FxDigitalOption

Описывает опцион, в условия которого включена фиксированная выплата, уплачиваемая при выполнении триггерного условия.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
primaryAssetClass	AssetClass	Определяет наиболее важный основной классификационный вид риска сделки.	Первичный класс активов.		0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
secondaryAssetClass	AssetClass	Определяет дополнительные классификационные виды риска сделки, если таковые имеются.	Второстепенный класс активов.		0-∞, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
productType	ProductType	Определяет классификационный тип продукта.	Тип продукта.	Тип производного финансового инструмента.	0-∞, mre, mfr	Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения.
productId	ProductId	Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.	Код классификации ПФИ и договоров РЕПО	Код классификации производного финансового инструмента.	0-∞, mre, mfr	Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения, сделок репо и квартального представления информации о сделках, исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент включает коды классификации производных финансовых инструментов, требуемые ФСФР.
embeddedOptionType	EmbeddedOptionType	Описывает тип какого-либо опционного условия, включенного в сделку, не выделяемого иным образом. Может использоваться для указания включенных опционных условий, таких как: раннее прекращение сделки, продление, отзыв, т.п., если такие условия применимы. Если элемент пропущен, никакие встроенные опционные условия не используются.	Тип встроенного опционного условия.		0-2, ncf	Элемент, необязательный для сообщений репозитария. Не используется в сообщениях, связанных с регистрацией генерального соглашения и квартального представления информации о сделках, исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент может заполняться только в случае наличия в условиях договора (сделки) встроенного опционного условия, указанного в справочнике. На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
@id	xsd:ID				1-1
buyerPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.	Сторона-покупатель инструмента.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
buyerAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет, по которому производится покупка инструмента.	Счет покупателя.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
sellerPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.	Сторона-продавец инструмента.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
sellerAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет, по которому производится продажа инструмента.	Счет продавца.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
effectiveDate	AdjustableOrRelativeDate	Дата начала срока для деривативов с отложенным началом действия. Если данный элемент не заполнен, датой начала срока считается дата заключения договора / сделки.	Дата начала срока.	Дата начала срока.	0-1, ncf
tenorPeriod	Period	Срок, указанный как продолжительность периода времени через тип периода и множитель (например, 1D, 1Y, т.п.).	Срок.		0-1, ncf
Ветвление
Ветвь 1
americanExercise	FxDigitalAmericanExercise	Параметры, определяющие период исполнения для опционов американского стиля.	Американский стиль исполнения опциона.		0-1, mre	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации об американском стиле исполнения бинарных опционов. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
touch	FxTouch	Определяет одно или несколько условий, в соответствии с которыми по опциону осуществляется выплата при его исполнении.	Условия касания.		0-∞, mre	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации об условии касания для бинарных опционов американского стиля исполнения. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
Ветвь 2
europeanExercise	FxEuropeanExercise	Параметры, определяющие период исполнения для опционов европейского стиля.	Европейский стиль исполнения опциона.		0-1, mre	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о европейском стиле исполнения бинарных опционов. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
trigger	FxTrigger	Определяет одно или несколько условий, в соответствии с которыми по опциону осуществляется выплата при его исполнении.	Параметры триггерного условия.		0-∞, mre	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о триггерном условии для бинарных опционов европейского стиля исполнения. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
Конец ветвления
exerciseProcedure	ExerciseProcedure	Набор параметров, определяющих процедуры исполнения.	Процедуры исполнения.		0-1, ncf	В сообщениях Репозитария не используется.
payout	FxOptionPayout	Сумма валюты, выплачиваемая в случае и в момент наступления триггерного события.	Выплата по опциону.	Сумма платежа.	0-1, mre
premium	FxOptionPremium	Сумма премии или сумма периодического платежа премии по опциону.	Премия опциона.	Цена (премия) опциона.	0-∞, mre

Скрыть все | Раскрыть все

FxDigitalOption

productType(ProductType)

	Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения.
	Определяет классификационный тип продукта.
	Тип производного финансового инструмента.

productId(ProductId)

	Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения, сделок репо и квартального представления информации о сделках, исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент включает коды классификации производных финансовых инструментов, требуемые ФСФР.
	Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.
	Код классификации производного финансового инструмента.

buyerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.
	Код стороны.

sellerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.
	Код стороны.

Выбор стиля исполнения опциона.

Последовательность узлов

americanExercise(FxDigitalAmericanExercise)

Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации об американском стиле исполнения бинарных опционов. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.

Параметры, определяющие период исполнения для опционов американского стиля.

commencementDate(AdjustableOrRelativeDate)

	Самая ранняя дата, в которую опцион может быть исполнен.
	Срок осуществления права на исполнение опциона.

Выбор способа указания даты.

adjustableDate(AdjustableDate)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о конкретных корректируемых датах. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Дата, подлежащая корректировке, если соответствующая установленная дата выпадает на нерабочий день в одном или нескольких из указанных финансово-деловых центров, в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

expiryDate(date)

	Наиболее поздняя дата, в которую опцион может быть исполнен.
	Срок осуществления права на исполнение опциона.

touch(FxTouch)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации об условии касания для бинарных опционов американского стиля исполнения. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Определяет одно или несколько условий, в соответствии с которыми по опциону осуществляется выплата при его исполнении.

touchCondition(TouchConditionEnum)

	Бинарное условие, применяющееся для триггеров американского стиля. Данный элемент может принимать только два значения: "коснуться" ("touch") и "не касаться" ("no touch").
	Touch;Notouch;

quotedCurrencyPair(QuotedCurrencyPair)

Определяет две валюты валютной транзакции и котировочное соотношение между этими двумя валютами.

currency1(Currency)

	Первая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.

currency2(Currency)

	Вторая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.

quoteBasis(QuoteBasisEnum)

	Метод определения котировки валютного курса для пары валют.
	Currency1PerCurrency2;Currency2PerCurrency1;

triggerRate(PositiveDecimal)

	Наблюдение за рыночным курсом осуществляется по отношению к триггерному (барьерному) значению курса, и если рыночный курс достигает триггерного (барьерного) значения (проходит выше или ниже его), то триггерное (барьерное) событие считается наступившим.
	Барьерная цена (курс, процентная ставка) отлагательного условия, Барьерная цена (курс, процентная ставка) отменительного условия.
	(0;

spotRate(PositiveDecimal)

Необязательный элемент, используемый для валютных форвардов и отдельных типов валютных внебиржевых опционов. Для сделок, заключаемых на валютном форвардном рынке, представляет текущий рыночный курс для конкретной валютной пары. Для барьерных и бинарных опционов может применяться при использовании спот-курса при заключении опциона для оценки направления изменения (увеличения или снижения) валютного курса, чтобы соответствующие барьерные условия опциона сработали.

(0;

informationSource(InformationSource)

	Информационный ресурс, с которого будет браться опубликованный рыночный курс, например, Telerate Page 3750.

rateSource(InformationProvider)

Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д.

observationStartDate(date)

	Дата начала периода, в течение которого проводится наблюдение за наступлением барьерного (триггерного) события.

observationEndDate(date)

	Дата окончания периода, в течение которого проводится наблюдение за наступлением барьерного (триггерного) события.

Последовательность узлов

europeanExercise(FxEuropeanExercise)

Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о европейском стиле исполнения бинарных опционов. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.

Параметры, определяющие период исполнения для опционов европейского стиля.

expiryDate(date)

	Представляет стандартную дату истечения срока в соответствии с определением для валютных внебиржевых опционов.
	Дата исполнения опциона.

trigger(FxTrigger)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о триггерном условии для бинарных опционов европейского стиля исполнения. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Определяет одно или несколько условий, в соответствии с которыми по опциону осуществляется выплата при его исполнении.

triggerCondition(TriggerConditionEnum)

	Условие, применяющееся для триггеров европейского стиля. Определяет, где фактический курс на дату и время истечения исполняемого опциона должен быть по отношению к triggerRate. Допустимые значения включают "Выше" ("Above") и "Ниже" ("Below").
	Above;Below;

quotedCurrencyPair(QuotedCurrencyPair)

Определяет две валюты валютной транзакции и котировочное соотношение между этими двумя валютами.

currency1(Currency)

	Первая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.

currency2(Currency)

	Вторая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.

quoteBasis(QuoteBasisEnum)

	Метод определения котировки валютного курса для пары валют.
	Currency1PerCurrency2;Currency2PerCurrency1;

triggerRate(PositiveDecimal)

	Наблюдение за рыночным курсом осуществляется по отношению к триггерному (барьерному) значению курса, и если рыночный курс достигает триггерного (барьерного) значения (проходит выше или ниже его), то триггерное (барьерное) событие считается наступившим.
	Барьерная цена (курс, процентная ставка) отлагательного условия, Барьерная цена (курс, процентная ставка) отменительного условия.
	(0;

spotRate(PositiveDecimal)

(0;

informationSource(InformationSource)

	Информационный ресурс, с которого будет браться опубликованный рыночный курс, например, Telerate Page 3750.

rateSource(InformationProvider)

Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д.

payout(FxOptionPayout)

	Сумма валюты, выплачиваемая в случае и в момент наступления триггерного события.
	Сумма платежа.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
	Общая денежная сумма, подлежащая уплате.
	[0;

payoutStyle(PayoutEnum)

Триггерное событие и выплата по опциону могут быть асинхронными. Выплата может совершаться при наступлении триггерного события либо (в соответствии с соглашением при заключении сделки) быть отсроченной, например, к дате истечения.

Deferred;Immediate;

premium(FxOptionPremium)

	Сумма премии или сумма периодического платежа премии по опциону.
	Цена (премия) опциона.

payerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
	Код стороны.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
	Код стороны.

paymentAmount(NonNegativeMoney)

	Неотрицательная сумма платежа.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
	Общая денежная сумма, подлежащая уплате.
	[0;