| primaryAssetClass | AssetClass | Определяет наиболее важный основной классификационный вид риска сделки. | Первичный класс активов. | | 0-1,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| secondaryAssetClass | AssetClass | Определяет дополнительные классификационные виды риска сделки, если таковые имеются. | Второстепенный класс активов. | | 0-∞,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| productType | ProductType | Определяет классификационный тип продукта. | Тип продукта. | Тип производного финансового инструмента. | 0-∞,
mre,
mfr | Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией
генерального соглашения.
|
| productId | ProductId | Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые
экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер
(номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.),
которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать
идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор
продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов.
Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных
или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.
| Код классификации ПФИ и договоров РЕПО | Код классификации производного финансового инструмента. | 0-∞,
mre,
mfr | Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией
генерального соглашения, сделок репо и квартального представления информации о сделках,
исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент включает коды классификации производных
финансовых инструментов, требуемые ФСФР.
|
| embeddedOptionType | EmbeddedOptionType | Описывает тип какого-либо опционного условия, включенного в сделку, не выделяемого
иным образом. Может использоваться для указания включенных опционных условий, таких
как: раннее прекращение сделки, продление, отзыв, т.п., если такие условия применимы.
Если элемент пропущен, никакие встроенные опционные условия не используются.
| Тип встроенного опционного условия. | | 0-2,
ncf | Элемент, необязательный для сообщений репозитария. Не используется в сообщениях, связанных
с регистрацией генерального соглашения и квартального представления информации о сделках,
исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент может заполняться только в случае
наличия в условиях договора (сделки) встроенного опционного условия, указанного в
справочнике. На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
|
| @id | xsd:ID | | | | 1-1 | |
| effectiveDate | AdjustableOrRelativeDate | Определяет дату начала срока этой части свопа. Если данный элемент определен в отношении
даты, указанной где-либо в документе (через элемент relativeDate), тогда этот элемент,
как правило, указывает на дату начала срока другой части (потока) свопа.
| Дата начала срока. | Дата начала срока. | 1-1,
mre | |
| terminationDate | AdjustableOrRelativeDate | Определяет дату окончания срока этой части свопа. Если данный элемент определен в
отношении даты, указанной где-либо в документе (через элемент relativeDate), тогда
этот элемент, как правило, указывает на дату окончания срока другой части (потока)
свопа.
| Дата окончания срока. | Дата окончания срока действия договора. | 1-1,
mre | |
| settlementCurrency | IdentifiedCurrency | Валюта, в которой будут осуществляться расчеты сделки с товарным свопом. Если эта
валюта не совпадает с валютой, указанной в котируемой цене данной плавающей части
товарного свопа, тогда валютный курс также необходимо определить для этой части сделки.
| Валюта расчетов. | | 0-1,
mre,
mfr | |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| commoditySwapLeg | Поле подменяется одним из следующих блоков:
coalPhysicalLeg,
electricityPhysicalLeg,
environmentalPhysicalLeg,
fixedLeg,
floatingLeg,
gasPhysicalLeg,
oilPhysicalLeg,
commoditySwapPhysicalLeg,
floatingLegNsd,
| | | | 1-∞, mre | |
| Ветвь 2 |
| weatherLeg | WeatherLeg | Часть (поток) сделки товарного свопа на погодный индекс. Своп на погодный индекс представляет
собой внебиржевой дериватив, финансовые расчеты по которому основываются на индексе,
рассчитываемом по наблюдениям за температурой или за осадками на метеорологических
станициях по всему миру. Подраздел C документации 2005 ISDA Commodity Definitions
предоставляет определения и термины для ряда погодных индексов. Эти индексы включают
в себя: HDD (градусо-сутки отопительного периода), CDD (градусо-сутки охлаждения),
CPD (дни максимальных осадков). Результатом свопа на погодный индекс является денежный
поток от одного котрагента к другому каждый расчетный период в зависимости от соотношения
между расчетными уровнями и уровнями погодного индекса.
| Поток по сделке погодного свопа. | | 0-2,
mre | |
| Конец ветвления |
| commonPricing | xsd:boolean | Общее ценообразование может относится к сделке, включающей более одной цены товарных
активов. Если общее ценообразование не указано в данном элементе как применимое, оно
считается не применимым.
| Общая оценка. | | 0-1,
mfr | |
| marketDisruption | CommodityMarketDisruption | События, препятствующие исполнению, определенные в ISDA 1993 Commodity Definitions
или в ISDA 2005 Commodity Definitions.
| События, препятствующие исполнению. | | 0-1,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| settlementDisruption | CommodityBullionSettlementDisruptionEnum | Последствия событий, препятствующих проведению расчетов на рынке драгоценных металлов. | События, препятствующие проведению расчетов. | | 0-1,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| rounding | Rounding | Направление и точность округления сумм. | Округление. | | 0-1 | |