа плательщика фиксированной ставки.
	EOM;FRN;IMM;IMMCAD;IMMAUD;IMMNZD;SFE;NONE;TBILL;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;MON;TUE;WED;THU;FRI;SAT;SUN;

Выбор способа определения фиксированной суммы.

fixedAmount(Money)

	Фиксированная сумма платежа. Соответствует ISDA 2003 Term: Fixed Amount.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

fixedAmountCalculation(FixedAmountCalculation)

Данный элемент включает все условия, связанные с определением фиксированной суммы в случае, когда фиксированная сумма рассчитывается на основании годовой фиксированной ставки. В ISDA 2003 Term нет прямого соответствующего определения. Эквивалентом является определение в Sec 5.1 "Calculation of Fixed Amount", однако сам по себе термин не является определенным термином.

calculationAmount(CalculationAmount)

Номинальная сумма, используемая в расчете фиксированных сумм в случае, когда сумма рассчитывается на основе формулы, т.е. фиксированная сумма = расчетная сумма плательщика фиксированной ставки х фиксированная ставка х коэффициент для расчета количества дней в процентном периоде для фиксированной ставки. Соответствует ISDA 2003 Term: Fixed Rate Payer Calculation Amount.

Номинальная сумма.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

step(Step)

График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(decimal)

	Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

fixedRate(FixedRate)

	Фиксированная ставка расчетного периода. Годовая ставка, выраженная в виде десятичной дроби. Фиксированная ставка в размере 5% представляется как 0,05.
	Фиксированная ставка для расчета платежей, уплачиваемых продавцу кредитной защиты.

dayCountFraction(DayCountFraction)

Коэффициент для расчета дней в процентном периоде для фиксированной ставки. Соответствует ISDA 2003 Term: Fixed Rate Day Count Fraction.