| primaryAssetClass | AssetClass | Определяет наиболее важный основной классификационный вид риска сделки. | Первичный класс активов. | | 0-1,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| secondaryAssetClass | AssetClass | Определяет дополнительные классификационные виды риска сделки, если таковые имеются. | Второстепенный класс активов. | | 0-∞,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| productType | ProductType | Определяет классификационный тип продукта. | Тип продукта. | Тип производного финансового инструмента. | 0-∞,
mre,
mfr | Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией
генерального соглашения.
|
| productId | ProductId | Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые
экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер
(номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.),
которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать
идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор
продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов.
Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных
или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.
| Код классификации ПФИ и договоров РЕПО | Код классификации производного финансового инструмента. | 0-∞,
mre,
mfr | Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией
генерального соглашения, сделок репо и квартального представления информации о сделках,
исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент включает коды классификации производных
финансовых инструментов, требуемые ФСФР.
|
| embeddedOptionType | EmbeddedOptionType | Описывает тип какого-либо опционного условия, включенного в сделку, не выделяемого
иным образом. Может использоваться для указания включенных опционных условий, таких
как: раннее прекращение сделки, продление, отзыв, т.п., если такие условия применимы.
Если элемент пропущен, никакие встроенные опционные условия не используются.
| Тип встроенного опционного условия. | | 0-2,
ncf | Элемент, необязательный для сообщений репозитария. Не используется в сообщениях, связанных
с регистрацией генерального соглашения и квартального представления информации о сделках,
исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент может заполняться только в случае
наличия в условиях договора (сделки) встроенного опционного условия, указанного в
справочнике. На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
|
| @id | xsd:ID | | | | 1-1 | |
| buyerPartyReference | PartyReference | Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник
платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000
ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке
(FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.
| Сторона-покупатель инструмента. | Код стороны. | 0-1,
mre,
mfr | |
| buyerAccountReference | AccountReference | Ссылка на счет, по которому производится покупка инструмента. | Счет покупателя. | Клиент стороны. | 0-1,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| sellerPartyReference | PartyReference | Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент),
то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а
в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае
соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик
плавающей процентной ставки.
| Сторона-продавец инструмента. | Код стороны. | 0-1,
mre,
mfr | |
| sellerAccountReference | AccountReference | Ссылка на счет, по которому производится продажа инструмента. | Счет продавца. | Клиент стороны. | 0-1,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| underlyer | Underlyer | Определяет базовый (базисный) актив, один либо несколько, представленный облигациями,
индексом облигаций или конвертируемой облигацией либо их комбинацией.
| Базовый актив. | | 1-1,
mre | В сообщениях в репозитарий данный элемент включает информацию только о базовых активах
в виде облигаций, конвертируемых облигаций, индексов облигаций, а также их комбинаций
(корзин).
|
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| notionalAmount | Money | Определяет значение и валюту номинальной суммы. | Номинальная сумма. | | 1-1,
mre | |
| Ветвь 2 |
| notionalQuantity | xsd:decimal | Определяет номинальное количество облигаций, предусмотренное подтверждением по форвардной
сделке.
| Номинальное количество. | | 1-1,
ncf | |
| Конец ветвления |
| feature | ForwardFeature | Дополнительные параметры форварда такие, как барьерное условие. | Дополнительные параметры форварда. | | 0-1,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| settlementDate | AdjustableOrRelativeDate | Дата, в которую осуществляются расчеты при исполнении форварда на облигации. Эта дата
может определяться по отношению к дате исполнения опциона или по отношению к дате
оценки форварда.
| Дата расчетов. | | 1-1,
mre | |
| settlementCurrency | Currency | Валюта, в которой производятся денежные расчеты при исполнении беспоставочных форвардов
и беспоставочных опционов.
| Валюта расчетов. | | 0-1,
mfr | |
| settlementPriceSource | SettlementPriceSource | Информационный ресурс, с которого получаются данные о расчетных ценах, например страницы
Reuters, Prezzo di Riferimento, т.п.
| Источник расчетных цен. | Код способа определения спот-цены (курса) базового (базисного) актива. | 0-1,
mfr | Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации об исполнении
опциона или форварда путем денежных расчетов. В иных случаях заполнению не подлежит.
Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
|
| prePayment | PrePayment | Параметры предоплаты по форварду. | Предоплата. | | 0-1,
ncf | |
| partialDelivery | xsd:boolean | Определяет, допускается ли поставка облигаций частями по форвардному контракту. | Частичная поставка. | | 0-1,
afr | |
| forwardPrice | ForwardPrice | Определяет форвардную цену облигаций как сумму в валюте за одну облигацию или в процентах
от номинальной суммы облигаций.
| Форвардная цена. | Форвардная цена договора. | 1-1,
mre | |