Cashflows

Тип, определяющий представление сделки своп в виде денежного потока.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
cashflowsMatchParameters	xsd:boolean	Флаг "true/false", показывающий, соответствует ли описание денежных потоков параметрическому определению потоков, т.е. могут ли быть денежные потоки сгенерированы по параметрам без потери информации.	Соответствие денежных потоков параметрам.		0-1, mre, mfr
principalExchange	PrincipalExchange	Размер сумм начального, промежуточных и окончательного обменов основными суммами. Обычно требуется по кросс-валютным процентным свопам, условия которых предусматривают обмен основными суммами. Список элементов, описывающих обмен основными суммами, может быть построен в документе в порядке увеличения дат обмена основными суммами. Документ FpML, содержащий неотсортированный список обменов основными суммами, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.	Обмен основными суммами.		0-∞, mfr
paymentCalculationPeriod	PaymentCalculationPeriod	Для расчета фактических или ожидаемых сумм платежа требуются скорректированная дата платежа и параметры связанного с ней расчетного периода. Список элементов, определяющих платеж в соответствующем расчетном периоде, может быть построен в документе в порядке увеличения скорректированных дат платежа. Документ FpML, содержащий неотсортированный список элементов, определяющих платеж в соответствующем расчетном периоде, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.	Расчетный период, связанный с платежом.		0-∞, mfr

Скрыть все | Раскрыть все

Cashflows

cashflowsMatchParameters(boolean)

	Флаг "true/false", показывающий, соответствует ли описание денежных потоков параметрическому определению потоков, т.е. могут ли быть денежные потоки сгенерированы по параметрам без потери информации.

principalExchange(PrincipalExchange)

Размер сумм начального, промежуточных и окончательного обменов основными суммами. Обычно требуется по кросс-валютным процентным свопам, условия которых предусматривают обмен основными суммами. Список элементов, описывающих обмен основными суммами, может быть построен в документе в порядке увеличения дат обмена основными суммами. Документ FpML, содержащий неотсортированный список обменов основными суммами, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.

unadjustedPrincipalExchangeDate(date)

	Нескорректированная дата совершения первоначального, окончательного или промежуточного платежа номинальной суммы.

adjustedPrincipalExchangeDate(date)

	Дата платежа номинальной суммы. Эта дата уже должна быть скорректированной в соответствии с любой применяемой конвенцией определения рабочего дня.

principalExchangeAmount(decimal)

	Размер платежа основной суммы. Это значение должно быть положительным, если сторона данного платежа уплачивает номинальную сумму, и отрицательным, если сторона платежа получает номинальную сумму.
	Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива.

paymentCalculationPeriod(PaymentCalculationPeriod)

Для расчета фактических или ожидаемых сумм платежа требуются скорректированная дата платежа и параметры связанного с ней расчетного периода. Список элементов, определяющих платеж в соответствующем расчетном периоде, может быть построен в документе в порядке увеличения скорректированных дат платежа. Документ FpML, содержащий неотсортированный список элементов, определяющих платеж в соответствующем расчетном периоде, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.

unadjustedPaymentDate(date)

	Дата платежа, подлежащая корректировке.

adjustedPaymentDate(date)

Скорректированная дата платежа. Эта дата уже должна быть скорректированной в соответствии с любой применяемой конвенцией определения рабочего дня. Этот компонент не предназначен для использования в процессе подтверждения сделок, однако может быть указан для обеспечения использования структуры платежей как компонента типа, описывающего денежные потоки (все даты в данном типе являются скорректированными датами платежа).

Выбор одного из вариантов:

calculationPeriod(CalculationPeriod)

Параметры, используемые при расчете суммы расчетного периода по фиксированной или плавающей ставке. Список элементов, определяющих суммы расчетных периодов, может быть построен в документе в порядке увеличения начальных дат. Документ FpML, содержащий неотсортированный список расчетных периодов, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.

unadjustedStartDate(date)

	Дата начала расчетного периода, подлежащая корректировке.

unadjustedEndDate(date)

	Дата окончания расчетного периода, подлежащая корректировке.

adjustedStartDate(date)

	Дата начала расчетного периода, скорректированная в соответствии с какой-либо применяемой конвенцией определения рабочего дня.

adjustedEndDate(date)

	Дата окончания расчетного периода, скорректированная в соответствии с какой-либо применяемой конвенцией определения рабочего дня.

calculationPeriodNumberOfDays(positiveInteger)

Количество дней в периоде со скорректированной даты начала срока / даты начала расчетного периода до скорректированной даты окончания срока / даты окончания расчетного периода в соответствии с каким-либо применяемым коэффициентом для расчета дней в процентном периоде.

Выбор одного из вариантов:

notionalAmount(decimal)

	Сумма, в зависимости от которой начисляются процентные платежи.
	Номинальная сумма.

fxLinkedNotionalAmount(FxLinkedNotionalAmount)

	Сумма, в зависимости от которой начисляются процентные платежи. Это расчетная сумма, привязанная к валютному курсу, т.е. номинальная сумма в другой валюте, умноженная на соответствующий валютный спот курс.
	Номинальная сумма.

resetDate(date)

	Определяет дату изменения плавающей ставки.

adjustedFxSpotFixingDate(date)

	Дата, на которую взят валютный спот курс. Эта дата уже должна быть скорректированной в соответствии с любой применяемой конвенцией определения рабочего дня.

observedFxSpotRate(decimal)

	Фактическое значение валютного спот-курса.

notionalAmount(decimal)

	Номинальная сумма данного расчетного периода.

Выбор одного из вариантов:

floatingRateDefinition(FloatingRateDefinition)

	Информация об установлении значения плавающей ставки в отношении расчетного периода.

calculatedRate(decimal)

	Окончательная расчетная ставка для расчетного периода после совершения всех необходимых усреднений. Расчетная ставка в размере 5% представляется как 0,05.

rateObservation(RateObservation)

Данные конкретного наблюдения ставки, включая дату фиксинга и значение ставки. Список элементов, содержащих наблюдения ставки, может быть построен в документе в порядке увеличения дат фиксинга. Документ FpML, содержащий неотсортированный список наблюдений ставки, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.

resetDate(date)

	Дата изменения плавающей ставки.

adjustedFixingDate(date)

	Скорректированная дата фиксинга, т.е. фактическая дата наблюдения ставки. Эта дата должна уже быть скорректированной в соответствии с любой применяемой конвенцией определения рабочего дня.

observedRate(decimal)

Фактическое значение ставки, полученное при наблюдении, до применения каких-либо преобразований ставки, например, конвертирования ставки, котируемой в терминах дисконта, в эквивалентную доходность. Значение ставки в размере 5% представляется как 0,05.

treatedRate(decimal)

	Значение ставки, полученное при наблюдении, после применения преобразований ставки. Преобразованное значение ставки в размере 5% представляется как 0,05.

observationWeight(positiveInteger)

Значение веса, выраженное в количестве дней, связанное с конкретным наблюдением ставки, т.е. количество дней, которое действует такая ставка. Данный элемент применяется в случае использования метода расчета средней взвешенной, когда более одной даты изменения плавающей ставки установлено в данном расчетном периоде.

rateReference(RateReference)

Ссылка на компонент плавающей ставки, определенный как часть компонента определения суммы неполного расчетного периода. Этот компонент требуется только в случае, когда необходимо различать наблюдения двух ставок для одной и той же даты фиксинга, что происходит при использовании линейной интерполяции двух различных ставок для неполного расчетного периода.

floatingRateMultiplier(decimal)

	Значение множителя, применяемого к плавающей ставке. Множитель может быть положительным или отрицательным десятичным числом. Данный элемент включается только, если значение множителя отлично от 1 (единицы).

spread(decimal)

Спрэд в соответствии с определением ISDA, применяемый, если указан, к расчетному периоду. Спрэд является ставкой в процентах годовых и представляется в виде десятичной дроби. Для целей определения суммы в расчетном периоде, если спрэд имеет положительное значение, он добавляется к значению плавающей ставки, а если спрэд имеет отрицательное значение, он вычитается из значения плавающей ставки. Положительный спрэд в размере 10 базисных пунктов (0,1%) представляется как 0,001.

capRate(Strike)

strikeRate(decimal)

	Максимум или минимум ставки.
	Максимальная ставка; Минимальная ставка.

buyer(IdentifiedPayerReceiver)

	Сторона - покупатель опциона.

seller(IdentifiedPayerReceiver)

	Сторона - продавец опциона.

floorRate(Strike)

	Минимум ставки, применяемый к плавающей ставке в расчетном периоде, если предусмотрен условиями сделки. Минимум ставки (страйк) требуется только в случае, когда плавающая ставка по процентному потоку в свопе ограничивается определенным уровнем страйка снизу. Минимум ставки исключает использование спрэда и является ставкой в процентах годовых, выраженной в виде десятичной дроби. Минимум ставки в размере 5% представляется как 0,05.
	Минимальная ставка.

strikeRate(decimal)

	Максимум или минимум ставки.
	Максимальная ставка; Минимальная ставка.

buyer(IdentifiedPayerReceiver)

	Сторона - покупатель опциона.

seller(IdentifiedPayerReceiver)

	Сторона - продавец опциона.

fixedRate(decimal)

	Фиксированная ставка расчетного периода. Годовая ставка, выраженная в виде десятичной дроби. Значение фиксированной ставки в размере 5% представляется как 0,05.
	Фиксированная ставка.

dayCountYearFraction(decimal)

	Значение количества дней в году для данного расчетного периода, обусловленное применением правил ISDA в отношении коэффициента для расчета дней в процентном периоде, определенных в ISDA Annex.

fixedPaymentAmount(decimal)

	Известная фиксированная сумма платежа.