AveragePriceLeg

Параметры определения средней цены по форвардной сделке со средней ценой на слитки драгоценных металлов или на недрагоценные металлы.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
@id	xsd:ID				1-1, ncf
payerPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.	Сторона-плательщик.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
payerAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет стороны-плательщика, указанной в payerPartyReference, отвечающий за осуществление платежей, определенных данной структурой.	Счет стороны-плательщика.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
receiverPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.	Сторона-получатель.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
receiverAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет стороны-получателя, указанной в receiverPartyReference, отвечающий за получение платежей, корреспондирующих с данной структурой.	Счет стороны-получателя.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
Ветвление
Ветвь 1
calculationDates	AdjustableDates	Даты расчетных периодов для указанной части (потока) сделки, причем продолжительность всех расчетных периодов определяется как один день, обычно для сделок с квотами на выбросы или металлами, исполняемых на условиях физических расчетов. Только даты, непосредственно указанные, определяют расчетные периоды, и каждой такой дате соответствует отдельный расчетный период.	Расчетные даты.		1-1, mre
Ветвь 2
calculationPeriods	AdjustableDates	Даты начала расчетных периодов для данной части сделки своп. Этот элемент предполагается использовать только, если расчетные периоды различны для каждой части (потока) сделки своп. Если расчетные периоды отражают расчетные периоды другой части (потока) свопа, то в элементе calculationPeriodsReference указывается ссылка на расчетные периоды данной части свопа или может быть использован элемент calculationPeriodsScheduleReference, в котором указывается ссылка на график расчетных периодов данной части свопа.	Расчетные периоды.		1-1, ncf
Ветвь 3
calculationPeriodsSchedule	CommodityCalculationPeriodsSchedule	Расчетные периоды для данной части (потока) сделки своп. Этот элемент предполагается использовать только в случае различных расчетных периодов в каждой части (потоке) сделки своп. Если расчетные периоды полностью отражают расчетные периоды другой части (потока) сделки своп, тогда используется элемент calculationPeriodsReference, в котором указывается ссылка на расчетные периоды другой части (потока) сделки своп, или может быть использован элемент calculationPeriodsScheduleReference, в котором указывается ссылка на график расчетных периодов другой части (потока) сделки своп.	График расчетных периодов.		1-1, mre
Ветвь 4
Ветвление
Ветвь 1
calculationPeriodsReference	CalculationPeriodsReference	Ссылка на расчетные периоды, определенные для другой части (потока) сделки.	Ссылка на расчетные периоды.		1-1, ncf	На первом этапе работы репозитария ссылки на периоды и даты не используются.
Ветвь 2
calculationPeriodsScheduleReference	CalculationPeriodsScheduleReference	Ссылка на расписание расчетных периодов, определенных для другой части (потока) сделки.	Ссылка на расписание расчетных периодов.		1-1, ncf	На первом этапе работы репозитария ссылки на периоды и даты не используются.
Ветвь 3
calculationPeriodsDatesReference	CalculationPeriodsDatesReference	Ссылка на однодневные расчетные периоды, определенные для другой части (потока) сделки.	Ссылка на однодневные расчетные периоды.		1-1, ncf	На первом этапе работы репозитария ссылки на периоды и даты не используются.
Конец ветвления
Конец ветвления
commodity	Commodity	Определяет базовый актив, являющийся котируемым товаром.	Товарный актив.		1-1
quantityReference	QuantityReference	Ссылка на описание количества.	Ссылка на количество.		0-1, ncf
pricingStartDate	AdjustableDate	Определяет начало периода расчёта цены.	Начальная дата расчета цены.		0-1, ncf
calculation	FloatingLegCalculation	Параметры расчета плавающей цены.	Расчет плавающей цены.		0-1, mre
Ветвление
Ветвь 1
relativePaymentDates	CommodityRelativePaymentDates	Даты платежей по сделке, указанные относительно расчетных периодов.	Относительные даты платежей.		1-1, ncf	На первом этапе работы репозитария относительные даты не используются.
Ветвь 2
Ветвление
Ветвь 1
paymentDates	AdjustableDatesOrRelativeDateOffset	Даты, в которые будут осуществлены платежи.	Даты платежей.		1-1, mre
Ветвь 2
masterAgreementPaymentDates	xsd:boolean	Если указанно true, то дата платежа (даты платежей) определяются соответствующим генеральным соглашением.	Даты платежей в соответствии с генеральным соглашением.		1-1, ncf
Конец ветвления
Конец ветвления

Скрыть все | Раскрыть все

AveragePriceLeg

payerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
	Код стороны.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
	Код стороны.

Выбор способа указания расчетных периодов.

calculationDates(AdjustableDates)

Даты расчетных периодов для указанной части (потока) сделки, причем продолжительность всех расчетных периодов определяется как один день, обычно для сделок с квотами на выбросы или металлами, исполняемых на условиях физических расчетов. Только даты, непосредственно указанные, определяют расчетные периоды, и каждой такой дате соответствует отдельный расчетный период.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

calculationPeriodsSchedule(CommodityCalculationPeriodsSchedule)

Расчетные периоды для данной части (потока) сделки своп. Этот элемент предполагается использовать только в случае различных расчетных периодов в каждой части (потоке) сделки своп. Если расчетные периоды полностью отражают расчетные периоды другой части (потока) сделки своп, тогда используется элемент calculationPeriodsReference, в котором указывается ссылка на расчетные периоды другой части (потока) сделки своп, или может быть использован элемент calculationPeriodsScheduleReference, в котором указывается ссылка на график расчетных периодов другой части (потока) сделки своп.

periodMultiplier(positiveInteger)

	Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1.

period(PeriodExtendedEnum)

	Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока.
	T;

commodity(Commodity)

	Определяет базовый актив, являющийся котируемым товаром.

instrumentId(InstrumentId)

	Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.
	Код базового (базисного) актива.

description(string)

Полное наименование базового актива.

unit(QuantityUnit)

	Значение из справочника для идентификации единиц, в которых выражается количество базисного товарного актива. По возможности, должны использоваться правила наименования из 2005 ISDA Commodity Definitions.

currency(Currency)

	Валюта, в которой публикуется цена товарного актива.

Выбор источника публикации цены товарного актива.

exchangeId(ExchangeId)

	Идентификатор биржи.

publication(CommodityInformationSource)

	Источник публикации информации о цене товарного актива.

rateSource(CommodityInformationProvider)

Информационный ресурс, в котором могут быть получены публикации данных о ставках, ценах, индексах или факторах (например, Gas Daily, Platts Bloomberg).

calculation(FloatingLegCalculation)

Параметры расчета плавающей цены.

pricingDates(CommodityPricingDates)

	Даты для определения цены на товар.

Выбор способа определения дат.

pricingDates(AdjustableDates)

	Список скорректированных дат, в которые определяется цена. Каждая дата формирует цену для расчетного периода, в который она попадает.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

Последовательность узлов

averagingMethod(AveragingMethodEnum)

	Стороны могут определить метод усреднения в случае применения более чем одной даты определения цены.
	Unweighted;Weighted;

conversionFactor(decimal)

Если номинальное количество указано в единицах, не соответствующих котируемой цене товарного актива, конверсионный фактор, используемый для преобразования единиц цены товарного актива в единицы номинального количества актива, определяется данным элементом. При отсутствии необходимости такого преобразования конверсионный фактор не указывается.

Выбор варианта представления спрэда.

spread(CommoditySpread)

	Спрэд к или от цены товарного актива для данной части сделки.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

spreadConversionFactor(decimal)

spreadConversionFactor используется, когда единица измерения цены товарного актива и единица измерения котируемого спрэда различны. Значение spreadConversionFactor представляет количество единиц измерения котируемого спрэда относительно единицы измерения цены товарного актива.

spreadUnit(QuantityUnit)

	spreadUnit используется, когда единица измерения цены товара и единица измерения котируемого спрэда различны. Значение spreadUnit представляет единицу измерения котируемого спрэда.

spreadSchedule(CommoditySpreadSchedule)

	Спрэд к или от цены товарного актива для данной части сделки для каждого расчетного периода.

spreadStep(CommoditySpread)

	Спрэд для каждого расчетного периода. Спрэд должен быть определен для каждого расчетного периода вне зависимости от того, изменяется ли спрэд между периодами или нет.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

spreadConversionFactor(decimal)

spreadUnit(QuantityUnit)

	spreadUnit используется, когда единица измерения цены товара и единица измерения котируемого спрэда различны. Значение spreadUnit представляет единицу измерения котируемого спрэда.

spreadPercentage(decimal)

	Спрэд в процентном выражении к или от цены товарного актива для данной части сделки.

Выбор способа указания дат.

Набор узлов

Выбор способа указания дат.

paymentDates(AdjustableDatesOrRelativeDateOffset)

	Даты, в которые будут осуществлены платежи.

Выбор способа указания даты.

adjustableDates(AdjustableDates)

	Набор скорректированных дат.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.