RateObservation

Тип, определяющий параметры, связанные с конкретным наблюдением или фиксингом. Данный тип формирует часть представления потока в виде описания денежного потока.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
resetDate	xsd:date	Дата изменения плавающей ставки.	Дата изменения плавающей ставки.		0-1, mfr
adjustedFixingDate	xsd:date	Скорректированная дата фиксинга, т.е. фактическая дата наблюдения ставки. Эта дата должна уже быть скорректированной в соответствии с любой применяемой конвенцией определения рабочего дня.	Фактическая дата фиксинга.		0-1, mfr
observedRate	xsd:decimal	Фактическое значение ставки, полученное при наблюдении, до применения каких-либо преобразований ставки, например, конвертирования ставки, котируемой в терминах дисконта, в эквивалентную доходность. Значение ставки в размере 5% представляется как 0,05.	Значение ставки.		0-1, mfr
treatedRate	xsd:decimal	Значение ставки, полученное при наблюдении, после применения преобразований ставки. Преобразованное значение ставки в размере 5% представляется как 0,05.	Преобразованное значение ставки.		0-1, mfr
observationWeight	xsd:positiveInteger	Значение веса, выраженное в количестве дней, связанное с конкретным наблюдением ставки, т.е. количество дней, которое действует такая ставка. Данный элемент применяется в случае использования метода расчета средней взвешенной, когда более одной даты изменения плавающей ставки установлено в данном расчетном периоде.	Вес ставки.		0-1, mre, mfr
rateReference	RateReference	Ссылка на компонент плавающей ставки, определенный как часть компонента определения суммы неполного расчетного периода. Этот компонент требуется только в случае, когда необходимо различать наблюдения двух ставок для одной и той же даты фиксинга, что происходит при использовании линейной интерполяции двух различных ставок для неполного расчетного периода.	Ссылка на ставку.		0-1, mfr
forecastRate	xsd:decimal	Значение, представляющее прогнозируемую ставку, используемую для расчета прогнозируемой будущей стоимости накопительного периода. Значение 1% представляется как 0,01.	Прогнозируемая ставка.		0-1, ncf	В сообщениях репозитария не используется.
treatedForecastRate	xsd:decimal	Значение, представляющее прогнозируемую ставку после применения преобразований ставки. Значение 1% представляется как 0,01.	Преобразованная прогнозируемая ставка.		0-1, ncf	В сообщениях репозитария не используется.
@id	xsd:ID				1-1, ncf

Скрыть все | Раскрыть все

RateObservation

resetDate(date)

	Дата изменения плавающей ставки.

adjustedFixingDate(date)

	Скорректированная дата фиксинга, т.е. фактическая дата наблюдения ставки. Эта дата должна уже быть скорректированной в соответствии с любой применяемой конвенцией определения рабочего дня.

observedRate(decimal)

Фактическое значение ставки, полученное при наблюдении, до применения каких-либо преобразований ставки, например, конвертирования ставки, котируемой в терминах дисконта, в эквивалентную доходность. Значение ставки в размере 5% представляется как 0,05.

treatedRate(decimal)

	Значение ставки, полученное при наблюдении, после применения преобразований ставки. Преобразованное значение ставки в размере 5% представляется как 0,05.

observationWeight(positiveInteger)

Значение веса, выраженное в количестве дней, связанное с конкретным наблюдением ставки, т.е. количество дней, которое действует такая ставка. Данный элемент применяется в случае использования метода расчета средней взвешенной, когда более одной даты изменения плавающей ставки установлено в данном расчетном периоде.

rateReference(RateReference)

Ссылка на компонент плавающей ставки, определенный как часть компонента определения суммы неполного расчетного периода. Этот компонент требуется только в случае, когда необходимо различать наблюдения двух ставок для одной и той же даты фиксинга, что происходит при использовании линейной интерполяции двух различных ставок для неполного расчетного периода.