EquityForward

Тип для определения форвардов на фондовые активы.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
primaryAssetClass	AssetClass	Определяет наиболее важный основной классификационный вид риска сделки.	Первичный класс активов.		0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
secondaryAssetClass	AssetClass	Определяет дополнительные классификационные виды риска сделки, если таковые имеются.	Второстепенный класс активов.		0-∞, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
productType	ProductType	Определяет классификационный тип продукта.	Тип продукта.	Тип производного финансового инструмента.	0-∞, mre, mfr	Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения.
productId	ProductId	Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.	Код классификации ПФИ и договоров РЕПО	Код классификации производного финансового инструмента.	0-∞, mre, mfr	Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения, сделок репо и квартального представления информации о сделках, исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент включает коды классификации производных финансовых инструментов, требуемые ФСФР.
embeddedOptionType	EmbeddedOptionType	Описывает тип какого-либо опционного условия, включенного в сделку, не выделяемого иным образом. Может использоваться для указания включенных опционных условий, таких как: раннее прекращение сделки, продление, отзыв, т.п., если такие условия применимы. Если элемент пропущен, никакие встроенные опционные условия не используются.	Тип встроенного опционного условия.		0-2, ncf	Элемент, необязательный для сообщений репозитария. Не используется в сообщениях, связанных с регистрацией генерального соглашения и квартального представления информации о сделках, исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент может заполняться только в случае наличия в условиях договора (сделки) встроенного опционного условия, указанного в справочнике. На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
@id	xsd:ID				1-1
buyerPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.	Сторона-покупатель инструмента.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
buyerAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет, по которому производится покупка инструмента.	Счет покупателя.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
sellerPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.	Сторона-продавец инструмента.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
sellerAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет, по которому производится продажа инструмента.	Счет продавца.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
optionType	EquityOptionTypeEnum	Тип опционной транзакции. Определяет тип опциона (колл, пут) либо дополнительный тип - форвард.	Тип опциона		0-1, afr
equityEffectiveDate	xsd:date	Дата начала срока для отложенных (форвардных) опционов.	Дата начала срока.	Дата начала срока.	0-1, ncf
underlyer	Underlyer	Определяет базовый (базисный) актив, один либо несколько, представленный фондовыми активами, индексом или конвертируемой облигацией либо их комбинацией.	Базовый актив.		1-1, mre	В сообщениях в репозитарий данный элемент включает информацию только о базовых активах в виде акций, биржевых фондов и иных фондовых активов, фондовых индексов, а также их комбинации.
notional	NonNegativeMoney	Необязательный элемент, определяющий номинальную сумму.	Номинальная сумма.	Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива.	0-1, mfr	В сообщениях в Репозитарий в отношении опционов и форвардов на фондовые активы и индексы заполнение данного элемента не требуется. Номинальное количество определяется в элементе openUnits в описании базового актива.
equityExercise	EquityExerciseValuationSettlement	Параметры для определения порядка исполнения опциона или форварда на фондовые активы, порядка оценки данного инструмента и расчетов по нему.	Исполнение контракта на фондовые активы.		1-1, mre
feature	OptionFeatures	Дополнительные характеристики, связанные с азиатским стилем исполнения, барьерами, триггерами и сквозными выплатами от базового актива.	Дополнительные характеристики.		0-1	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
fxFeature	FxFeature	Параметры кванто, валютной или кросс-валютной характеристик инструментов.	Валютная составляющая.		0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
strategyFeature	StrategyFeature	Параметры простой стратегии с опционами на фондовые активы.	Параметры стратегии.		0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
dividendConditions	DividendConditions	Определяет условия, регулирующие выплату дивидендов получателю дохода по фондовому активу.	Дивидендные условия.		0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
methodOfAdjustment	MethodOfAdjustmentEnum	Определяет, каким образом осуществляются корректировки в условиях контракта в случае наступления одного или более особых обстоятельств.	Метод корректировки контракта.		0-1, ncf
extraordinaryEvents	ExtraordinaryEvents	В случае базового актива в виде акций, определяет события, оказывающие влияние на эмитента акций, которые могут потребовать корректировки условий сделки.	Особые обстоятельства.		0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
forwardPrice	NonNegativeMoney	Форвардная цена в расчете на одну акцию, индекс или корзину.	Форвардная цена.	Форвардная цена договора.	1-1, mre

Скрыть все | Раскрыть все

EquityForward

productType(ProductType)

	Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения.
	Определяет классификационный тип продукта.
	Тип производного финансового инструмента.

productId(ProductId)

	Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения, сделок репо и квартального представления информации о сделках, исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент включает коды классификации производных финансовых инструментов, требуемые ФСФР.
	Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.
	Код классификации производного финансового инструмента.

buyerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.
	Код стороны.

sellerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.
	Код стороны.

underlyer(Underlyer)

	В сообщениях в репозитарий данный элемент включает информацию только о базовых активах в виде акций, биржевых фондов и иных фондовых активов, фондовых индексов, а также их комбинации.
	Определяет базовый (базисный) актив, один либо несколько, представленный фондовыми активами, индексом или конвертируемой облигацией либо их комбинацией.

Выбор типа базового актива.

singleUnderlyer(SingleUnderlyer)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о единичном базовом активе. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Описывает базовый актив свопа или иного дериватива, представленный только одним компонентом, определяющим актив.

underlyingAsset(Asset)

Заменяется одним из элементов: basket bond commodity equity index

	Абстрактный тип, определяющий базовый актив либо список ценных бумаг или других интструментов.

openUnits(decimal)

Количество единиц актива (индекса или ценных бумаг), которые составляют базовый актив свопа или иного дериватива. В случае корзинного свопа (дериватива) этот элемент используется для указания количества единиц соответствующей корзины, а также для указания количества единиц каждого актива корзины, когда соответствующие компоненты определяются в абсолютных значениях.

basket(Basket)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о множественном базовом активе (корзине активов). В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Описывает базовый актив свопа или иного дериватива, представленный множественными компонентами, определяющими активы.

equityExercise(EquityExerciseValuationSettlement)

	Параметры для определения порядка исполнения опциона или форварда на фондовые активы, порядка оценки данного инструмента и расчетов по нему.

Выбор стиля исполнения.

equityEuropeanExercise(EquityEuropeanExercise)

	Данный элемент также используется для определения порядка исполнения форвардного контракта.
	Параметры для определения даты и времени истечения для опциона на фондовые активы европейского стиля исполнения.

expirationDate(AdjustableOrRelativeDate)

	Применительно к форвардному контракту соответствует дате оценки.
	Последний день в течение периода исполнения для опциона американского стиля. Для опциона европейского стиля это единственный день в периоде исполнения.
	Срок осуществления права на исполнение опциона.

Выбор способа указания даты.

adjustableDate(AdjustableDate)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о конкретных корректируемых датах. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Дата, подлежащая корректировке, если соответствующая установленная дата выпадает на нерабочий день в одном или нескольких из указанных финансово-деловых центров, в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

equityAmericanExercise(EquityAmericanExercise)

Параметры для определения периода исполнения для опциона на фондовые активы американского стиля исполнения с правилами, регулирующими количество базового актива, в отношении которого может быть осуществлено исполнение в любую дату исполнения.

commencementDate(AdjustableOrRelativeDate)

	Первый день периода исполнения опциона американского стиля.
	Срок осуществления права на исполнение опциона.

Выбор способа указания даты.

adjustableDate(AdjustableDate)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о конкретных корректируемых датах. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Дата, подлежащая корректировке, если соответствующая установленная дата выпадает на нерабочий день в одном или нескольких из указанных финансово-деловых центров, в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

expirationDate(AdjustableOrRelativeDate)

	Последний день периода исполнения опциона американского стиля. Для опционов европейского стиля это единственный день периода исполнения.
	Срок осуществления права на исполнение опциона.

Выбор способа указания даты.

adjustableDate(AdjustableDate)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о конкретных корректируемых датах. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Дата, подлежащая корректировке, если соответствующая установленная дата выпадает на нерабочий день в одном или нескольких из указанных финансово-деловых центров, в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

equityMultipleExercise(EquityMultipleExercise)

Наличие данного элемента показывает, что опцион может быть исполнен в несколько разных дней. Данное условие не применяется для опционов европейского стиля исполнения.

integralMultipleExercise(PositiveDecimal)

Когда применяется условие многократного исполнения, при использовании данного элемента он показывает, что количество опционов, в отношении которых может быть осуществлено исполнение в какую-либо дату исполнения, должно быть равным значению данного элемента либо кратным ему.

(0;

minimumNumberOfOptions(NonNegativeDecimal)

Когда применяется условие многократного исполнения, данный элемент определяет минимальное количество опционов, в отношении которых может быть осуществлено исполнение в какую-либо дату исполнения. Если данный элемент не используется, минимальное количество опционов подразумевается равным 1. Значение элемента может быть дробным числом, как результат корпоративных событий.

[0;

maximumNumberOfOptions(NonNegativeDecimal)

Когда применяется условие многократного исполнения, данный элемент определяет максимальное количество опционов, в отношении которых может быть осуществлено исполнение в какую-либо дату исполнения. Если данный элемент не используется, максимальное количество опционов подразумевается равным общему количеству опционов. Значение элемента может быть дробным числом, как результат корпоративных событий.

[0;

equityBermudaExercise(EquityBermudaExercise)

Параметры для определения периода исполнения для опциона на фондовые активы бермудского стиля исполнения с правилами, регулирующими количество базового актива, в отношении которого может быть осуществлено исполнение в любую дату исполнения.

commencementDate(AdjustableOrRelativeDate)

	Первый день периода исполнения опциона американского стиля.
	Срок осуществления права на исполнение опциона.

Выбор способа указания даты.

adjustableDate(AdjustableDate)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о конкретных корректируемых датах. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Дата, подлежащая корректировке, если соответствующая установленная дата выпадает на нерабочий день в одном или нескольких из указанных финансово-деловых центров, в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

expirationDate(AdjustableOrRelativeDate)

	Последний день периода исполнения опциона американского стиля. Для опционов европейского стиля это единственный день периода исполнения.
	Срок осуществления права на исполнение опциона.

Выбор способа указания даты.

adjustableDate(AdjustableDate)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о конкретных корректируемых датах. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Дата, подлежащая корректировке, если соответствующая установленная дата выпадает на нерабочий день в одном или нескольких из указанных финансово-деловых центров, в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

bermudaExerciseDates(DateList)

Список дат исполнения опциона бермудского стиля исполнения.

date(date)

	Определяет дату из перечня дат.

equityMultipleExercise(EquityMultipleExercise)

integralMultipleExercise(PositiveDecimal)

(0;

minimumNumberOfOptions(NonNegativeDecimal)

[0;

maximumNumberOfOptions(NonNegativeDecimal)

[0;

settlementCurrency(Currency)

	Валюта, в которой производятся денежные расчеты при исполнении беспоставочных форвардов и беспоставочных опционов.

settlementType(SettlementTypeEnum)

	Определяет тип расчетов по опциону или форварду.
	Election;

feature(OptionFeatures)

	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
	Дополнительные характеристики, связанные с азиатским стилем исполнения, барьерами, триггерами и сквозными выплатами от базового актива.

asian(Asian)

averagingInOut(AveragingInOutEnum)

	In;Out;Both;

averagingPeriodIn(AveragingPeriod)

schedule(AveragingSchedule)

startDate(date)

endDate(date)

averagingPeriodFrequency(CalculationPeriodFrequency)

periodMultiplier(positiveInteger)

	Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1.

period(PeriodExtendedEnum)

	Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока.
	T;

averagingPeriodOut(AveragingPeriod)

schedule(AveragingSchedule)

startDate(date)

endDate(date)

averagingPeriodFrequency(CalculationPeriodFrequency)

periodMultiplier(positiveInteger)

	Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1.

period(PeriodExtendedEnum)

	Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока.
	T;

knock(Knock)

knockIn(TriggerEvent)

trigger(Trigger)

Выбор параметров триггерного условия

level(decimal)

triggerType(TriggerTypeEnum)

	EqualOrLess;EqualOrGreater;Equal;Less;Greater;

featurePayment(FeaturePayment)

payerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
	Код стороны.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
	Код стороны.

Выбор способа указания суммы

amount(NonNegativeDecimal)

	[0;

currency(Currency)

knockOut(TriggerEvent)

trigger(Trigger)

Выбор параметров триггерного условия

level(decimal)

triggerType(TriggerTypeEnum)

	EqualOrLess;EqualOrGreater;Equal;Less;Greater;

featurePayment(FeaturePayment)

payerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
	Код стороны.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
	Код стороны.

Выбор способа указания суммы

amount(NonNegativeDecimal)

	[0;

currency(Currency)

forwardPrice(NonNegativeMoney)

	Форвардная цена в расчете на одну акцию, индекс или корзину.
	Форвардная цена договора.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
	Общая денежная сумма, подлежащая уплате.
	[0;