Stub

Тип, определяющий порядок расчета суммы неполного расчетного периода, а также даты начала и окончания неполного расчетного периода. Могут быть указаны единственный срок плавающей ставки, отличный от срока ставки регулярной части расчетных периодов, либо два срока плавающих ставок. Если указывается два срока плавающих ставок, применяется линейная интерполяция (в соответствии с 2000 ISDA Definitions, параграф 8.3. Interpolation). В качестве альтернативы могут быть указаны фактические известные значения ставки или суммы неполного расчетного периода.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
Ветвление
Ветвь 1
floatingRate	FloatingRate	Процентные ставки, применяемые к начальному или окончательному неполному расчетному периоду, могут быть линейной интерполяцией двух разных ставок. Несмотря на то, что в большинстве случаев индексы ставок используются те же, что указываются для регулярного процентного потока, и отличаться может только срок индекса ставки, тем не менее, можно указать две разные ставки. Например, для двухмесячного неполного расчетного периода может использоваться линейная интерполяция одномесячной и трехмесячной ставок. В данном компоненте указываются различные сроки процентных ставок. Необходимо отметить, что может быть указано максимум две процентные ставки. Если неполный расчетный период предусматривает использование того же индекса плавающей ставки, включая срок ставки, что и регулярные расчетные периоды, тогда эти данные не должны указываться повторно в данном компоненте, т.е. нет необходимости указывать компонент суммы неполного расчетного периода в таком случае даже при наличии начального или окончательного неполного расчетного периода. Если в неполном расчетном периоде используется индекс плавающей процентной ставки, отличный от индекса, используемого в регулярных расчетных периодах, данный индекс должен быть указан в этом компоненте. Если индексы плавающих ставок указываются в данном компоненте, им присваиваются идентифицирующие атрибуты для обеспечения возможности ссылки на них из компонента, определяющего денежные потоки.	Плавающая ставка.		1-2, mre
Ветвь 2
stubRate	xsd:decimal	Сторонами может быть отдельно согласована фактическая ставка, применяемая к начальному или окончательному неполному расчетному периоду (аналогично тому, как начальное значение ставки может быть согласовано сторонами для первого регулярного расчетного периода). Если фактическая ставка неполного расчетного периода была согласована, в данный компонент будет включена именно она. Ставка указывается в годовом выражении и представляется в виде десятичной дроби. Ставка неполного расчетного периода, равная 5%, представляется как 0,05.	Согласованная ставка неполного расчетного периода.		1-1, mre, mfr
Ветвь 3
stubAmount	Money	Сторонами может быть отдельно согласована фактическая сумма, применяемая к начальному или окончательному неполному расчетному периоду. Если фактическая сумма неполного расчетного периода была согласована, в данный компонент будет включена именно она.	Согласованная сумма неполного расчетного периода.		1-1, mre
Конец ветвления
stubStartDate	AdjustableOrRelativeDate	Дата начала неполного расчетного периода. Этот блок был создан для обеспечения использования типа InterestRateStream в сегменте деривативов на акции, в связи с чем использование данного элемента для представления процентных инструментов не предполагается.	Дата начала неполного расчетного периода.		0-1
stubEndDate	AdjustableOrRelativeDate	Дата окончания неполного расчетного периода. Этот блок был создан для обеспечения использования типа InterestRateStream в сегменте деривативов на акции, в связи с чем использование данного элемента для представления процентных инструментов не предполагается.	Дата окончания неполного расчетного периода.		0-1

Скрыть все | Раскрыть все

Stub

Выбор суммы неполного периода.

floatingRate(FloatingRate)

Процентные ставки, применяемые к начальному или окончательному неполному расчетному периоду, могут быть линейной интерполяцией двух разных ставок. Несмотря на то, что в большинстве случаев индексы ставок используются те же, что указываются для регулярного процентного потока, и отличаться может только срок индекса ставки, тем не менее, можно указать две разные ставки. Например, для двухмесячного неполного расчетного периода может использоваться линейная интерполяция одномесячной и трехмесячной ставок. В данном компоненте указываются различные сроки процентных ставок. Необходимо отметить, что может быть указано максимум две процентные ставки. Если неполный расчетный период предусматривает использование того же индекса плавающей ставки, включая срок ставки, что и регулярные расчетные периоды, тогда эти данные не должны указываться повторно в данном компоненте, т.е. нет необходимости указывать компонент суммы неполного расчетного периода в таком случае даже при наличии начального или окончательного неполного расчетного периода. Если в неполном расчетном периоде используется индекс плавающей процентной ставки, отличный от индекса, используемого в регулярных расчетных периодах, данный индекс должен быть указан в этом компоненте. Если индексы плавающих ставок указываются в данном компоненте, им присваиваются идентифицирующие атрибуты для обеспечения возможности ссылки на них из компонента, определяющего денежные потоки.

floatingRateIndex(FloatingRateIndex)

	Определяет индекс плавающей ставки.
	Код плавающей ставки.

indexTenor(Period)

Установленный ISDA срок погашения (ISDA Designated Maturity), то есть срок процентного периода плавающей ставки.

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

floatingRateMultiplierSchedule(Schedule)

Множитель ставки или график значений множителя ставки, применимые к плавающей ставке. График значений множителя ставки представляется в явном виде как перечень значений множителя ставки и соответствующих им дат. В случае графика значений множителя ставки очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Множитель ставки может иметь положительное или отрицательное десятичное значение. Данный элемент должен включаться только в случае, если значение множителя ставки не равно 1 (единице) для срока процентного потока.

initialValue(decimal)

	Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

step(Step)

График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(decimal)

	Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

spreadSchedule(SpreadSchedule)

Спрэд в соответствии с определением ISDA или график значений спрэда, представленные в явном виде как перечень значений спрэда и соответствующих им дат. В случае графика значений спрэда очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Спрэд является ставкой в процентах годовых и представляется в виде десятичной дроби. Для целей определения суммы в расчетном периоде, если спрэд имеет положительное значение, он добавляется к значению плавающей ставки, а если спрэд имеет отрицательное значение, он вычитается из значения плавающей ставки. Положительный спрэд в размере 10 базисных пунктов (0,1%) представляется как 0,001.

initialValue(decimal)

	Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

step(Step)

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(decimal)

	Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

capRateSchedule(StrikeSchedule)

	Максимум ставки или график максимума ставки, применяемые к плавающей ставке, если предусмотрены условиями сделки. Максимум ставки (страйк) требуется только в случае, когда плавающая ставка по процентному потоку в свопе ограничивается определенным уровнем страйка сверху. График максимума ставки представляется в явном виде как перечень значений максимума ставки и соответствующих им дат, и в этом случае очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Максимум ставки исключает использование спрэда и является ставкой в процентах годовых, выраженной в виде десятичной дроби. Максимум ставки в размере 5% представляется как 0,05.
	Максимальная ставка.

initialValue(decimal)

	Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

step(Step)

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(decimal)

	Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

floorRateSchedule(StrikeSchedule)

	Минимум ставки или график минимума ставки, применяемые к плавающей ставке, если предусмотрены условиями сделки. Минимум ставки (страйк) требуется только в случае, когда плавающая ставка по процентному потоку в свопе ограничивается определенным уровнем страйка снизу. График минимума ставки представляется в явном виде как перечень значений минимума ставки и соответствующих им дат, и в этом случае очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Минимум ставки исключает использование спрэда и является ставкой в процентах годовых, выраженной в виде десятичной дроби. Минимум ставки в размере 5% представляется как 0,05.
	Минимальная ставка.

initialValue(decimal)

	Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

step(Step)

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(decimal)

	Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

stubRate(decimal)

Сторонами может быть отдельно согласована фактическая ставка, применяемая к начальному или окончательному неполному расчетному периоду (аналогично тому, как начальное значение ставки может быть согласовано сторонами для первого регулярного расчетного периода). Если фактическая ставка неполного расчетного периода была согласована, в данный компонент будет включена именно она. Ставка указывается в годовом выражении и представляется в виде десятичной дроби. Ставка неполного расчетного периода, равная 5%, представляется как 0,05.

stubAmount(Money)

Сторонами может быть отдельно согласована фактическая сумма, применяемая к начальному или окончательному неполному расчетному периоду. Если фактическая сумма неполного расчетного периода была согласована, в данный компонент будет включена именно она.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

stubStartDate(AdjustableOrRelativeDate)

Дата начала неполного расчетного периода. Этот блок был создан для обеспечения использования типа InterestRateStream в сегменте деривативов на акции, в связи с чем использование данного элемента для представления процентных инструментов не предполагается.

Выбор способа указания даты.

adjustableDate(AdjustableDate)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о конкретных корректируемых датах. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Дата, подлежащая корректировке, если соответствующая установленная дата выпадает на нерабочий день в одном или нескольких из указанных финансово-деловых центров, в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

stubEndDate(AdjustableOrRelativeDate)

Дата окончания неполного расчетного периода. Этот блок был создан для обеспечения использования типа InterestRateStream в сегменте деривативов на акции, в связи с чем использование данного элемента для представления процентных инструментов не предполагается.

Выбор способа указания даты.

adjustableDate(AdjustableDate)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о конкретных корректируемых датах. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Дата, подлежащая корректировке, если соответствующая установленная дата выпадает на нерабочий день в одном или нескольких из указанных финансово-деловых центров, в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.