| primaryAssetClass | AssetClass | Определяет наиболее важный основной классификационный вид риска сделки. | Первичный класс активов. | | 0-1,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| secondaryAssetClass | AssetClass | Определяет дополнительные классификационные виды риска сделки, если таковые имеются. | Второстепенный класс активов. | | 0-∞,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| productType | ProductType | Определяет классификационный тип продукта. | Тип продукта. | Тип производного финансового инструмента. | 0-∞,
mre,
mfr | Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией
генерального соглашения.
|
| productId | ProductId | Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые
экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер
(номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.),
которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать
идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор
продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов.
Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных
или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.
| Код классификации ПФИ и договоров РЕПО | Код классификации производного финансового инструмента. | 0-∞,
mre,
mfr | Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией
генерального соглашения, сделок репо и квартального представления информации о сделках,
исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент включает коды классификации производных
финансовых инструментов, требуемые ФСФР.
|
| embeddedOptionType | EmbeddedOptionType | Описывает тип какого-либо опционного условия, включенного в сделку, не выделяемого
иным образом. Может использоваться для указания включенных опционных условий, таких
как: раннее прекращение сделки, продление, отзыв, т.п., если такие условия применимы.
Если элемент пропущен, никакие встроенные опционные условия не используются.
| Тип встроенного опционного условия. | | 0-2,
ncf | Элемент, необязательный для сообщений репозитария. Не используется в сообщениях, связанных
с регистрацией генерального соглашения и квартального представления информации о сделках,
исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент может заполняться только в случае
наличия в условиях договора (сделки) встроенного опционного условия, указанного в
справочнике. На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
|
| @id | xsd:ID | | | | 1-1 | |
| exchangedCurrency1 | Payment | Первая из двух обмениваемых валют по одной валютной транзакции в рамках договора валютного
(конверсионного) свопа.
| Валюта 1. | | 1-1,
mre | |
| exchangedCurrency2 | Payment | Вторая из двух обмениваемых валют по одной валютной транзакции в рамках договора валютного
(конверсионного) свопа.
| Валюта 2. | | 1-1,
mre | |
| dealtCurrency | DealtCurrencyEnum | Валюта, в отношении которой заключена сделка (валюта лота). | Торгуемая валюта (базовый актив). | Код базового (базисного) актива. | 0-1,
mre,
mfr | Обязательный в сообщениях в репозитарий элемент. Заполняется в целях обязательной
отчетности для определения одной из валют валютной транзакции в качестве базового
(базисного) актива.
|
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| tenorName | | Срок, указанный в стандартных терминах делового оборота (например, Spot, Tom/Next,
т.п.).
| Наименование срока. | | 1-1,
ncf | |
| Ветвь 2 |
| tenorPeriod | Period | Срок, указанный как продолжительность периода времени через тип периода и множитель
(например, 1D, 1Y, т.п.).
| Cрок. | | 1-1,
ncf | |
| Конец ветвления |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| valueDate | xsd:date | Дата, на которую расчеты по обеим валютам данной валютной транзакции будут завершены. | Дата валютирования. | Дата оплаты. | 1-1,
mre,
mfr | Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о единой дате
валютирования по обеим валютам транзакции. В иных случаях заполнению не подлежит.
Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
|
| Ветвь 2 |
| currency1ValueDate | xsd:date | Дата, на которую расчеты по валюте 1 данной валютной транзакции будут завершены. Используется
в случае раздельных дат валютирования по двум валютам транзакции.
| Дата валютирования для валюты 1. | Дата оплаты. | 1-1,
mre,
mfr | Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о различных
датах валютирования для валют данной транзакции. В иных случаях заполнению не подлежит.
Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
|
| currency2ValueDate | xsd:date | Дата, на которую расчеты по валюте 2 данной валютной транзакции будут завершены. Используется
в случае раздельных дат валютирования по двум валютам транзакции.
| Дата валютирования для валюты 2. | Дата оплаты. | 1-1,
mre,
mfr | Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о различных
датах валютирования для валют данной транзакции. В иных случаях заполнению не подлежит.
Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
|
| Конец ветвления |
| exchangeRate | ExchangeRate | Обменный курс между двумя указанными валютами. | Обменный курс. | Цена за единицу объекта договора; форвардная цена договора. | 0-1,
mre | |
| nonDeliverableSettlement | FxCashSettlement | Используется для описания конкретного типа валютной транзакции, расчеты по которому
осуществляются в единой валюте (например, беспоставочный форвард - NDF).
| Беспоставочное исполнение. | Код метода расчетов. | 0-1 | Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о расчетном
(без физической поставки) способе исполнения валютной транзакции. В иных случаях заполнению
не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
|