FxOption

Тип описывает валютные опционы с дополнительными необязательными характеристиками азиатских и барьерных опционов.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
primaryAssetClass	AssetClass	Определяет наиболее важный основной классификационный вид риска сделки.	Первичный класс активов.		0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
secondaryAssetClass	AssetClass	Определяет дополнительные классификационные виды риска сделки, если таковые имеются.	Второстепенный класс активов.		0-∞, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
productType	ProductType	Определяет классификационный тип продукта.	Тип продукта.	Тип производного финансового инструмента.	0-∞, mre, mfr	Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения.
productId	ProductId	Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.	Код классификации ПФИ и договоров РЕПО	Код классификации производного финансового инструмента.	0-∞, mre, mfr	Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения, сделок репо и квартального представления информации о сделках, исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент включает коды классификации производных финансовых инструментов, требуемые ФСФР.
embeddedOptionType	EmbeddedOptionType	Описывает тип какого-либо опционного условия, включенного в сделку, не выделяемого иным образом. Может использоваться для указания включенных опционных условий, таких как: раннее прекращение сделки, продление, отзыв, т.п., если такие условия применимы. Если элемент пропущен, никакие встроенные опционные условия не используются.	Тип встроенного опционного условия.		0-2, ncf	Элемент, необязательный для сообщений репозитария. Не используется в сообщениях, связанных с регистрацией генерального соглашения и квартального представления информации о сделках, исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент может заполняться только в случае наличия в условиях договора (сделки) встроенного опционного условия, указанного в справочнике. На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
@id	xsd:ID				1-1
buyerPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.	Сторона-покупатель инструмента.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
buyerAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет, по которому производится покупка инструмента.	Счет покупателя.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
sellerPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.	Сторона-продавец инструмента.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
sellerAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет, по которому производится продажа инструмента.	Счет продавца.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
effectiveDate	AdjustableOrRelativeDate	Дата начала срока для деривативов с отложенным началом действия. Если данный элемент не заполнен, датой начала срока считается дата заключения договора / сделки.	Дата начала срока.	Дата начала срока.	0-1, ncf
tenorPeriod	Period	Срок, указанный как продолжительность периода времени через тип периода и множитель (например, 1D, 1Y, т.п.).	Срок.		0-1, ncf
Ветвление
Ветвь 1
americanExercise	FxAmericanExercise	Параметры, определяющие период исполнения для опционов американского стиля.	Американский стиль исполнения опциона.		1-1, mre	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации об американском стиле исполнения опциона. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
Ветвь 2
europeanExercise	FxEuropeanExercise	Параметры, определяющие период исполнения для опционов европейского стиля.	Европейский стиль исполнения опциона.		1-1, mre	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о европейском стиле исполнения опциона. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
Конец ветвления
exerciseProcedure	ExerciseProcedure	Набор параметров, определяющих процедуры исполнения.	Процедуры исполнения.		0-1, ncf	В сообщениях Репозитария не используется.
putCurrencyAmount	NonNegativeMoney	Сумма валюты, которую опцион дает право продать.	Сумма валюты на продажу.	Код базового (базисного) актива; Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива.	1-1, mre
callCurrencyAmount	NonNegativeMoney	Сумма валюты, которую опцион дает право купить.	Сумма валюты на покупку.	Код базового (базисного) актива; Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива.	1-1, mre
soldAs	PutCallEnum	Указывает на то, как при первоначальном заключении сделки инструмент был согласован: как опцион Колл или Пут.	Оговоренный тип опциона.	Код классификации производного финансового инструмента.	0-1, mre, mfr
strike	FxStrikePrice	Определяет цену исполнения опциона.	Цена исполнения.	Цена исполнения опциона.	1-1, mre
spotRate	PositiveDecimal	Необязательный элемент, используемый для валютных форвардов и отдельных типов валютных внебиржевых опционов. Для сделок, заключаемых на валютном форвардном рынке, представляет текущий рыночный курс для конкретной валютной пары. Для барьерных и бинарных опционов может применяться при использовании спот-курса при заключении опциона для оценки направления изменения (увеличения или снижения) валютного курса, чтобы соответствующие барьерные условия опциона сработали.	Курс спот.		0-1, ncf	В сообщениях Репозитария не используется.
features	FxOptionFeatures	Описывает дополнительные характеристики опциона.	Дополнительные условия.		0-1	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о специальных характеристиках азиатских и/или барьерных опционов. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
premium	FxOptionPremium	Сумма премии или сумма периодического платежа премии по опциону.	Премия опциона.	Цена (премия) опциона.	1-1, mre
cashSettlement	FxCashSettlement	Указывает валюту и детали используемого фиксинга для проведения денежных расчетов в одной валюте. Этот необязательный элемент используется только в случае, когда в условиях опциона указано, что в момент исполнения по нему осуществляются денежные расчеты в одной валюте - например, в случае беспоставочного опциона (хотя по валютным опционам могут быть проведены денежные расчеты в договорном порядке, без необходимости включения условия о беспоставочном характере исполнения опциона).	Денежные расчеты.	Код метода расчетов.	0-1	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о расчетном (без физической поставки) способе исполнения опциона. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.

Скрыть все | Раскрыть все

FxOption

productType(ProductType)

	Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения.
	Определяет классификационный тип продукта.
	Тип производного финансового инструмента.

productId(ProductId)

	Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения, сделок репо и квартального представления информации о сделках, исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент включает коды классификации производных финансовых инструментов, требуемые ФСФР.
	Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.
	Код классификации производного финансового инструмента.

buyerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.
	Код стороны.

sellerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.
	Код стороны.

Выбор стиля исполнения опциона.

americanExercise(FxAmericanExercise)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации об американском стиле исполнения опциона. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Параметры, определяющие период исполнения для опционов американского стиля.

commencementDate(AdjustableOrRelativeDate)

	Самая ранняя дата, в которую опцион может быть исполнен.
	Срок осуществления права на исполнение опциона.

Выбор способа указания даты.

adjustableDate(AdjustableDate)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о конкретных корректируемых датах. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Дата, подлежащая корректировке, если соответствующая установленная дата выпадает на нерабочий день в одном или нескольких из указанных финансово-деловых центров, в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

expiryDate(date)

	Наиболее поздняя дата, в которую опцион может быть исполнен.
	Срок осуществления права на исполнение опциона.

multipleExercise(FxMultipleExercise)

Характеристики множественного исполнения.

minimumNotionalAmount(NonNegativeMoney)

Минимальная часть номинальной стоимости инструмента, в отношении которой может произойти исполнение.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
	Общая денежная сумма, подлежащая уплате.
	[0;

maximumNotionalAmount(NonNegativeMoney)

Максимальная часть номинальной стоимости инструмента, в отношении которой может произойти исполнение.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
	Общая денежная сумма, подлежащая уплате.
	[0;

europeanExercise(FxEuropeanExercise)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о европейском стиле исполнения опциона. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Параметры, определяющие период исполнения для опционов европейского стиля.

expiryDate(date)

	Представляет стандартную дату истечения срока в соответствии с определением для валютных внебиржевых опционов.
	Дата исполнения опциона.

putCurrencyAmount(NonNegativeMoney)

	Сумма валюты, которую опцион дает право продать.
	Код базового (базисного) актива; Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
	Общая денежная сумма, подлежащая уплате.
	[0;

callCurrencyAmount(NonNegativeMoney)

	Сумма валюты, которую опцион дает право купить.
	Код базового (базисного) актива; Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
	Общая денежная сумма, подлежащая уплате.
	[0;

soldAs(PutCallEnum)

	Указывает на то, как при первоначальном заключении сделки инструмент был согласован: как опцион Колл или Пут.
	Код классификации производного финансового инструмента.
	Put;Call;

strike(FxStrikePrice)

	Определяет цену исполнения опциона.
	Цена исполнения опциона.

rate(PositiveDecimal)

	Обменный курс между двумя валютами для соответствующей транзакции.
	(0;

strikeQuoteBasis(StrikeQuoteBasisEnum)

	Метод котировки цены исполнения опциона.
	PutCurrencyPerCallCurrency;CallCurrencyPerPutCurrency;

features(FxOptionFeatures)

Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о специальных характеристиках азиатских и/или барьерных опционов. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.

Описывает дополнительные характеристики опциона.

Выбор характеристик экзотических опционов.

barrier(FxBarrierFeature)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о специальных характеристиках барьерных опционов. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Описывает характеристики барьерного валютного опциона.

barrierType(FxBarrierTypeEnum)

	Определяет, начинает ли действовать опцион (отлагательное условие, "knock-in") или прекращает действовать (отменительное условие, "knock-out") при наступлении барьерного (триггерного) события.
	Knockin;Knockout;ReverseKnockin;ReverseKnockout;

quotedCurrencyPair(QuotedCurrencyPair)

	Определяет две валюты валютной транзакции и котировочное соотношение между этими двумя валютами.
	Код валюты, в которой выражается барьерная цена отлагательного условия; Код валюты, в оторой выражается барьерная цена отменительного условия.

currency1(Currency)

	Первая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.

currency2(Currency)

	Вторая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.

quoteBasis(QuoteBasisEnum)

	Метод определения котировки валютного курса для пары валют.
	Currency1PerCurrency2;Currency2PerCurrency1;

triggerRate(PositiveDecimal)

	Наблюдение за рыночным курсом осуществляется по отношению к триггерному (барьерному) значению курса, и если рыночный курс достигает триггерного (барьерного) значения (проходит выше или ниже его), то триггерное (барьерное) событие считается наступившим.
	Барьерная цена (курс, процентная ставка) отлагательного условия, Барьерная цена (курс, процентная ставка) отменительного условия.
	(0;

informationSource(InformationSource)

	Информационный ресурс, с которого будет браться опубликованный рыночный курс, например, Telerate Page 3750.

rateSource(InformationProvider)

Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д.

observationStartDate(date)

Дата начала периода, в течение которого проводится наблюдение за наступлением барьерного (триггерного) события.

observationEndDate(date)

Дата окончания периода, в течение которого проводится наблюдение за наступлением барьерного (триггерного) события.

Последовательность узлов

asian(FxAsianFeature)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о специальных характеристиках азиатских опционов. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Описывает характеристики валютного азиатского опциона.

primaryRateSource(InformationSource)

Первичный источник данных, по которым будет производиться наблюдение за валютным курсом. Обычно включает ссылку на страницу или банк, публикующий курс.

rateSource(InformationProvider)

Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д.

observationSchedule(FxAverageRateObservationSchedule)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о параметрически заданном графике наблюдений валютного курса для азиатских валютных опционов. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Параметрически заданный график наблюдений валютного курса.
	Период определения средней цены исполнения опциона.

startDate(date)

	Дата начала периода наблюдения валютного курса с целью определения, наступило ли триггерное событие, или расчета результата по опциону.

endDate(date)

	Дата окончания периода наблюдения валютного курса с целью определения, наступило ли триггерное событие, или расчета результата по опциону.

calculationPeriodFrequency(CalculationPeriodFrequency)

Периодичность, с которой повторяются конечные даты расчетного периода, включая график повторяющегося расчетного периода и конвенцию периодичности дат.

periodMultiplier(positiveInteger)

	Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1.

period(PeriodExtendedEnum)

	Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока.
	T;

barrier(FxBarrierFeature)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о специальных характеристиках барьерных опционов. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Описывает характеристики барьерного валютного опциона.

barrierType(FxBarrierTypeEnum)

	Определяет, начинает ли действовать опцион (отлагательное условие, "knock-in") или прекращает действовать (отменительное условие, "knock-out") при наступлении барьерного (триггерного) события.
	Knockin;Knockout;ReverseKnockin;ReverseKnockout;

quotedCurrencyPair(QuotedCurrencyPair)

	Определяет две валюты валютной транзакции и котировочное соотношение между этими двумя валютами.
	Код валюты, в которой выражается барьерная цена отлагательного условия; Код валюты, в оторой выражается барьерная цена отменительного условия.

currency1(Currency)

	Первая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.

currency2(Currency)

	Вторая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.

quoteBasis(QuoteBasisEnum)

	Метод определения котировки валютного курса для пары валют.
	Currency1PerCurrency2;Currency2PerCurrency1;

triggerRate(PositiveDecimal)

	Наблюдение за рыночным курсом осуществляется по отношению к триггерному (барьерному) значению курса, и если рыночный курс достигает триггерного (барьерного) значения (проходит выше или ниже его), то триггерное (барьерное) событие считается наступившим.
	Барьерная цена (курс, процентная ставка) отлагательного условия, Барьерная цена (курс, процентная ставка) отменительного условия.
	(0;

informationSource(InformationSource)

	Информационный ресурс, с которого будет браться опубликованный рыночный курс, например, Telerate Page 3750.

rateSource(InformationProvider)

Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д.

observationStartDate(date)

observationEndDate(date)

premium(FxOptionPremium)

	Сумма премии или сумма периодического платежа премии по опциону.
	Цена (премия) опциона.

payerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
	Код стороны.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
	Код стороны.

paymentAmount(NonNegativeMoney)

	Неотрицательная сумма платежа.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
	Общая денежная сумма, подлежащая уплате.
	[0;

cashSettlement(FxCashSettlement)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о расчетном (без физической поставки) способе исполнения опциона. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Указывает валюту и детали используемого фиксинга для проведения денежных расчетов в одной валюте. Этот необязательный элемент используется только в случае, когда в условиях опциона указано, что в момент исполнения по нему осуществляются денежные расчеты в одной валюте - например, в случае беспоставочного опциона (хотя по валютным опционам могут быть проведены денежные расчеты в договорном порядке, без необходимости включения условия о беспоставочном характере исполнения опциона).
	Код метода расчетов.

settlementCurrency(Currency)

	Валюта, в которой производятся денежные расчеты по беспоставочным форвардам и расчетным (беспоставочным) опционам.
	Код валюты, в которой выплачивается сумма.

fixing(FxFixing)

	Определяет источник данных и время фиксинга валютного курса. Используется в условиях беспоставочных форвардных сделок и различных типов валютных внебиржевых опционов, требующих наблюдения за конкретным валютным курсом. Данный элемент является опциональным, допускающим его незаполнение, если на момент создания сообщения детали фиксинга недоступны. Данный элемент является повторяющимся для обеспечения возможности указания деталей фиксинга для более чем одной валютной пары, например для опциона, расчеты по которому осуществляются в третьей валюте (не являющейся одной из валют данного опциона).
	Код способа определения спот-цены (курса) базового (базисного) актива.

quotedCurrencyPair(QuotedCurrencyPair)

Определяет две валюты и котировочное соотношение между этими двумя валютами.

currency1(Currency)

	Первая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.

currency2(Currency)

	Вторая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.

quoteBasis(QuoteBasisEnum)

	Метод определения котировки валютного курса для пары валют.
	Currency1PerCurrency2;Currency2PerCurrency1;

fixingDate(date)

Указывает конкретную дату, в которую происходит фиксинг курса, который используется для определения суммы для расчетов по беспоставочному форварду или расчетному опциону. Данный элемент остается без заполнения, когда единственная определенная дата фиксинга не может быть установлена, например для американского опциона, для которого определение фиксинга может произойти в любую дату в течение продолжительного интервала времени.

fxSpotRateSource(FxSpotRateSource)

	Указывает методологию (источник данных и опционально время фиксинга) для определения обменного курса валют.
	Код способа определения спот-цены (курса) базового (базисного) актива.

primaryRateSource(InformationSource)

	Первичный источник данных, по которым будет производиться наблюдение за валютным курсом. Обычно включает ссылку на страницу или банк, публикующий курс.
	Код способа определения спот-цены (курса) базового (базисного) актива.

rateSource(InformationProvider)

Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д.