ValuationSet

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
name	xsd:string				0-1
valuationScenario	ValuationScenario				0-∞
valuationScenarioReference	ValuationScenarioReference				0-∞
baseParty	PartyReference				0-1
quotationCharacteristics	QuotationCharacteristics				0-∞
sensitivitySetDefinition	SensitivitySetDefinition				0-∞
detail	ValuationSetDetail				0-1
assetValuation	AssetValuation				0-∞
@id	xsd:ID				1-1, ncf

Скрыть все | Раскрыть все

ValuationSet

name(string)

valuationScenario(ValuationScenario)

name(string)

valuationDate(IdentifiedDate)

marketReference(MarketReference)

shift(PricingParameterShift)

parameterReference(AssetOrTermPointOrPricingStructureReference)

shift(decimal)

shiftUnits(PriceQuoteUnits)

replacement(PricingInputReplacement)

originalInputReference(PricingStructureReference)

replacementInputReference(PricingStructureReference)

valuationScenarioReference(ValuationScenarioReference)

baseParty(PartyReference)

quotationCharacteristics(QuotationCharacteristics)

measureType(AssetMeasureType)

	Тип меры рассматриваемой величины. Это может быть NPV, денежный поток, чистая цена и т.п.

quoteUnits(PriceQuoteUnits)

	Единицы измерения котировок, используются опционально. Если не указан, то предполагается, что значение/цена указаны в единицах валюты.

side(QuotationSideEnum)

	Определяет сторону котировки (bid/mid/ask).
	Bid;Ask;Mid;

currency(Currency)

	Валюта котировки, используется опционально. Если не указано, то валюта определяется элементом reportingCurrency из valuationScenarioDefinition.

currencyType(ReportingCurrencyType)

	Вид валюты для определения стоимости актива, используется опционально. Если не указано, то вид валюты определяется элементом reportingCurrency из valuationScenarioDefinition.

timing(QuoteTiming)

	Определяет время котировки. Обычно этот элемент не заполняется, но необходимо заполнить QuoteLocation.

Выбор одного из вариантов:

businessCenter(BusinessCenter)

	Город или другой финансовый центр.

exchangeId(ExchangeId)

	Биржа, с которой получена котировка.

informationSource(InformationSource)

	Информационный ресурс, с которого была получена котировка, например Telerate Page 3750.

rateSource(InformationProvider)

Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д.

pricingModel(PricingModel)

	Определяет виды моделей ценообразования, используемых для вычисления цены актива.

time(dateTime)

	Время определения котировки.

valuationDate(date)

	Дата расчета котировки.

expiryTime(dateTime)

	Дата и время, когда котировка перестает быть действительной.

cashflowType(CashflowType)

	Вид денежного потока. Например: купонная выплата, комиссия за расчеты, брокерская комиссия.

sensitivitySetDefinition(SensitivitySetDefinition)

name(string)

sensitivityCharacteristics(QuotationCharacteristics)

measureType(AssetMeasureType)

	Тип меры рассматриваемой величины. Это может быть NPV, денежный поток, чистая цена и т.п.

quoteUnits(PriceQuoteUnits)

	Единицы измерения котировок, используются опционально. Если не указан, то предполагается, что значение/цена указаны в единицах валюты.

side(QuotationSideEnum)

	Определяет сторону котировки (bid/mid/ask).
	Bid;Ask;Mid;

currency(Currency)

	Валюта котировки, используется опционально. Если не указано, то валюта определяется элементом reportingCurrency из valuationScenarioDefinition.

currencyType(ReportingCurrencyType)

	Вид валюты для определения стоимости актива, используется опционально. Если не указано, то вид валюты определяется элементом reportingCurrency из valuationScenarioDefinition.

timing(QuoteTiming)

	Определяет время котировки. Обычно этот элемент не заполняется, но необходимо заполнить QuoteLocation.

Выбор одного из вариантов:

businessCenter(BusinessCenter)

	Город или другой финансовый центр.

exchangeId(ExchangeId)

	Биржа, с которой получена котировка.

informationSource(InformationSource)

	Информационный ресурс, с которого была получена котировка, например Telerate Page 3750.

rateSource(InformationProvider)

Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д.

pricingModel(PricingModel)

	Определяет виды моделей ценообразования, используемых для вычисления цены актива.

time(dateTime)

	Время определения котировки.

valuationDate(date)

	Дата расчета котировки.

expiryTime(dateTime)

	Дата и время, когда котировка перестает быть действительной.

cashflowType(CashflowType)

	Вид денежного потока. Например: купонная выплата, комиссия за расчеты, брокерская комиссия.

valuationScenarioReference(ValuationScenarioReference)

pricingInputType(PricingInputType)

pricingInputReference(PricingStructureReference)

scale(decimal)

sensitivityDefinition(SensitivityDefinition)

name(string)

valuationScenarioReference(ValuationScenarioReference)

Выбор одного из вариантов:

Набор узлов

partialDerivative(PricingParameterDerivative)

description(string)

Выбор одного из вариантов:

parameterReference(AssetOrTermPointOrPricingStructureReference)

inputDateReference(ValuationReference)

calculationProcedure(DerivativeCalculationProcedure)

method(DerivativeCalculationMethod)

Выбор одного из вариантов:

Набор узлов

perturbationAmount(decimal)

averaged(boolean)

perturbationType(PerturbationType)

Набор узлов

derivativeFormula(string)

Набор узлов

replacementMarketInput(PricingStructureReference)

formula(DerivativeFormula)

Набор узлов

Выбор одного из вариантов:

term(TimeDimension)

Выбор одного из вариантов:

Последовательность узлов

date(date)

tenor(Period)

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

Набор узлов

Выбор одного из вариантов:

coordinate(PricingDataPointCoordinate)

Выбор одного из вариантов:

term(TimeDimension)

Выбор одного из вариантов:

Последовательность узлов

date(date)

tenor(Period)

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

expiration(TimeDimension)

Выбор одного из вариантов:

Последовательность узлов

date(date)

tenor(Period)

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

strike(decimal)

generic(GenericDimension)

string(string)

coordinateReference(PricingDataPointCoordinateReference)

calculationProcedure(DerivativeCalculationProcedure)

method(DerivativeCalculationMethod)

Выбор одного из вариантов:

Набор узлов

perturbationAmount(decimal)

averaged(boolean)

perturbationType(PerturbationType)

Набор узлов

derivativeFormula(string)

Набор узлов

replacementMarketInput(PricingStructureReference)

detail(ValuationSetDetail)

assetValuation(AssetValuation)

objectReference(AnyAssetReference)

valuationScenarioReference(ValuationScenarioReference)

quote(Quotation)

value(decimal)

measureType(AssetMeasureType)

	Тип меры рассматриваемой величины. Это может быть NPV, денежный поток, чистая цена и т.п.

quoteUnits(PriceQuoteUnits)

	Единицы измерения котировок, используются опционально. Если не указан, то предполагается, что значение/цена указаны в единицах валюты.

side(QuotationSideEnum)

	Определяет сторону котировки (bid/mid/ask).
	Bid;Ask;Mid;

currency(Currency)

	Валюта котировки, используется опционально. Если не указано, то валюта определяется элементом reportingCurrency из valuationScenarioDefinition.

currencyType(ReportingCurrencyType)

	Вид валюты для определения стоимости актива, используется опционально. Если не указано, то вид валюты определяется элементом reportingCurrency из valuationScenarioDefinition.

timing(QuoteTiming)

	Определяет время котировки. Обычно этот элемент не заполняется, но необходимо заполнить QuoteLocation.

Выбор одного из вариантов:

businessCenter(BusinessCenter)

	Город или другой финансовый центр.

exchangeId(ExchangeId)

	Биржа, с которой получена котировка.

informationSource(InformationSource)

	Информационный ресурс, с которого была получена котировка, например Telerate Page 3750.

rateSource(InformationProvider)

Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д.

pricingModel(PricingModel)

	Определяет виды моделей ценообразования, используемых для вычисления цены актива.

time(dateTime)

	Время определения котировки.

valuationDate(date)

	Дата расчета котировки.

expiryTime(dateTime)

	Дата и время, когда котировка перестает быть действительной.

cashflowType(CashflowType)

	Вид денежного потока. Например: купонная выплата, комиссия за расчеты, брокерская комиссия.

sensitivitySet(SensitivitySet)

name(string)

definitionReference(SensitivitySetDefinitionReference)

sensitivity(Sensitivity)

fxRate(FxRate)

quotedCurrencyPair(QuotedCurrencyPair)

Определяет две валюты для валютной сделки и котировочное соотношение между этими двумя валютами.

currency1(Currency)

	Первая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.

currency2(Currency)

	Вторая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.

quoteBasis(QuoteBasisEnum)

	Метод определения котировки валютного курса для пары валют.
	Currency1PerCurrency2;Currency2PerCurrency1;

rate(decimal)

	Обменный курс между двумя валютами для одной из частей сделки. Должен быть определен вместе с базисом котировки.