YieldCurveValuation

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
objectReference	AnyAssetReference				0-1
valuationScenarioReference	ValuationScenarioReference				0-1
@id	xsd:ID				1-1, ncf
@definitionRef	xsd:IDREF				1-1
baseDate	IdentifiedDate				0-1, mre
spotDate	IdentifiedDate				0-1
inputDataDate	IdentifiedDate				0-1
endDate	IdentifiedDate				0-1
buildDateTime	xsd:dateTime				0-1
inputs	QuotedAssetSet				0-1
zeroCurve	ZeroRateCurve				0-1
forwardCurve	ForwardRateCurve				0-∞
discountFactorCurve	TermCurve				0-1

Скрыть все | Раскрыть все

YieldCurveValuation

objectReference(AnyAssetReference)

valuationScenarioReference(ValuationScenarioReference)

baseDate(IdentifiedDate)

spotDate(IdentifiedDate)

inputDataDate(IdentifiedDate)

endDate(IdentifiedDate)

buildDateTime(dateTime)

inputs(QuotedAssetSet)

instrumentSet(InstrumentSet)

Выбор одного из вариантов:

underlyingAsset(Asset)

Заменяется одним из элементов: basket bond commodity equity index

	Абстрактный тип, определяющий базовый актив либо список ценных бумаг или других интструментов.

assetQuote(BasicAssetValuation)

objectReference(AnyAssetReference)

valuationScenarioReference(ValuationScenarioReference)

quote(BasicQuotation)

value(decimal)

measureType(AssetMeasureType)

	Тип меры рассматриваемой величины. Это может быть NPV, денежный поток, чистая цена и т.п.

quoteUnits(PriceQuoteUnits)

	Единицы измерения котировок, используются опционально. Если не указан, то предполагается, что значение/цена указаны в единицах валюты.

side(QuotationSideEnum)

	Определяет сторону котировки (bid/mid/ask).
	Bid;Ask;Mid;

currency(Currency)

	Валюта котировки, используется опционально. Если не указано, то валюта определяется элементом reportingCurrency из valuationScenarioDefinition.

currencyType(ReportingCurrencyType)

	Вид валюты для определения стоимости актива, используется опционально. Если не указано, то вид валюты определяется элементом reportingCurrency из valuationScenarioDefinition.

timing(QuoteTiming)

	Определяет время котировки. Обычно этот элемент не заполняется, но необходимо заполнить QuoteLocation.

Выбор одного из вариантов:

businessCenter(BusinessCenter)

	Город или другой финансовый центр.

exchangeId(ExchangeId)

	Биржа, с которой получена котировка.

informationSource(InformationSource)

	Информационный ресурс, с которого была получена котировка, например Telerate Page 3750.

rateSource(InformationProvider)

Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д.

pricingModel(PricingModel)

	Определяет виды моделей ценообразования, используемых для вычисления цены актива.

time(dateTime)

	Время определения котировки.

valuationDate(date)

	Дата расчета котировки.

expiryTime(dateTime)

	Дата и время, когда котировка перестает быть действительной.

cashflowType(CashflowType)

	Вид денежного потока. Например: купонная выплата, комиссия за расчеты, брокерская комиссия.

zeroCurve(ZeroRateCurve)

compoundingFrequency(CompoundingFrequency)

rateCurve(TermCurve)

interpolationMethod(InterpolationMethod)

extrapolationPermitted(boolean)

point(TermPoint)

term(TimeDimension)

Выбор одного из вариантов:

Последовательность узлов

date(date)

tenor(Period)

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

bid(decimal)

mid(decimal)

ask(decimal)

spreadValue(decimal)

definition(AssetReference)

forwardCurve(ForwardRateCurve)

assetReference(AssetReference)

rateCurve(TermCurve)

interpolationMethod(InterpolationMethod)

extrapolationPermitted(boolean)

point(TermPoint)

term(TimeDimension)

Выбор одного из вариантов:

Последовательность узлов

date(date)

tenor(Period)

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

bid(decimal)

mid(decimal)

ask(decimal)

spreadValue(decimal)

definition(AssetReference)

discountFactorCurve(TermCurve)

interpolationMethod(InterpolationMethod)

extrapolationPermitted(boolean)

point(TermPoint)

term(TimeDimension)

Выбор одного из вариантов:

Последовательность узлов

date(date)

tenor(Period)

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

bid(decimal)

mid(decimal)

ask(decimal)

spreadValue(decimal)

definition(AssetReference)