SwapCurveValuation

Комплексный тип для определения оценки кривой своп-ставок, которая является частью конструкции определения цены исполнения (страйка) для опционов на облигации или конвертируемые облигации.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
floatingRateIndex	FloatingRateIndex	Определяет индекс плавающей ставки.	Индекс плавающей ставки.	Код плавающей ставки.	1-1, mre, mfr
indexTenor	Period	Установленный ISDA срок погашения (ISDA Designated Maturity), то есть срок процентного периода плавающей ставки.	Период плавающей ставки.		0-1, mre
spread	xsd:decimal	Спред в базисных пунктах от индекса плавающей ставки.	Спрэд от индекса		0-1, mre
side	QuotationSideEnum	Сторона (бид/мидмаркет/оффер) оценки.	Сторона оценки		0-1

Скрыть все | Раскрыть все

SwapCurveValuation

floatingRateIndex(FloatingRateIndex)

	Определяет индекс плавающей ставки.
	Код плавающей ставки.

indexTenor(Period)

Установленный ISDA срок погашения (ISDA Designated Maturity), то есть срок процентного периода плавающей ставки.

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

spread(decimal)

Спред в базисных пунктах от индекса плавающей ставки.

side(QuotationSideEnum)

	Сторона (бид/мидмаркет/оффер) оценки.
	Bid;Ask;Mid;