FeeLeg

Поток платежей по кредитному дефолтному свопу.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
@id	xsd:ID				1-1, ncf
initialPayment	InitialPayment	Определяет единый фиксированный платеж, осуществляемый плательщиком получателю в дату начального платежа. Фиксированный платеж определяется в терминах известной суммы в валюте. Данный элемент должен использоваться для сделок, основанных на CDS индексах, и может использоваться для сделок с CDS при необходимости представить платеж от продавца к покупателю. Для сделок с CDS, в которых платеж совершается от покупателя к продавцу, должна использоваться структура feeLeg/singlePayment.	Первоначальный платеж.		0-1
singlePayment	SinglePayment	Определяет единую фиксированную сумму, подлежащую уплате покупателем инструмента продавцу в дату платежа плательщика фиксированной ставки. Фиксированная сумма определяется в терминах известной суммы в валюте.	Единый платеж.		0-∞
periodicPayment	PeriodicPayment	Определяет график периодического платежа фиксированных сумм, уплачиваемых покупателем инструмента продавцу в даты платежа плательщика фиксированной ставки. Фиксированная сумма, уплачиваемая в каждую дату платежа, может быть специфицирована в терминах известной суммы в валюте или как сумма, определяемая на основе формулы по годовой фиксированной процентной ставке. В качестве применяемых конвенций определения рабочего дня и рабочего дня для корректировки какой-либо даты платежа плательщика фиксированной ставки в случае, если такая дата в ином случае попадает на нерабочий день, используются параметры, указанные в элементе dateAdjustments в компоненте generalTerms. Соответствует ISDA 2003 Term:	Периодический платеж.		0-1
marketFixedRate	xsd:decimal	Опциональный элемент, который имеет смысл только для сделок с кредитными индексами. Данный элемент включает кредитный спрэд ("справедливую стоимость"), по которому была заключена сделка. В отличие от элемента fixedRate для индекса, элемент marketFixedRate изменяется в течение жизни индекса в зависимости от рыночных условий. Элемент marketFixedRate является ценой индекса в соответствии с котировками торговых десков.	Рыночная фиксированная ставка.		0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
paymentDelay	xsd:boolean	Применяется к CDS на ценные бумаги, обеспеченные пулом закладных, для указания, предусмотрены ли отсрочки платежа фиксированной суммы. Ценные бумаги, обеспеченные пулом однородных ипотечных кредитов под жилую недвижимость (RMBS), обычно предусматривают задержку в 5 дней между купонной датой референсного обязательства и датой платежа по синтетическому свопу. Ценные бумаги, обеспеченные ипотечными закладными на коммерческую (нежилую) недвижимость (CMBS), с другой стороны, не предусматривают задержку, обе даты платежа приходятся на 25 число каждого месяца.	Отсрочка платежа.		0-1, ncf
initialPoints	xsd:decimal	Опциональный элемент, который включает количество пунктов первоначального платежа, выраженное как процент от номинала. Значение элемента initialPoints в размере 5% представляется как 0.05. Элемент initialPoints является альтернативой элементу marketFixedRate с точки зрения котирования торгуемого уровня по сделке. Когда используется элемент initialPoints, торгуемый уровень является суммой значений элементов fixedRate и initialPoints. Элемент initialPoints является одним из компонентов, которые определяют расчет значения initialPayment, и подлежит оплате покупателем в пользу продавца инструмента. При этом элементы initialPoints и marketFixedRate могут быть включены одновременно в один документ, когда необходимо выделить оба применяемых значения.	Количество пунктов для первоначального платежа.		0-1, ncf
quotationStyle	QuotationStyleEnum	Тип котировки, используемый между торговыми десками. Цель данного элемента показать фактический стиль котировки, используемый при котировании данной сделки, который не может быть показан очевидным образом при включении в документ одновременно обоих элементов marketFixedRate и initialPoints. Когда элемент quotationStyle имеет значение ‘PointsUpFront’, должен быть заполнен элемент initialPoints. Когда элемент quotationStyle имеет значение ‘TradedSpread’, должен быть заполнен элемент marketFixedRate.	Стиль котировки.		0-1, ncf

Скрыть все | Раскрыть все

FeeLeg

initialPayment(InitialPayment)

Определяет единый фиксированный платеж, осуществляемый плательщиком получателю в дату начального платежа. Фиксированный платеж определяется в терминах известной суммы в валюте. Данный элемент должен использоваться для сделок, основанных на CDS индексах, и может использоваться для сделок с CDS при необходимости представить платеж от продавца к покупателю. Для сделок с CDS, в которых платеж совершается от покупателя к продавцу, должна использоваться структура feeLeg/singlePayment.

payerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
	Код стороны.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
	Код стороны.

adjustablePaymentDate(date)

Фиксированная дата платежа, подлежащая корректировке в соответствии с применимым правилом определения рабочего дня, если в ином случае эта дата попадает на день, не являющийся рабочим днем. Применимое правило определения рабочего дня и рабочий день определяются элементом dateAdjustments в компоненте generalTerms.

adjustedPaymentDate(date)

Скорректированная дата платежа. Эта дата должна быть уже скорректированной в соответствии с применимым правилом определения рабочего дня. Данный компонент не предполагает использования для целей подтверждения параметров сделки, однако может использоваться для отражения данным блоком представления денежного потока.

paymentAmount(Money)

	Фиксированная сумма платежа.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

singlePayment(SinglePayment)

	Определяет единую фиксированную сумму, подлежащую уплате покупателем инструмента продавцу в дату платежа плательщика фиксированной ставки. Фиксированная сумма определяется в терминах известной суммы в валюте.

adjustablePaymentDate(date)

adjustedPaymentDate(date)

fixedAmount(Money)

	Фиксированная сумма платежа. Соответствует ISDA 2003 Term: Fixed Amount.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

periodicPayment(PeriodicPayment)

Определяет график периодического платежа фиксированных сумм, уплачиваемых покупателем инструмента продавцу в даты платежа плательщика фиксированной ставки. Фиксированная сумма, уплачиваемая в каждую дату платежа, может быть специфицирована в терминах известной суммы в валюте или как сумма, определяемая на основе формулы по годовой фиксированной процентной ставке. В качестве применяемых конвенций определения рабочего дня и рабочего дня для корректировки какой-либо даты платежа плательщика фиксированной ставки в случае, если такая дата в ином случае попадает на нерабочий день, используются параметры, указанные в элементе dateAdjustments в компоненте generalTerms. Соответствует ISDA 2003 Term:

paymentFrequency(Period)

Временной интервал между датами регулярных платежей плательщика фиксированной ставки.

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

firstPeriodStartDate(date)

Дата начала первого расчетного периода, если такая дата не равна дате начала срока данной сделки. Этот элемент указывается только в случае, если дата не равна дате начала срока. В качестве применяемых конвенций определения рабочего дня и рабочего дня используются параметры, указанные в элементе dateAdjustments в компоненте generalTerms (или в представлении FpML для дополнения к условиям транзакции, определенном в соглашении об общих условиях подтверждения, на которое указана ссылка).

firstPaymentDate(date)

Первая нескорректированная дата платежа плательщика фиксированной ставки. В качестве применяемых конвенций определения рабочего дня и рабочего дня используются параметры, указанные в элементе dateAdjustments в компоненте generalTerms (или в представлении FpML для дополнения к условиям транзакции, определенном в соглашении об общих условиях подтверждения, на которое указана ссылка). Соответствует ISDA 2003 Term: Fixed Rate Payer Payment Date.

lastRegularPaymentDate(date)

Последняя нескорректированная регулярная дата платежа плательщика фиксированной ставки. В качестве применяемых конвенций определения рабочего дня и рабочего дня используются параметры, указанные в элементе dateAdjustments в компоненте generalTerms (или в представлении FpML для дополнения к условиям транзакции, определенном в соглашении об общих условиях подтверждения, на которое указана ссылка). Этот элемент включается только в случае, когда присутствует последний неполный расчетный период, т.е. когда последняя нескорректированная регулярная дата платежа плательщика фиксированной ставки не равна плановой дате окончания срока договора. Соответствует ISDA 2003 Term: Fixed Rate Payer Payment Date.

rollConvention(RollConventionEnum)

	Используется в комбинации с элементами effectiveDate, scheduledTerminationDate, firstPaymentDate, lastRegularPaymentDate и paymentFrequency для определения регулярных дат платежа плательщика фиксированной ставки.
	EOM;FRN;IMM;IMMCAD;IMMAUD;IMMNZD;SFE;NONE;TBILL;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;MON;TUE;WED;THU;FRI;SAT;SUN;

Выбор способа определения фиксированной суммы.

fixedAmount(Money)

	Фиксированная сумма платежа. Соответствует ISDA 2003 Term: Fixed Amount.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

fixedAmountCalculation(FixedAmountCalculation)

Данный элемент включает все условия, связанные с определением фиксированной суммы в случае, когда фиксированная сумма рассчитывается на основании годовой фиксированной ставки. В ISDA 2003 Term нет прямого соответствующего определения. Эквивалентом является определение в Sec 5.1 "Calculation of Fixed Amount", однако сам по себе термин не является определенным термином.

calculationAmount(CalculationAmount)

Номинальная сумма, используемая в расчете фиксированных сумм в случае, когда сумма рассчитывается на основе формулы, т.е. фиксированная сумма = расчетная сумма плательщика фиксированной ставки х фиксированная ставка х коэффициент для расчета количества дней в процентном периоде для фиксированной ставки. Соответствует ISDA 2003 Term: Fixed Rate Payer Calculation Amount.

Номинальная сумма.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

step(Step)

График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(decimal)

	Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

fixedRate(FixedRate)

	Фиксированная ставка расчетного периода. Годовая ставка, выраженная в виде десятичной дроби. Фиксированная ставка в размере 5% представляется как 0,05.
	Фиксированная ставка для расчета платежей, уплачиваемых продавцу кредитной защиты.

dayCountFraction(DayCountFraction)

Коэффициент для расчета дней в процентном периоде для фиксированной ставки. Соответствует ISDA 2003 Term: Fixed Rate Day Count Fraction.