| calculationPeriodDatesReference | CalculationPeriodDatesReference | Ссылка на связанные даты расчетных периодов, определенные где-либо в документе. | Ссылка на даты расчетных периодов. | | 0-1,
ncf | На первом этапе работы репозитария относительные даты не используются. |
| resetRelativeTo | ResetRelativeToEnum | Указывает, определяются ли даты изменения плавающей ставки относительно каждой скорректированной
даты начала расчетного периода или каждой скорректированной даты окончания расчетного
периода. Если периодичность дат изменения плавающей ставки указана как ежедневная,
этот элемент не должен включаться.
| Дата, к которой привязаны изменения плавающей ставки. | | 0-1,
ncf | |
| initialFixingDate | RelativeDateOffset | Определяет начальную дату фиксинга. | Начальная дата фиксинга. | | 0-1,
ncf | |
| fixingDates | RelativeDateOffset | Определяет дату фиксинга по отношению к дате изменения плавающей ставки в терминах
смещения даты на определенное количество рабочих дней и соответствующего списка финансово-деловых
центров. Обычно определение такого смещения дат осуществляется в соответствии с правилами,
определенными в документации ISDA для соответствующего индекса плавающей ставки (ISDA's
Floating Rate Option). Тем не менее, нестандартные правила определения смещения дат
могут применяться в условиях сделки по договоренности ее сторон. href атрибут элемента
dateRelativeTo определяет ссылку на идентифицирующий атрибут элемента resetDates.
| Даты фиксинга. | | 0-1,
ncf | |
| rateCutOffDaysOffset | Offset | Указывает количество рабочих дней до даты окончания периода, когда устанавливается
дата отсечения ставки. В качестве финансово-деловых центров, связанных с определением
даты отсечения ставки, используются те же центры, указанные в корректировке дат изменения
плавающей ставки. Количество дней смещения даты отсечения ставки должно иметь отрицательное
значение (значение, равное нулю, означает, что дата отсечения ставки не устанавливается
и в этом случае элемент rateCutOffDaysOffset не используется). Релевантная ставка
для каждой даты изменения плавающей ставки в периоде, начинающемся с даты отсечения
ставки (включая эту дату) и заканчивающемся датой окончания следующего периода (не
включая эту дату) либо, в случае последнего расчетного периода, датой истечения срока,
считается (исключительно для целей расчета суммы платежа по плавающей ставке для следующей
даты платежа) действующей релевантной ставкой на данную дату отсечения ставки. Например,
если количество дней смещения даты отсечения ставки для сделки с ежедневным усреднением
равно -2 рабочих дня, тогда применяемое переустановленное значение ставки на [дату
окончания периода - 2 дня] будет также использоваться в качестве значения измененной
ставки на [дату окончания периода - 1 день], т.е. фактическое количество дат изменения
плавающей ставки остается тем же, но с даты отсечения ставки до даты окончания периода
применяется одно и то же переустановленное значение ставки. Необходимо отметить, что
в случае совершения единого платежа по итогам нескольких расчетных периодов отсечение
ставки применяется только в отношении последнего расчетного периода, относящегося
к данному платежу. Тип дней, относящийся к смещению дат, в данном случае должен быть
определен как смещение в рабочих днях.
| Даты отсечения ставки. | | 0-1,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| resetFrequency | ResetFrequency | Периодичность, с которой установлены даты изменения плавающей ставки. В случае недельной
периодичности изменения плавающей ставки также указывается день недели, в который
происходит изменение плавающей ставки. Если периодичность изменения плавающей ставки
более частая, чем периодичность расчетных периодов, это означает, что более чем одна
дата изменения плавающей ставки установлена для каждого расчетного периода и используется
какая-либо форма усреднения ставок.
| Периодичность изменения плавающей ставки. | | 1-1,
mre | |
| resetDatesAdjustments | BusinessDayAdjustments | Конвенция определения рабочего дня, применяемая к каждой дате изменения плавающей
ставки, если в ином случае соответствующая дата попадает на день, не являющийся рабочим
днем в указанных финансово-деловых центрах.
| Корректировка дат изменения плавающей ставки. | | 0-1,
ncf | |
| @id | xsd:ID | | | | 1-1,
ncf | |