BermudaExercise

Тип, определяющий даты исполнения и дату истечения опционов бермудского стиля вместе с правилами, регулирующими номинальную сумму базового актива, исполнение в отношении которой может происходить в любую заданную дату, и связанными платежами за исполнение.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
@id	xsd:ID				1-1, ncf
bermudaExerciseDates	AdjustableOrRelativeDates	Даты, определяющие даты исполнения и дату истечения опционов бермудского стиля. Предполагается, что последняя из указанных дата является датой истечения опциона. Даты могут быть указаны в явном виде как серия конкретных дат и соответствующих корректировок либо как серия относительных дат, привязанных к графику иных дат, например к датам начала расчетных периодов. Если указана серия относительных дат, первая и последняя возможные даты исполнения могут быть указаны отдельно.	Даты исполнения бермудского опциона.	Дата исполнения опциона; Срок осуществления права на исполнение опциона.	0-1, mre
relevantUnderlyingDate	AdjustableOrRelativeDates	Дата базового актива, устанавливаемая при исполнении опциона. Суть этой даты определяется опционом (например, в свопционе это дата начала срока свопа, в условии продления / отзыва свопа это дата истечения срока свопа).	Соответствующая дата базового атива.		0-1, ncf
earliestExerciseTime	BusinessCenterTime	Наиболее раннее время, в которое уведомление об исполнении может быть подано покупателем опциона продавцу (или агенту продавца): (i) в дату истечения - в случае опциона европейского стиля, (ii) в каждую дату исполнения и дату истечения опциона - в случае опциона бермудского стиля, (iii) с начальной даты до даты истечения включительно - в случае опциона американского стиля.	Наиболее раннее время исполнения опциона.		0-1, ncf
latestExerciseTime	BusinessCenterTime	Для опционов бермудского и американского стиля наиболее позднее время в рабочий день, являющийся датой исполнения (исключая дату истечения), в течение периода исполнения, когда уведомление об исполнении может быть подано покупателем опциона продавцу или агенту продавца. Уведомление об исполнении, поданное после этого времени, считается поданным на следующий рабочий день, являющийся датой исполнения.	Наиболее позднее время исполнения опциона.		0-1, ncf
expirationTime	BusinessCenterTime	Наиболее позднее время исполнения опциона в дату истечения.	Время истечения.		0-1, ncf
multipleExercise	MultipleExercise	В соответствии с определением в 2000 ISDA Definitions, параграф 12.4. Multiple Exercise, покупатель опциона имеет право исполнить опцион в отношении всей, либо части оставшейся неисполненной номинальной суммы базового свопа в один или несколько дней в течение периода исполнения, но в каждый из этих дней не может исполнить опцион в отношении части номинальной суммы меньше, чем минимальная часть номинальной суммы, и больше, чем максимальная часть номинальной суммы, а в случае, если указана кратная целая сумма, номинальная сумма, в отношении которой происходит исполнение опциона, должна быть равна или быть кратной этой указанной сумме.	Множественное исполнение.		0-1
exerciseFeeSchedule	ExerciseFeeSchedule	Платежи, связанные с датой исполнения. Эти платежи являются условными в зависимости от осуществления исполнения. Платежи могут быть указаны в виде фактической суммы в валюте либо в процентах от номинальной суммы, в отношении которой произошло исполнение.	График платежей при исполнении.		0-1, ncf

Скрыть все | Раскрыть все

BermudaExercise

bermudaExerciseDates(AdjustableOrRelativeDates)

Даты, определяющие даты исполнения и дату истечения опционов бермудского стиля. Предполагается, что последняя из указанных дата является датой истечения опциона. Даты могут быть указаны в явном виде как серия конкретных дат и соответствующих корректировок либо как серия относительных дат, привязанных к графику иных дат, например к датам начала расчетных периодов. Если указана серия относительных дат, первая и последняя возможные даты исполнения могут быть указаны отдельно.

Дата исполнения опциона; Срок осуществления права на исполнение опциона.

Выбор способа указания дат.

adjustableDates(AdjustableDates)

	Определяет серию дат, подлежащих корректировке, если в ином случае эти даты выпадают на день, являющийся нерабочим днем в указанных финансово-деловых центрах, вместе с конвенцией корректировки даты.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

multipleExercise(MultipleExercise)

В соответствии с определением в 2000 ISDA Definitions, параграф 12.4. Multiple Exercise, покупатель опциона имеет право исполнить опцион в отношении всей, либо части оставшейся неисполненной номинальной суммы базового свопа в один или несколько дней в течение периода исполнения, но в каждый из этих дней не может исполнить опцион в отношении части номинальной суммы меньше, чем минимальная часть номинальной суммы, и больше, чем максимальная часть номинальной суммы, а в случае, если указана кратная целая сумма, номинальная сумма, в отношении которой происходит исполнение опциона, должна быть равна или быть кратной этой указанной сумме.

integralMultipleAmount(decimal)

Значение, ограничивающее размер номинальной суммы, в отношении которого может быть осуществлено исполнение в случае применения частичного или множественного исполнения. Кратная целая сумма определяет нижний лимит номинальной суммы, а также кратность номинальной суммы, в отношении которой может быть осуществлено исполнение, т.е. только в отношении номинальной суммы, кратной этому значению, может быть осуществлено исполнение.

Выбор минимального объема исполнения.

minimumNotionalAmount(decimal)

	Минимальная номинальная сумма, в отношении которой может быть осуществлено исполнение в конкретную дату исполнения. Смотри также multipleExercise.

minimumNumberOfOptions(nonNegativeInteger)

	Минимальное количество опционов, которые могут быть исполнены в конкретную дату исполнения.

Выбор максимального объема исполнения.

maximumNotionalAmount(decimal)

	Максимальная номинальная сумма, в отношении которой может быть осуществлено исполнение в конкретную дату исполнения.

maximumNumberOfOptions(NonNegativeDecimal)

	Максимальное количество опционов, которые могут быть исполнены в конкретную дату исполнения. Если данное количество опционов не указано, это означает, что максимальное количество опционов соответствует оставшемуся количеству неисполненных опционов.
	[0;