Спецификация сообщений

Торгового репозитария НКО АО НРД

Действующая документация

Attributions

Набор атрибутов, с помощью которых денежная сумма разбивается на несколько компонентов, как доля процентов по репо в финальном денежном потоке сделки репо, атрибут чистой цены, т.п. Например, для сделки репо на 1 млн шт. ценных бумаг, цена которых на дату погашения составляет 100, а общая сумма процентов по сделке составляет 10'000, 100 млн. представляет "грязную цену" ценных бумаг, 95'400'000.00 представляет "чистую цену" ценных бумаг; 10'000,00 представляет сумму процентов по сделке репо, а 200 представляет гербовый сбор по ценным бумагам. Все атрибуты являются денежными суммами.

ПолеТипОписаниеВ печатной формеЗначение в Приказе ФСФРПризнакиУсловия заполнения
settlementCurr​encyCurrencyВалюта, используемая для всех атрибутов, выраженных через settlementAmount. Причина указания данного элемента состоит в исключении повторения отражения валюты (например, путем использования FpML:Money) для каждого атрибута с суммой в данной структуре. Предполагается, что атрибуты выражаются максимум в трех валютах, определяемых в данном блоке. Элемент settlementCurrency в общем случае предполагает указание расчетной валюты сделки. Расчетная валюта.1-1, mre, mfr
baseCurrencyCurrencyВалюта, используемая для всех атрибутов, выраженных через baseAmount. Элемент baseCurrency обычно содержит значение USD, однако фактически определяется параметрами системам учета. Базовая валюта.1-1, mre, mfr
underlyingCurr​encyCurrencyВалюта, используемая для всех атрибутов, выраженных через underlyingAmount. Базисная валюта представляет собой валюту, в которой выпущен базисный инструмент. Если необходимо выразить атрибут для сделки репо, рассчитываемой в евро, но с базисным инструментом, номинированным в британских фунтах, элемент underlyingCurrency принимает значение GBP. Базисная валюта.0-1, mfr
attributionAttributionВ данном элементе отражаются значения атрибутов. Количество атрибутов неограниченно.Значения атрибута.1-∞, mre
Attributions