CollateralSubstitutionEvent

Замена обеспечения представляет собой событие, при котором две стороны, заключившие сделку репо или сделку кредитования ценными бумагами, договариваются о том, что обеспечение, используемое в сделке, заменяется на эквивалентное обеспечение. Новое обеспечение должно соответствовать требованиям по типу и качественным характеристикам, а также иметь эквивалентную оценку по отношению к заменяемому обеспечению в момент такой замены.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
eventDate	IdentifiedDate	Дата, в которую произошло событие.	Дата события.		1-1, mfr
previousCollateral	CollateralValuationNsd	Обеспечение, внесенное ранее согласно условиям сделки, соответствующим образом переоцененное на дату замены.	Предыдущее обеспечение.		1-1, mfr
newCollateral	CollateralValuationNsd	Новое обеспечение, используемое по условиям сделки, оцененное на дату замены.	Новое обеспечение.		1-1, mfr
settlementTransfer	SettlementTransfer	Структура перевода при осуществлении расчетов может использоваться участниками, желающими в явном виде указать, кто будет поставлять что, когда и как.	Расчеты.		0-1, mfr

Скрыть все | Раскрыть все

CollateralSubstitutionEvent

eventDate(IdentifiedDate)

	Дата, в которую произошло событие.

previousCollateral(CollateralValuationNsd)

	Обеспечение, внесенное ранее согласно условиям сделки, соответствующим образом переоцененное на дату замены.

Выбор модели описания актива.

Набор узлов

nominalAmount(Money)

	Определяет номинальную сумму обеспечения.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

cleanPrice(decimal)

	Чистая цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.

accruals(decimal)

	Накопленный купонный доход; сумма чистой цены облигации и накопленного купонного дохода составляет грязную цену облигации; все цены выражены в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.

dirtyPrice(decimal)

Грязная цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.

Набор узлов

numberOfUnits(decimal)

	Количество единиц (штук) актива (для индекса или ценных бумаг).

unitPrice(Money)

	Цена единицы актива.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

assetReference(AssetReference)

	В сообщениях в Репозитарий используется для целей отражения ссылки на идентификатор конкретного актива, определенного для данной сделки репо в Repo/BondEquity.model. Идентификатор должен быть уникальным в рамках документа.
	Ссылка для явного указания на актив, оценка которого приводится.

securityHaircut(SecurityHaircut)

Определяет индивидуальный размер дисконта для ценной бумаги в корзине репо.

haircutValue(decimal)

	Определяет значение дисконта, применяемого к составляющей обеспечения по сделке.

Выбор ограничения изменения значения дисконта.

haircutDivergence(decimal)

	Указывает максимальное отклонение дисконта, которое влияет на перерасчет суммы обеспечения.

Последовательность узлов

haircutHigh(decimal)

	Указывает верхнее предельное значение дисконта, которое влияет на перерасчет суммы обеспечения.

haircutLow(decimal)

	Указывает нижнее предельное значение дисконта, которое влияет на перерасчет суммы обеспечения.

newCollateral(CollateralValuationNsd)

	Новое обеспечение, используемое по условиям сделки, оцененное на дату замены.

Выбор модели описания актива.

Набор узлов

nominalAmount(Money)

	Определяет номинальную сумму обеспечения.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

cleanPrice(decimal)

	Чистая цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.

accruals(decimal)

	Накопленный купонный доход; сумма чистой цены облигации и накопленного купонного дохода составляет грязную цену облигации; все цены выражены в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.

dirtyPrice(decimal)

Грязная цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.

Набор узлов

numberOfUnits(decimal)

	Количество единиц (штук) актива (для индекса или ценных бумаг).

unitPrice(Money)

	Цена единицы актива.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

assetReference(AssetReference)

	В сообщениях в Репозитарий используется для целей отражения ссылки на идентификатор конкретного актива, определенного для данной сделки репо в Repo/BondEquity.model. Идентификатор должен быть уникальным в рамках документа.
	Ссылка для явного указания на актив, оценка которого приводится.

securityHaircut(SecurityHaircut)

Определяет индивидуальный размер дисконта для ценной бумаги в корзине репо.

haircutValue(decimal)

	Определяет значение дисконта, применяемого к составляющей обеспечения по сделке.

Выбор ограничения изменения значения дисконта.

haircutDivergence(decimal)

	Указывает максимальное отклонение дисконта, которое влияет на перерасчет суммы обеспечения.

Последовательность узлов

haircutHigh(decimal)

	Указывает верхнее предельное значение дисконта, которое влияет на перерасчет суммы обеспечения.

haircutLow(decimal)

	Указывает нижнее предельное значение дисконта, которое влияет на перерасчет суммы обеспечения.

settlementTransfer(SettlementTransfer)

	Структура перевода при осуществлении расчетов может использоваться участниками, желающими в явном виде указать, кто будет поставлять что, когда и как.

Выбор одного из вариантов:

id(SettlementTransferId)

versionedId(VersionedSettlementTransferId)

id(SettlementTransferId)

version(nonNegativeInteger)

	Номер версии идентификатора.

effectiveDate(IdentifiedDate)

Дата вступления в силу версии, в случае присутствия versionId. Является необязательным.

Выбор одного из вариантов:

type(SettlementTransferType)

versionedType(VersionedSettlementTransferType)

type(SettlementTransferType)

version(nonNegativeInteger)

	Номер версии идентификатора.

effectiveDate(IdentifiedDate)

Дата вступления в силу версии, в случае присутствия versionId. Является необязательным.

transfer(Transfer)

	Отдельный перевод. Данная структура предусматривает неограниченное количество переводов в зависимости от условий сделки.

Выбор одного из вариантов:

id(TransferId)

versionedId(VersionedTransferId)

id(TransferId)

version(nonNegativeInteger)

	Номер версии идентификатора.

effectiveDate(IdentifiedDate)

Дата вступления в силу версии, в случае присутствия versionId. Является необязательным.

Выбор одного из вариантов:

tradeComponentIdentifier(TradeComponentIdentifier)

Выбор одного из вариантов:

repoLegId(RepoLegId)

versionedRepoLegId(VersionedRepoLegId)

id(RepoLegId)

version(nonNegativeInteger)

	Номер версии идентификатора.

effectiveDate(IdentifiedDate)

Дата вступления в силу версии, в случае присутствия versionId. Является необязательным.

repoLegReference(RepoTransactionLegReference)

Выбор одного из вариантов:

eventId(EventId)

versionedEventId(VersionedEventId)

id(EventId)

version(nonNegativeInteger)

	Номер версии идентификатора.

effectiveDate(IdentifiedDate)

Дата вступления в силу версии, в случае присутствия versionId. Является необязательным.

eventReference(EventReference)

Выбор одного из вариантов:

streamId(StreamId)

versionedStreamId(VersionedStreamId)

id(StreamId)

version(nonNegativeInteger)

	Номер версии идентификатора.

effectiveDate(IdentifiedDate)

Дата вступления в силу версии, в случае присутствия versionId. Является необязательным.

streamReference(StreamReference)

tradeAndComponentIdentifier(TradeAndComponentIdentifier)

Выбор способа определения идентификатора сделки.

Последовательность узлов

issuer(IssuerId)

	Определяет источник идентификатора.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе issuer.

Последовательность узлов

partyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника.

Выбор типа идентификатора сделки.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе partyReference.

tradeComponentIdentifier(TradeComponentIdentifier)

Выбор одного из вариантов:

repoLegId(RepoLegId)

versionedRepoLegId(VersionedRepoLegId)

id(RepoLegId)

version(nonNegativeInteger)

	Номер версии идентификатора.

effectiveDate(IdentifiedDate)

Дата вступления в силу версии, в случае присутствия versionId. Является необязательным.

repoLegReference(RepoTransactionLegReference)

Выбор одного из вариантов:

eventId(EventId)

versionedEventId(VersionedEventId)

id(EventId)

version(nonNegativeInteger)

	Номер версии идентификатора.

effectiveDate(IdentifiedDate)

Дата вступления в силу версии, в случае присутствия versionId. Является необязательным.

eventReference(EventReference)

Выбор одного из вариантов:

streamId(StreamId)

versionedStreamId(VersionedStreamId)

id(StreamId)

version(nonNegativeInteger)

	Номер версии идентификатора.

effectiveDate(IdentifiedDate)

Дата вступления в силу версии, в случае присутствия versionId. Является необязательным.

streamReference(StreamReference)

netTradeIdentifier(NetTradeIdentifier)

Выбор способа определения идентификатора сделки.

Последовательность узлов

issuer(IssuerId)

	Определяет источник идентификатора.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе issuer.

Последовательность узлов

partyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника.

Выбор типа идентификатора сделки.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе partyReference.

linkId(LinkId)

	В сообщениях репозитария используется для определения связи отчетной сделки с генеральным соглашением. Указывается номер генерального соглашения. Заполняется только в блоке, описывающем идентификатор, присвоенный репозитарием.
	Идентификтор генерального соглашения.

originalTradeIdentifier(TradeIdentifierList)

tradeIdentifier(TradeIdentifier)

Выбор способа определения идентификатора сделки.

Последовательность узлов

issuer(IssuerId)

	Определяет источник идентификатора.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе issuer.

Последовательность узлов

partyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника.

Выбор типа идентификатора сделки.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе partyReference.

deliveryMethod(DeliveryMethodEnum)

	Указывает порядок расчетов (метод поставки). В отношении данного элемента используется правило: если элемент deliveryMethod имеет значение DVP, то должны быть одновременно указаны элементы cashTransfer и securityTransfer. Некорректно указывать в качестве метода поставки DVP и включать только инструкцию на денежный перевод.
	DeliveryVersusPayment;FreeOfPayment;

transferDate(IdentifiedDate)

	Дата, в которую осуществляется перевод.

Указание варианта перевода.

securityTransfer(SecurityTransfer)

	Перевод ценных бумаг между двумя сторонами.

quantity(decimal)

	Количество переводимого актива.
	Количество ценных бумаг.

assetReference(AssetReference)

	Переводимый актив.
	Код ценных бумаг.

delivererPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на сторону, поставляющую актив.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на сторону, принимающую актив.

Последовательность узлов

cashTransfer(CashTransfer)

	Перевод суммы денежных средств между двумя сторонами.

transferAmount(Money)

	Денежная сумма для перевода.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

payerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
	Код стороны.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
	Код стороны.

attributions(Attributions)

По причинам, связанным с учетом, отчетностью и регулированием, перевод может быть представлен как серия отдельных сумм. Например, возможно разбивать сумму перевода на составляющие (гросс, налоги, нетто) или на отдельные суммы (процент, пени), которые неттируются на уровне перевода. Структура атрибутов позволяет участникам расшифровывать суммы переводов для улучшения возможности их отслеживания. Этот элемент является исключительно опциональным.

settlementCurrency(Currency)

Валюта, используемая для всех атрибутов, выраженных через settlementAmount. Причина указания данного элемента состоит в исключении повторения отражения валюты (например, путем использования FpML:Money) для каждого атрибута с суммой в данной структуре. Предполагается, что атрибуты выражаются максимум в трех валютах, определяемых в данном блоке. Элемент settlementCurrency в общем случае предполагает указание расчетной валюты сделки.

baseCurrency(Currency)

	Валюта, используемая для всех атрибутов, выраженных через baseAmount. Элемент baseCurrency обычно содержит значение USD, однако фактически определяется параметрами системам учета.

underlyingCurrency(Currency)

Валюта, используемая для всех атрибутов, выраженных через underlyingAmount. Базисная валюта представляет собой валюту, в которой выпущен базисный инструмент. Если необходимо выразить атрибут для сделки репо, рассчитываемой в евро, но с базисным инструментом, номинированным в британских фунтах, элемент underlyingCurrency принимает значение GBP.

attribution(Attribution)

	В данном элементе отражаются значения атрибутов. Количество атрибутов неограниченно.

type(AttributionType)

Тип атрибута. Сумма денежных расчетов, определенная в блоке transfer, может быть разбита на несколько компонентов (как, например, компоненты прибыли и убытков), и тип такого разбиения определяется в данном элементе. Типичные значения для данного элемента приведены в справочнике.

settlementAmount(decimal)

Сумма, выраженная в расчетной валюте, указанной в прилагаемой структуре Attributions. Такой подход обусловлен необходимостью исключения повторения указания валюты для каждого значения суммы, указанного соответствующим образом, предусматривающего номинирование в одной валюте.

baseAmount(decimal)

Сумма, выраженная в базовой валюте, определенной в прилагаемой структуре Attributions (см. baseCurrency). Если данное опциональное поле присутствует, элемент baseCurrency должен быть определен в прилагаемой структуре.

underlyingAmount(decimal)

Сумма, выраженная в валюте базисного (базового) актива (см. элемент underlyingCurrency). Если данное поле присутствует, тогда элемент underlyingCurrency в прилагаемой структуре должен быть определен.

securityTransfer(SecurityTransfer)

Перевод ценных бумаг между двумя сторонами.

quantity(decimal)

	Количество переводимого актива.
	Количество ценных бумаг.

assetReference(AssetReference)

	Переводимый актив.
	Код ценных бумаг.

delivererPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на сторону, поставляющую актив.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на сторону, принимающую актив.

settlementInstructionReference(SettlementInstructionReference)

	В сообщениях Репозитария не используется.
	Определяет ссылку на инструкции на проведение расчетов.