PortfolioValuationItem

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
portfolio	Portfolio				1-1
tradeValuationItem	TradeValuationItem				0-∞
valuationSet	ValuationSet				1-1

Скрыть все | Раскрыть все

PortfolioValuationItem

portfolio(Portfolio)

tradeValuationItem(TradeValuationItem)

Выбор одного из вариантов:

partyTradeIdentifier(PartyTradeIdentifier)

Выбор способа определения идентификатора сделки.

Последовательность узлов

issuer(IssuerId)

	Определяет источник идентификатора.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе issuer.

Последовательность узлов

partyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника.

Выбор типа идентификатора сделки.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе partyReference.

linkId(LinkId)

	В сообщениях репозитария используется для определения связи отчетной сделки с генеральным соглашением. Указывается номер генерального соглашения. Заполняется только в блоке, описывающем идентификатор, присвоенный репозитарием.
	Идентификтор генерального соглашения.

trade(Trade)

tradeHeader(TradeHeader)

Информация о сделке, не связанная со спецификой предмета сделки, например дата.

partyTradeIdentifier(PartyTradeIdentifier)

Описание идентификатора сделки, присвоенного ей одной из сторон или репозитарием. Заполняются элементы partyReference, tradeId (идентификатор сделки, если не присвоен, то NONREF), linkId (номер генерального соглашения, если одновременно подается ГС и анкета сделки, то NONREF). Обязательно присутствие трех блоков, описывающие номера: присвоенный репозитарием, присвоенный стороной 1, присвоенный стороной 2.

Выбор способа определения идентификатора сделки.

Последовательность узлов

issuer(IssuerId)

	Определяет источник идентификатора.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе issuer.

Последовательность узлов

partyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника.

Выбор типа идентификатора сделки.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе partyReference.

linkId(LinkId)

	В сообщениях репозитария используется для определения связи отчетной сделки с генеральным соглашением. Указывается номер генерального соглашения. Заполняется только в блоке, описывающем идентификатор, присвоенный репозитарием.
	Идентификтор генерального соглашения.

partyTradeInformation(PartyTradeInformation)

	Дополнительная информация о сделке, которая может быть предоставлена каждой стороной.

tradeDate(IdentifiedDate)

	Дата заключения сделки. Дата первоначального заключения сделки. В случае новации измененная часть сделки должна быть отрапортована с использованием даты, которая соответствует дате подтверждения новации. Неизменная часть сделки должна быть отрапортована с использованием первоначальной даты заключения сделки.
	Дата заключения договора.

product(Product)

Заменяется одним из элементов: exchangeTradedFundTransaction unitizedFundTransaction optionTransaction futureTransaction swapTransaction repo warrantTransaction bondOption creditDefaultSwap creditDefaultSwapOption commodityForward commodityOption commoditySwap commoditySwaption equityForward equityOption fxSingleLeg fxSwap fxOption fxDigitalOption bulletPayment capFloor fra swap swaption equitySwapTransactionSupplement bondSwap bondForward bondSimpleTransaction bondBasketOption equitySimpleTransaction masterAgreementTerms generalProduct generalOption

	Абстрактный элемент, который используется для определения места в документе, в котором будет описан продукт (инструмент).

documentation(Documentation)

Элемент определяет примерные условия, регулирующие заключение и исполнение соглашения, и должен включать год и тип указанных примерных условий наряду с иной связанной документацией (такой как генеральное соглашение) и датой, когда она была подписана.

attachment(Resource)

	Документ, визуально воспринимаемый, относящийся к сделке, например, подтверждение.

name(normalizedString)

valuationSet(ValuationSet)

name(string)

valuationScenario(ValuationScenario)

name(string)

valuationDate(IdentifiedDate)

marketReference(MarketReference)

shift(PricingParameterShift)

parameterReference(AssetOrTermPointOrPricingStructureReference)

shift(decimal)

shiftUnits(PriceQuoteUnits)

replacement(PricingInputReplacement)

originalInputReference(PricingStructureReference)

replacementInputReference(PricingStructureReference)

valuationScenarioReference(ValuationScenarioReference)

baseParty(PartyReference)

quotationCharacteristics(QuotationCharacteristics)

measureType(AssetMeasureType)

	Тип меры рассматриваемой величины. Это может быть NPV, денежный поток, чистая цена и т.п.

quoteUnits(PriceQuoteUnits)

	Единицы измерения котировок, используются опционально. Если не указан, то предполагается, что значение/цена указаны в единицах валюты.

side(QuotationSideEnum)

	Определяет сторону котировки (bid/mid/ask).
	Bid;Ask;Mid;

currency(Currency)

	Валюта котировки, используется опционально. Если не указано, то валюта определяется элементом reportingCurrency из valuationScenarioDefinition.

currencyType(ReportingCurrencyType)

	Вид валюты для определения стоимости актива, используется опционально. Если не указано, то вид валюты определяется элементом reportingCurrency из valuationScenarioDefinition.

timing(QuoteTiming)

	Определяет время котировки. Обычно этот элемент не заполняется, но необходимо заполнить QuoteLocation.

Выбор одного из вариантов:

businessCenter(BusinessCenter)

	Город или другой финансовый центр.

exchangeId(ExchangeId)

	Биржа, с которой получена котировка.

informationSource(InformationSource)

	Информационный ресурс, с которого была получена котировка, например Telerate Page 3750.

rateSource(InformationProvider)

Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д.

pricingModel(PricingModel)

	Определяет виды моделей ценообразования, используемых для вычисления цены актива.

time(dateTime)

	Время определения котировки.

valuationDate(date)

	Дата расчета котировки.

expiryTime(dateTime)

	Дата и время, когда котировка перестает быть действительной.

cashflowType(CashflowType)

	Вид денежного потока. Например: купонная выплата, комиссия за расчеты, брокерская комиссия.

sensitivitySetDefinition(SensitivitySetDefinition)

name(string)

sensitivityCharacteristics(QuotationCharacteristics)

measureType(AssetMeasureType)

	Тип меры рассматриваемой величины. Это может быть NPV, денежный поток, чистая цена и т.п.

quoteUnits(PriceQuoteUnits)

	Единицы измерения котировок, используются опционально. Если не указан, то предполагается, что значение/цена указаны в единицах валюты.

side(QuotationSideEnum)

	Определяет сторону котировки (bid/mid/ask).
	Bid;Ask;Mid;

currency(Currency)

	Валюта котировки, используется опционально. Если не указано, то валюта определяется элементом reportingCurrency из valuationScenarioDefinition.

currencyType(ReportingCurrencyType)

	Вид валюты для определения стоимости актива, используется опционально. Если не указано, то вид валюты определяется элементом reportingCurrency из valuationScenarioDefinition.

timing(QuoteTiming)

	Определяет время котировки. Обычно этот элемент не заполняется, но необходимо заполнить QuoteLocation.

Выбор одного из вариантов:

businessCenter(BusinessCenter)

	Город или другой финансовый центр.

exchangeId(ExchangeId)

	Биржа, с которой получена котировка.

informationSource(InformationSource)

	Информационный ресурс, с которого была получена котировка, например Telerate Page 3750.

rateSource(InformationProvider)

Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д.

pricingModel(PricingModel)

	Определяет виды моделей ценообразования, используемых для вычисления цены актива.

time(dateTime)

	Время определения котировки.

valuationDate(date)

	Дата расчета котировки.

expiryTime(dateTime)

	Дата и время, когда котировка перестает быть действительной.

cashflowType(CashflowType)

	Вид денежного потока. Например: купонная выплата, комиссия за расчеты, брокерская комиссия.

valuationScenarioReference(ValuationScenarioReference)

pricingInputType(PricingInputType)

pricingInputReference(PricingStructureReference)

scale(decimal)

sensitivityDefinition(SensitivityDefinition)

name(string)

valuationScenarioReference(ValuationScenarioReference)

Выбор одного из вариантов:

Набор узлов

partialDerivative(PricingParameterDerivative)

description(string)

Выбор одного из вариантов:

parameterReference(AssetOrTermPointOrPricingStructureReference)

inputDateReference(ValuationReference)

calculationProcedure(DerivativeCalculationProcedure)

method(DerivativeCalculationMethod)

Выбор одного из вариантов:

Набор узлов

perturbationAmount(decimal)

averaged(boolean)

perturbationType(PerturbationType)

Набор узлов

derivativeFormula(string)

Набор узлов

replacementMarketInput(PricingStructureReference)

formula(DerivativeFormula)

Набор узлов

Выбор одного из вариантов:

term(TimeDimension)

Выбор одного из вариантов:

Последовательность узлов

date(date)

tenor(Period)

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

Набор узлов

Выбор одного из вариантов:

coordinate(PricingDataPointCoordinate)

Выбор одного из вариантов:

term(TimeDimension)

Выбор одного из вариантов:

Последовательность узлов

date(date)

tenor(Period)

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

expiration(TimeDimension)

Выбор одного из вариантов:

Последовательность узлов

date(date)

tenor(Period)

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

strike(decimal)

generic(GenericDimension)

string(string)

coordinateReference(PricingDataPointCoordinateReference)

calculationProcedure(DerivativeCalculationProcedure)

method(DerivativeCalculationMethod)

Выбор одного из вариантов:

Набор узлов

perturbationAmount(decimal)

averaged(boolean)

perturbationType(PerturbationType)

Набор узлов

derivativeFormula(string)

Набор узлов

replacementMarketInput(PricingStructureReference)

detail(ValuationSetDetail)

assetValuation(AssetValuation)

objectReference(AnyAssetReference)

valuationScenarioReference(ValuationScenarioReference)

quote(Quotation)

value(decimal)

measureType(AssetMeasureType)

	Тип меры рассматриваемой величины. Это может быть NPV, денежный поток, чистая цена и т.п.

quoteUnits(PriceQuoteUnits)

	Единицы измерения котировок, используются опционально. Если не указан, то предполагается, что значение/цена указаны в единицах валюты.

side(QuotationSideEnum)

	Определяет сторону котировки (bid/mid/ask).
	Bid;Ask;Mid;

currency(Currency)

	Валюта котировки, используется опционально. Если не указано, то валюта определяется элементом reportingCurrency из valuationScenarioDefinition.

currencyType(ReportingCurrencyType)

	Вид валюты для определения стоимости актива, используется опционально. Если не указано, то вид валюты определяется элементом reportingCurrency из valuationScenarioDefinition.

timing(QuoteTiming)

	Определяет время котировки. Обычно этот элемент не заполняется, но необходимо заполнить QuoteLocation.

Выбор одного из вариантов:

businessCenter(BusinessCenter)

	Город или другой финансовый центр.

exchangeId(ExchangeId)

	Биржа, с которой получена котировка.

informationSource(InformationSource)

	Информационный ресурс, с которого была получена котировка, например Telerate Page 3750.

rateSource(InformationProvider)

Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д.

pricingModel(PricingModel)

	Определяет виды моделей ценообразования, используемых для вычисления цены актива.

time(dateTime)

	Время определения котировки.

valuationDate(date)

	Дата расчета котировки.

expiryTime(dateTime)

	Дата и время, когда котировка перестает быть действительной.

cashflowType(CashflowType)

	Вид денежного потока. Например: купонная выплата, комиссия за расчеты, брокерская комиссия.

sensitivitySet(SensitivitySet)

name(string)

definitionReference(SensitivitySetDefinitionReference)

sensitivity(Sensitivity)

fxRate(FxRate)

quotedCurrencyPair(QuotedCurrencyPair)

Определяет две валюты для валютной сделки и котировочное соотношение между этими двумя валютами.

currency1(Currency)

	Первая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.

currency2(Currency)

	Вторая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.

quoteBasis(QuoteBasisEnum)

	Метод определения котировки валютного курса для пары валют.
	Currency1PerCurrency2;Currency2PerCurrency1;

rate(decimal)

	Обменный курс между двумя валютами для одной из частей сделки. Должен быть определен вместе с базисом котировки.

valuationSet(ValuationSet)

name(string)

valuationScenario(ValuationScenario)

name(string)

valuationDate(IdentifiedDate)

marketReference(MarketReference)

shift(PricingParameterShift)

parameterReference(AssetOrTermPointOrPricingStructureReference)

shift(decimal)

shiftUnits(PriceQuoteUnits)

replacement(PricingInputReplacement)

originalInputReference(PricingStructureReference)

replacementInputReference(PricingStructureReference)

valuationScenarioReference(ValuationScenarioReference)

baseParty(PartyReference)

quotationCharacteristics(QuotationCharacteristics)

measureType(AssetMeasureType)

	Тип меры рассматриваемой величины. Это может быть NPV, денежный поток, чистая цена и т.п.

quoteUnits(PriceQuoteUnits)

	Единицы измерения котировок, используются опционально. Если не указан, то предполагается, что значение/цена указаны в единицах валюты.

side(QuotationSideEnum)

	Определяет сторону котировки (bid/mid/ask).
	Bid;Ask;Mid;

currency(Currency)

	Валюта котировки, используется опционально. Если не указано, то валюта определяется элементом reportingCurrency из valuationScenarioDefinition.

currencyType(ReportingCurrencyType)

	Вид валюты для определения стоимости актива, используется опционально. Если не указано, то вид валюты определяется элементом reportingCurrency из valuationScenarioDefinition.

timing(QuoteTiming)

	Определяет время котировки. Обычно этот элемент не заполняется, но необходимо заполнить QuoteLocation.

Выбор одного из вариантов:

businessCenter(BusinessCenter)

	Город или другой финансовый центр.

exchangeId(ExchangeId)

	Биржа, с которой получена котировка.

informationSource(InformationSource)

	Информационный ресурс, с которого была получена котировка, например Telerate Page 3750.

rateSource(InformationProvider)

Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д.

pricingModel(PricingModel)

	Определяет виды моделей ценообразования, используемых для вычисления цены актива.

time(dateTime)

	Время определения котировки.

valuationDate(date)

	Дата расчета котировки.

expiryTime(dateTime)

	Дата и время, когда котировка перестает быть действительной.

cashflowType(CashflowType)

	Вид денежного потока. Например: купонная выплата, комиссия за расчеты, брокерская комиссия.

sensitivitySetDefinition(SensitivitySetDefinition)

name(string)

sensitivityCharacteristics(QuotationCharacteristics)

measureType(AssetMeasureType)

	Тип меры рассматриваемой величины. Это может быть NPV, денежный поток, чистая цена и т.п.

quoteUnits(PriceQuoteUnits)

	Единицы измерения котировок, используются опционально. Если не указан, то предполагается, что значение/цена указаны в единицах валюты.

side(QuotationSideEnum)

	Определяет сторону котировки (bid/mid/ask).
	Bid;Ask;Mid;

currency(Currency)

	Валюта котировки, используется опционально. Если не указано, то валюта определяется элементом reportingCurrency из valuationScenarioDefinition.

currencyType(ReportingCurrencyType)

	Вид валюты для определения стоимости актива, используется опционально. Если не указано, то вид валюты определяется элементом reportingCurrency из valuationScenarioDefinition.

timing(QuoteTiming)

	Определяет время котировки. Обычно этот элемент не заполняется, но необходимо заполнить QuoteLocation.

Выбор одного из вариантов:

businessCenter(BusinessCenter)

	Город или другой финансовый центр.

exchangeId(ExchangeId)

	Биржа, с которой получена котировка.

informationSource(InformationSource)

	Информационный ресурс, с которого была получена котировка, например Telerate Page 3750.

rateSource(InformationProvider)

Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д.

pricingModel(PricingModel)

	Определяет виды моделей ценообразования, используемых для вычисления цены актива.

time(dateTime)

	Время определения котировки.

valuationDate(date)

	Дата расчета котировки.

expiryTime(dateTime)

	Дата и время, когда котировка перестает быть действительной.

cashflowType(CashflowType)

	Вид денежного потока. Например: купонная выплата, комиссия за расчеты, брокерская комиссия.

valuationScenarioReference(ValuationScenarioReference)

pricingInputType(PricingInputType)

pricingInputReference(PricingStructureReference)

scale(decimal)

sensitivityDefinition(SensitivityDefinition)

name(string)

valuationScenarioReference(ValuationScenarioReference)

Выбор одного из вариантов:

Набор узлов

partialDerivative(PricingParameterDerivative)

description(string)

Выбор одного из вариантов:

parameterReference(AssetOrTermPointOrPricingStructureReference)

inputDateReference(ValuationReference)

calculationProcedure(DerivativeCalculationProcedure)

method(DerivativeCalculationMethod)

Выбор одного из вариантов:

Набор узлов

perturbationAmount(decimal)

averaged(boolean)

perturbationType(PerturbationType)

Набор узлов

derivativeFormula(string)

Набор узлов

replacementMarketInput(PricingStructureReference)

formula(DerivativeFormula)

Набор узлов

Выбор одного из вариантов:

term(TimeDimension)

Выбор одного из вариантов:

Последовательность узлов

date(date)

tenor(Period)

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

Набор узлов

Выбор одного из вариантов:

coordinate(PricingDataPointCoordinate)

Выбор одного из вариантов:

term(TimeDimension)

Выбор одного из вариантов:

Последовательность узлов

date(date)

tenor(Period)

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

expiration(TimeDimension)

Выбор одного из вариантов:

Последовательность узлов

date(date)

tenor(Period)

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

strike(decimal)

generic(GenericDimension)

string(string)

coordinateReference(PricingDataPointCoordinateReference)

calculationProcedure(DerivativeCalculationProcedure)

method(DerivativeCalculationMethod)

Выбор одного из вариантов:

Набор узлов

perturbationAmount(decimal)

averaged(boolean)

perturbationType(PerturbationType)

Набор узлов

derivativeFormula(string)

Набор узлов

replacementMarketInput(PricingStructureReference)

detail(ValuationSetDetail)

assetValuation(AssetValuation)

objectReference(AnyAssetReference)

valuationScenarioReference(ValuationScenarioReference)

quote(Quotation)

value(decimal)

measureType(AssetMeasureType)

	Тип меры рассматриваемой величины. Это может быть NPV, денежный поток, чистая цена и т.п.

quoteUnits(PriceQuoteUnits)

	Единицы измерения котировок, используются опционально. Если не указан, то предполагается, что значение/цена указаны в единицах валюты.

side(QuotationSideEnum)

	Определяет сторону котировки (bid/mid/ask).
	Bid;Ask;Mid;

currency(Currency)

	Валюта котировки, используется опционально. Если не указано, то валюта определяется элементом reportingCurrency из valuationScenarioDefinition.

currencyType(ReportingCurrencyType)

	Вид валюты для определения стоимости актива, используется опционально. Если не указано, то вид валюты определяется элементом reportingCurrency из valuationScenarioDefinition.

timing(QuoteTiming)

	Определяет время котировки. Обычно этот элемент не заполняется, но необходимо заполнить QuoteLocation.

Выбор одного из вариантов:

businessCenter(BusinessCenter)

	Город или другой финансовый центр.

exchangeId(ExchangeId)

	Биржа, с которой получена котировка.

informationSource(InformationSource)

	Информационный ресурс, с которого была получена котировка, например Telerate Page 3750.

rateSource(InformationProvider)

Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д.

pricingModel(PricingModel)

	Определяет виды моделей ценообразования, используемых для вычисления цены актива.

time(dateTime)

	Время определения котировки.

valuationDate(date)

	Дата расчета котировки.

expiryTime(dateTime)

	Дата и время, когда котировка перестает быть действительной.

cashflowType(CashflowType)

	Вид денежного потока. Например: купонная выплата, комиссия за расчеты, брокерская комиссия.

sensitivitySet(SensitivitySet)

name(string)

definitionReference(SensitivitySetDefinitionReference)

sensitivity(Sensitivity)

fxRate(FxRate)

quotedCurrencyPair(QuotedCurrencyPair)

Определяет две валюты для валютной сделки и котировочное соотношение между этими двумя валютами.

currency1(Currency)

	Первая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.

currency2(Currency)

	Вторая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.

quoteBasis(QuoteBasisEnum)

	Метод определения котировки валютного курса для пары валют.
	Currency1PerCurrency2;Currency2PerCurrency1;

rate(decimal)

	Обменный курс между двумя валютами для одной из частей сделки. Должен быть определен вместе с базисом котировки.